Referencie /

SAS Slovakia, s. r. o.
Lazaretská 12
811 08 Bratislava 1
Tel: 02 / 5778 0910 - 1
Fax: 02 / 5778 0999
www.sas.com/slovakia

Referencie

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Referencie

 

Volkswagen Finančné služby Slovensko posudzuje rizikovosť klientov ako banka

Spoločnosť vytvára modely pre vyhodnotenie rizikovosti zákazníkov pomocou nástrojov SAS

Lízingové spoločnosti vždy fungovali sčasti aj ako banky. Peniaze od ľudí síce nevyberajú na vklady a nespravujú ich na účtoch, podobne ako bankové domy však poskytujú zdroje na financovanie hnuteľného aj nehnuteľného majetku. Ich podobnosť s bankami sa v posledných rokoch ešte prehĺbila, lebo spôsob akým financujú potreby klientov, sa zmenil natoľko, že označenie „lízingová spoločnosť" prestáva vystihovať ich core biznis. Dôvodom je postupný prechod od lízingu k úverom.

Jozef Hanula
Jozef Hanula
Risk Manager

Spoločnosť Volkswagen Finančné služby Slovensko (VWFS), ktorá zabezpečuje financovanie vozidiel koncernových značiek Volkswagen, Audi, Škoda a Seat, napríklad v súčasnosti poskytuje na 70 až 80 % financovaných áut úver, nie lízing. „Označenie lízingová je stále zaužívané, no je to skôr pozostatok histórie," hovorí Jozef Hanula, Risk Manager z VWFS.

Okrem toho, materská spoločnosť VWFS funguje v Nemecku ako banka, preto aj od svojich dcérskych spoločností vyžaduje, aby fungovali na týchto princípoch, hoci nemajú bankovú licenciu. Týka sa to najmä vyhodnocovania rizík pri poskytovaní financovania, ktoré sa čoraz viac podobá na spôsob, akým banky vyhodnocujú rizikovosť pri úverovaní klienta.

Posun vpred

Manažéri VWFS si uvedomovali, že spôsob akým posudzovali rizikovosť klientov – čiže na základe niekoľkých kritérií v jednoduchej excelovskej tabuľke – nezodpovedá požiadavkám doby, ani materskej firmy. Preto začali uvažovať, ako túto oblasť posunúť vpred,  teda ako znížiť obchodné riziká, a tým aj náklady pomocou sofistikovanejších analýz a štatistických modelov. „Správanie sa klientov a trhové podmienky sa neustále menia. Modely vyhodnocovania rizík preto musia byť založené na štatistikách,“ vysvetľuje J. Hanula.

Keďže firma nemala know-how ani potrebné nástroje, obrátila sa na poradenskú a softvérovú spoločnosť SAS. „Konzultanti SAS-u nám pomohli vytvoriť prvé skóringové modely a popritom sme sa naučili, ako si ich v budúcnosti môžeme modelovať aj sami," hovorí J. Hanula. Následne si firma zakúpila softvérové licencie SAS-u, aby si mohla sama udržiavať existujúce modely a vyvíjať nové.

Hľadanie správnych kritérií

Cesta za analytickým vyhodnocovaním klientov nemusí byť pre finančnú spoločnosť jednoduchá. Nemá totiž také množstvo podrobných dát, aké majú o svojich zákazníkoch telekomy či bankové domy, ktorými sa ale môže do istej miery inšpirovať. „Prechodom na štatistické modely iba začíname zisťovať, ktoré informácie o klientoch sú dôležité," poznamenáva J. Hanula.

Navyše spoločnosť typu VWFS je špecifická tým, že financuje predovšetkým obstarávanie áut, preto sú aj kritériá pre vyhodnocovanie rizikovosti iné. Dôležitú rolu pre zatriedenie klienta do rizikovej skupiny zohrávajú napríklad výška akontácie, či je obstarávané vozidlo nové alebo ojazdené, a tiež vek klienta.

VWFS v súčasnosti využíva tzv. aplikačný skóring, ktorý vyhodnocuje rizikovosť nových klientov. Všetko prebieha v reálnom čase tak, aby záujemca o financovanie nepocítil žiadne zdržanie. To znamená, že predajca vozidla pošle vyplnený formulár s dátami o klientovi do centrálneho systému a okamžite dostane na svoju požiadavku odpoveď.

Niet cesty naspäť
Jakub Žitnay
Jakub Žitnay
Analytik oddelenia rizík

Analytické posudzovanie rizikovosti klientov je dnes neoddeliteľná súčasť každodenného fungovania spoločnosti Volkswagen Finančné služby. „Oproti minulosti je dnešné posudzovanie rizík postavené na úplne inej kvalitatívnej úrovni –  a na tom môžeme stavať aj v budúcnosti,“ konštatuje J. Žitnay, analytik na oddelení rizík. „Je to pre nás taká samozrejmosť, že krok späť si nevieme predstaviť, skôr sa pozeráme dopredu a zisťujeme, čo všetko by sa ešte dalo zlepšiť," dodáva.

Zahŕňa to jednak neustále prehodnocovanie aktuálneho aplikačného modelu tak, aby zodpovedal trhovej realite, ktorá sa mení. Napríklad, oproti minulosti sa dnes predáva viac ojazdených ako nových vozidiel a mení sa tiež výška akontácie, ktorú klienti pri nadobudnutí auta skladajú. Podobným zmenám sa model musí prispôsobovať a VWFS každý kvartál posiela review modelu aj svojej materskej spoločnosti.

Okrem nepretržitého prehodnocovania existujúceho štatistického modelu, vo VWFS už v súčasnosti pripravujú aj behaviorálny skóringový model, ktorý posudzuje pravdepodobnosť, s akou prestane splácať svoje záväzky existujúci klient.

Spoločnosť uvažuje v budúcnosti svoju spoluprácu so SAS-om prehĺbiť o riadenie dátovej kvality ako i o modely pre podporu včasného odhaľovania podvodov.

Copyright © SAS Institute Inc. All Rights Reserved.

Volkswagen Finančné služby Slovensko

Biznis úloha:

Spoločnosť Volkswagen Finančné služby Slovensko (VWFS) potrebovala znížiť obchodné riziká pri financovaní vozidiel a zároveň splniť štandard materskej spoločnosti a zaviesť metódy posudzovania rizikovosti, ktoré sú bežné v bankovníctve.

Riešenie:

Firma implementovala softvér SAS Enterprise Guide a SAS Enterprise Miner a využila pomoc konzultantov spoločnosti SAS, s ktorými vytvorili aplikačný model na posudzovanie rizikovosti a získala potrebné know-how pre tvorbu ďalších modelov.

Výhody:

Kaptívna finančná spoločnosť vie dnes vďaka nasadenému riešeniu lepšie vyhodnocovať rizikovosť klientov, čím znižuje obchodné riziká a náklady spojené s tým, že klient prestane svoje záväzky splácať. Firma si tiež vytvorila predpoklady na tvorbu ďalších analytických modelov, napríklad pre včasné odhaľovanie podvodov.

Čítajte viac: