Ladda ner artikeln som PDF

Landshypoteks Basel II-lösning kan ge lägre inlåningskostnader och lägre kapitaltäckningskrav. Som grädde på moset får man med den SAS-baserade lösning man valt en helt ny genomlysning av kundstocken, vilket bäddar för bättre erbjudanden och spetsigare marknadsföring. 

Det finns många myter om det nya kapitaltäckningsregelverket Basel II som preliminärt börjar gälla från nyårsafton 2006. En myt är att det är en stor investering att anpassa organisationen till Basel II och den myten är nog sann. Men myten att det bara är stora retailbanker som tjänar på Basel II är helt fel och det finns kanske inget bättre bevis på det än Landshypotek i Sverige.

Landshypotek är en extremt specialiserad hypotekskassa som sedan starten 1836 lånat ut pengar till jord- och skogsbruk. Man har en lånestock på drygt 30 miljarder kronor och eftersom man sysslar med hypotek (bottenlån upp till 75% av taxeringsvärdet) så tar man inga stora risker. Vid första anblicken ser det alltså ut som om det sista man behöver är ett avancerat system för riskhantering – men det är precis vad man är i färd med att installera.

- Basel II-regelverket kommer att gynna de europeiska hypoteksinstituten, säger Börje Haglund, som är administrativ chef på Landshypotek.

Basel II är alltså Bank of International Settlements (BIS) förslag till nya kapitaltäckningsregler, som denna ”centralbankernas bank” tycker ska ersätta deras tidigare mer schablonbaserade kapitaltäckningskrav – Basel I. Med dagens system reserverar kreditinstitut en viss del av sitt eget kapital som garanti för sin utlåning enligt en grov skala baserad på vilken typ av låntagare institutet har. Det är inflexibelt och orättvist, eftersom institut med låga kreditrisker (dvs många kunder med hög kreditvärdighet och bra säkerheter) måste binda lika stor andel kapital som institut med höga risker. Landshypotek hör avgjort till den första kategorin, vilket Börje Haglund torrt konstaterar:

- De senaste fem åren har vi i moderbolaget haft sammanlagt mindre än 5 miljoner kronor som förlorats på dåliga krediter – på en utlåning på över 30 miljarder kronor.

Enligt det föreslagna Basel II-regelverket så ska kapitaltäckningskravet istället beräknas utifrån respektive instituts egna modeller, baserade på flerårig historisk data. De kreditriskmodeller som används ska förstås vara godkända av respektive lands tillsynsmyndighet – Finansinspektionen i Sverige – så att de individuellt framtagna kapitaltäckningskraven kan jämföras på ett rättvist sätt.

- Fullt utbyggt kan detta få en rad trevliga konsekvenser för bolag som arbetar med så låga risker som vi gör, säger Börje Haglund.
- Dels får vi förstås loss tidigare bundet kapital när vi kan visa att vi har låg faktisk kreditrisk. Vidare kommer ratingföretagen sannolikt att premiera den ökade genomlysningen av Landshypoteks kreditstock, och en bättre rating ger i sin tur lägre inlåningskostnad. Allt detta kommer våra kunder till del, vilket förstås hjälper till att befästa vår marknadsposition.

Det där sista kan kräva ett förtydligande: Landshypotek är inte ett vinstmaximerande institut, utan de villkor man lyckas utvinna ur marknaden, exempelvis i form av låga upplåningsräntor, återförs till låntagarna genom återbäring. Självfallet torde Basel II därmed leda till ännu bättre villkor för Landshypoteks kunder, jämfört med konkurrerande institut.
Kunderna ja, Landshypoteks Basel II-satsning har gett en helt annan möjlighet till analys av kundstocken än vad man haft tidigare.

- Vi har ju utifrån sett en väldigt homogen kundstock, säger Börje Haglund.
- Vi har en produkt – hypotekslån – och vi har enbart ägare till jord- och skogsbruks-fastigheter som kunder. Det intressanta är att vi nu, med de analysverktyg vi använder för riskanalysen, också börjar urskilja ”nya” kundgrupper och segment i vår befintliga kundstock. En del av dessa segment är underutvecklade. De möjligheter till bättre kundsegmentering vi nu får kan alltså inte bara ge upphov till ”spetsigare” och mer effektiv kommunikation, utan kan på sikt också ge input till utveckling av nya produkter.

Varför valde då Landshypotek SAS Institute som leverantör av Basel II-lösning? Till saken hör att man inte är SAS-kund sedan tidigare. Lena Mörk är projektledare för Basel II-implementeringen på Landshypotek.

- SAS-systemet passar faktiskt väldigt bra även för mindre institut, säger Lena Mörk.
- Man måste väga licens- och implementeringskostnader mot vad det sedan kostar att drifta och använda systemet. En liten organisation som Landshypotek är i högre utsträckning nyckelpersonberoende och behöver kunna förlita sig på att användarna snabbt och smidigt kan ta fram ad-hoc rapporter med hög kvalité. Vi måste ha ett system som medger effektivitet i produktionen av rapporter för att tid istället skall kunna läggas på analys av materialet och vidareutveckling av funktionalitet.

Lena Mörk säger också att transparensen i de modeller man utvecklar direkt i SAS-systemet är värdefull, i och med att man ser alla datakällor. Landshypotek använder även SAS kvalificerade verktyg för att ladda och föra in data i systemet.

- En annan viktig sak är att systemet är självdokumenterande. Det gör att vi får låga underhållskostnader. Vidare så innebär dokumenteringen av riskmodellen att vi lätt kan visa Finansinspektionen hur våra riskanalyser byggts upp.

Fakta Landshypotek

• Grundades i Skåne 1836.
• Arbetar med hypotekslån med säkerhet i skogs- och jordbruksfastigheter.
• Landshypotek är en ekonomisk förening som inte är vinstmaximerande. Överskott från verksamheten delas ut till kunderna i form av återbäring.
• Utlåningen ligger på drygt 30 miljarder kronor.
• På riksnivå finns en stor konkurrent medan det lokalt finns viss konkurrens, främst från enskilda sparbanker.