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Introducción a la Gestión del Riesgo Operacional

A partir del tratado de Basilea II, la gestión del Riesgo Operacional aparece como una asignatura obligada por el regulador en las instituciones financieras. Su mayor desarrollo ha sido en el ámbito bancario donde se contempla la posibilidad de usar modelos internos para la estimación de recursos propios. Además otras normativas como Solvencia II también asumen requerimientos pero para el caso del sector asegurador.

Aunque los eventos de riesgo operacional más destacados han sido en el Sector Financiero y Grandes Utilities, este riesgo aparece a menudo en cualquier tipo de entidad perteneciente a otros tipos de sectores como: transportes, sector público, distribución… ya que conceptualmente, la base de este riesgo está en los procesos de negocio.

En este curso se trata de mostrar a nivel básico cuáles son las principales bases del riesgo operacional, qué pasos son claves en la creación de un sistema de gestión del riesgo operacional y cómo implementarlo mediante las adecuadas herramientas de gestión en los distintos tipos de sectores económicos.

Descripción del curso

Este curso de dos días de duración se centra en los temas siguientes:

Conceptos de probabilidad y estadística matemática básicos en riesgo operacional.

Tipos de riesgos e introducción a la gestión integral del riesgo.

Riesgo Operacional: conceptos básicos e introducción normativa.

Gestión del riesgo operacional: introducción a la metodología COSO.

Mixtura de distribuciones de frecuencias y severidades: el método de Monte Carlo.

Modelos avanzados para la gestión del riesgo operacional: cálculo del VAR.

Gestión del Riesgo Operacional mediante OpRisk Monitor y OpRisk VaR.

Gestión del Riesgo Operacional en distintos sectores económicos.

Últimas tendencias en riesgo operacional.

Requisitos previos

Para asistir a este curso no es necesario tener experiencia previa en el Sistema SAS ni en cuestiones avanzadas de riesgo operacional, está enfocado principalmente a profesionales que quieran tener un primer contacto en temas de gestión del riesgo operacional o bien para aquellos que deseen repasar y ampliar los que ya posee. Dado su carácter introductorio, todos los elementos conceptuales necesarios para el seguimiento del curso serán provistos al alumno a lo largo de la marcha de éste.

Contenidos del curso

Introducción

La gestión del riesgo operacional: motivación e introducción
La base matemática del riesgo operacional: introducción a la teoría de la probabilidad

Introducción a la gestión integral del riesgo

Distintos tipos de riesgos
El RAROC como ayuda a la gestión integral del riesgo

Riesgo operacional conceptos y normativa regulatoria

Conceptos básicos en riesgo operacional
Introducción a la regulación Basilea sobre riesgo operacional
Introducción a los modelos de Basilea II sobre riesgo operacional: El método estándar

Gestión del Riesgo Operacional: Metodología COSO

Identificación del Riesgo
Medición y estimación.
Control y seguimiento.
Políticas de gestión del riesgo.
Feedback de la gestión

Modelos Avanzados de Riesgo Operacional

Distribuciones discretas
Distribuciones continuas
Mixtura de distribuciones de probabilidad
Cálculo del VAR en riesgo operacional: método de Montecarlo y Extrem Value Theory

Implementación de un sistema de riesgo operacional

OpRisk Monitor: La implementación de la metodología COSO
OpRisk VaR: Cálculo para la obtención del VaR, CVaR y aplicación de EVT
Un problema habitual: el tratamiento de la falta de información

El riesgo operacional en distintos sectores económicos:

Introducción a Solvencia II: riesgo operacional en el sector de seguros
Otros ámbitos donde tienen lugar problemas operacionales: empresas que realizan promociones comerciales, ejemplo en sector distribución.

Últimas tendencias de Riesgo Operacional

Introducción a la investigación teórica sobre riesgo operacional
Tratamiento avanzado de la correlación: distintos tipos de cópulas
Introducción al tratamiento del riesgo operacional según las distribuciones g y h

Duración:2 días

Software: SAS® OpRisk Monitor SAS® OpRisk Var SAS. Este curso hace uso de aplicaciones de riesgo operacional sólo para mostrar cómo llevar a la práctica los conceptos aquí desarrollados.

Precio:1500 €

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