SWEDBANKS riskhantering drivs utifrån ett Economic Capital-perspektiv. Bankens engagemang inom Basel II handlade till en början mest om att se till att banken lever upp till regelverket. Ganska snart insåg man dock att man med regelverket som stöd kunde utveckla ett mer ”nyttigt” sätt att se på risk, ett sätt som man kände var mer affärsmässigt. Basel II-arbetet bedrivs idag som dels en del av Economic Capital-arbetet, dels som en del av den dagliga verksamheten.
När SWEDBANKS chef för Kreditriskkontrollen, Jon Lidefelt, idag ser tillbaka på vad banken har åstadkommit inom riskhantering de senaste åren; då nämner han Basels kapitaltäckningskrav mer i förbigående: ”Jo, det har varit en viktig katalysator, men utvecklingen måste drivas utifrån affärsnyttan.”
Bankens syn på risk är holistisk, det är oerhört viktigt att riskberäkningen fungerar bra. Jon Lidefelt förklarar:
”Riskberäkningen fungerar som underlag för den samlade kapitalbedömningen, som sedan i sin tur ger underlag för prissättning, kapitalstyrning, lönsamhetsuppföljning, kapitaltäckning, analys och kontroll. Bra riskberäkning blir därmed en viktig funktion i många av SWEDBANKs verksamheter. Utan riskberäkningen kan vi helt enkelt inte nå många av de mål vi satt upp.”
Ett exempel på riskberäkning är inom kreditriskområdet där banken banken bland annat har effektiviserat sin portfölj- och kreditbeviljningsprocess, förklarar Jon Lidefelt.
”Banken har kortat tidsåtgången för att hantera en låneansökan och detta med bibehållen eller förbättrad kvalitet i riskbedömningen. För kunden innebär detta att låneansökan processas snabbare, vilket gör att han eller hon snabbare kan få de pengar man vill låna. En företagskund får också sina ärenden processade snabbare, och vi kan fokusera tiden för kreditbedömning i högre grad på större engagemang med högre risk och mindre tid på små lågriskengagemang. Den frigjorda tiden kan istället användas till att utveckla affären med kunderna.
”Kunderna vill ha snabba beslut och korta ledtider, vilket vi inte kan ge utan bra riskberäkning. Även vad gäller att styra och följa upp kapitalanvändningen på ett effektivt sätt är riskbedömningen helt avgörande. Detsamma gäller för att styra mot rätt affärer med god avkastning med hänsyn tagen även till det kapital som affären binder och de kreditförluster som förväntas uppkomma. Och så vidare – riskbedömningen är central i väldigt många av våra prioriterade utvecklingsprojekt, men det får inte bli enbart ett riskprojekt utan måste alltid vara drivet minst lika mycket utifrån affären.”
SWEDBANK arbetar i huvudsak med två sorters riskmodeller för detta område – transaktionsmodeller och portföljmodeller. En transaktionsmodell används när en banktjänsteman ska avgöra vilken risk som en kreditsökande (person eller företag) innebär. Transaktionsmodellen påverkar tillflödet av krediter och – på litet sikt – även prissättningen av olika tjänster. En portföljmodell mäter risken i de affärer man redan har. En sådan modell styr hur portföljen ska hanteras och ger underlag för kapitalhantering och lönsamhetsuppföljning. Vidare används portföljmodellerna för att kunna analysera potentiella omvärldshändelsers påverkan på kreditförlusterna och därmed möjlighet att även föreslå åtgärder för att mildra effekten innan dessa har inträffat.
Vad är då den viktigaste komponenten för att detta ska fungera?
”IT-stöd!”, svarar Jon Lidefelt snabbt. ”Utan bra IT-stöd kan vi inte genomföra detta. Det är förvisso många saker som måste fungera, som att affärsnyttan måste stå i fokus, att medarbetarna involveras, att utvecklingen drivs av interna behov och mycket annat. Men IT-stödet är fundamentalt. Och det är kanske det som är den största utmaningen att få till på ett bra sätt.”
Att IT-stödet är så viktigt beror på att de flesta av de riskmodeller som man använder är utvecklade som statistiska modeller och kräver tillgång till väldigt mycket historisk information. Dessa scoremodeller ger en ranking av en viss kund – en ”scoring” – som indikerar vilken kreditrisk affären innebär. Modellen sorterar och grupperar alla kunder från den som innebär lägst risk till den som medför den allra högsta risken. För varje grupp finns en sannolikhet för att kunden skall fallera och oftast även en skattning av hur stor förlusten då blir. Samtidigt måste dessa modeller regelbundet valideras med ny data, så att banken säkert vet att modellerna fortsatt skattar risken på ett korrekt vis. Och – inte minst – så måste de vara tillgängliga på ett säkert sätt för alla relevanta medarbetare ute på kontoren. Totalt arbetar SWEDBANK idag med ett femtiotal kreditriskmodeller för transaktions- och portföljhantering. De flesta av de modeller som utvecklats under de senaste åren är scoremodeller. För utveckling och validering används SAS Institutes kreditrisklösning. Portföljmodellerna driftas även i SAS Instituts lösning så att man löpande får en uppdaterad bild av risken, förklarar Jon Lidefelt.
”Vi har valt att arbeta med SAS Institute för kreditriskanalys. Vi måste till exempel hantera stora mängder data från vårt data warehouse samt några andra system och behandla den såväl ad hoc-mässigt som i olika batchar vilket är komplicerat att få till. Detta är nu löst med hjälp av SAS-lösningen.”
Utmaning: SWEDBANK vill korta handläggningstiden för kreditansökningar och samtidigt ha maximal kontroll över de risker affärerna kan innebära.
Lösning: SWEDBANK har satsat på en kreditrisklösning från SAS Instiute, som gör att det alltid finns en uppdaterad riskbild för kreditportföljen och att kreditmodeller kan utvecklas och underhållas. Det gör att kunderna kan få snabbare besked om krediter samtidigt som bankens medarbetare kan lägga mer tid på mer komplicerade ärenden.
Basel II: Basel II-regelverket medger ett nytt sätt att se på kapitaltäckning – det kapital som ett kreditinstitut måste reservera för att garantera sin utlåning. Den stora skillnaden mot tidigare kapitaltäckningskrav är – mycket förenklat uttryckt – att ett kreditinstitut som arbetar inom Basel II-regelverkets avancerade metoder inte behöver reservera kapital motsvarande en fast andel av sin utlåning utan kan ha en kapitaltäckning som varierar med den risk som utlåningen medför. Självfallet måste man då kunna uppskatta risk på ett bra och transparent sätt.
