Referencie /

SAS Slovakia, s. r. o.
Lazaretská 12
811 08 Bratislava 1
Tel: 02 / 5778 0910 - 1
Fax: 02 / 5778 0999
www.sas.com/slovakia

Referencie

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Referencie

 

VÚB banka riadi riziká pohľadom do budúcnosti

Vďaka analytickému softvéru banka lepšie optimalizuje likviditu, riadi úrokové riziko a zohľadňuje pri rozhodovaní nielen súčasnú realitu, ale aj scenáre budúcnosti

Finančná kríza zdôraznila po celom svete dve veľké zraniteľné miesta bánk. Prvým je hrozba nedostatku likvidity a druhým riziko prílišnej závislosti výnosov bánk od fluktuácie úrokov. Nech sú bankové domy akokoľvek zdravé, ak nevedia dobre riadiť svoje aktíva a pasíva, aj úrokové riziko, prichádzajú v lepšom prípade o výnosy a v tom horšom sa vystavujú vyššiemu riziku kolapsu.

VÚB banka patrí na Slovensku k priekopníkom riadenia rizík. Dlhodobo si dobre stráži kvalitu úverového portfólia, vďaka čomu nikdy nemusela veľa utrácať na pokrývanie úverových rizík. To sa premietlo aj do silnej profitability a prispelo k trom oceneniam Banka roka od ekonomického týždenníka TREND za roky 2009, 2010 aj 2011.

Vysoké ambície

Manažéri VÚB sa neustále snažia riadenie rizík povyšovať na novú úroveň. Prirodzene, ukazovatele o likvidite a úrokovom riziku sledovali vždy, no zároveň neustále hľadali cesty, ako analýzy spresniť a vypočítať aj veci, ktorým v minulosti pozornosť nevenovali. Chcú mať nielen čo najpresnejší prehľad o banke (napríklad o rizikách, o štruktúre bilancie a pod.), ale aj o tom, ako by mohla vyzerať v budúcnosti.

Schopnosť predpovedať budúce scenáre je dnes pre banky mimoriadne dôležitá, lebo ide o veľké inštitúcie, ktoré – podobne ako veľké lode – nedokážu zmeniť kurz a nabrať nový smer okamžite. Pre závažné zmeny potrebujú čas, preto je nevyhnutné, aby videli budúce prekážky a odhadli rôzne vplyvy čo najskôr. Získať komplexný aktuálny obraz o banke a predpovedať budúci vývoj, však nie je také ľahké. „Potrebujete na to sofistikovaný nástroj," poznamenáva Pavol Truchan, vedúci riadenia aktív a pasív vo VÚB banke.

VÚB banka už niekoľko rokov používa riešenie SAS Enterprise Risk Management for Banking, ktoré jej pomáha monitorovať a optimalizovať likviditu a úrokové riziko. „Zároveň sa pozeráme do budúcna. Čiže robíme analýzy, posúvame bilanciu a odhadujeme, ako by mohla vyzerať o pol roka či o rok," vysvetľuje P. Truchan.

Pohľady do budúcnosti

Posun bilancie v čase je dôležitá funkcionalita, ktorá manažérom umožňuje lepšie rozhodovať o nastavení likvidity, čo má následne obrovský vplyv na ziskovosť banky. „Veľa ľudí si to neuvedomuje, riadenie aktív a pasív považujú za niečo imaginárne bez reálneho vplyvu. Ale stačí drobná zmena a profitabilita celej banky sa môže výrazne zmeniť," dodáva P. Truchan.

Simulácie prírastku nových obchodov, napríklad vkladov a úverov, aj budúcich úrokových sadzieb, pomáhajú manažérom VÚB banky odhadovať, ako by sa mohli vyvíjať čisté úrokové výnosy. Ide o mimoriadne dôležité prognózy, lebo úrokové výnosy tvoria najväčšiu časť výnosov bánk.

Samozrejme, predvídať budúcnosť je vždy riskantné a čím ďalej predikcie siahajú, tým môžu byť menej presné. Vždy sa môže stať niečo, čo nikto nečaká. Stačí len jedna úspešná kampaň konkurenta a skutočné čísla môžu byť odlišné ako zneli predpovede. P. Truchan však po niekoľkoročných skúsenostiach považuje vytvárané scenáre budúcnosti za „dostatočne presné". „Urobili sme na základe nich opatrenia, ktoré banke ušetrili alebo zarobili značné sumy peňazí," konštatuje.

Sofistikované nástroje presnosť prognóz zvyšujú, lebo analyzujú množstvo faktorov a scenárov, ktoré by inak nebolo možné zohľadniť. Čím je banka väčšia, tým má rôznorodejšie produkty a tým je pre ňu riadenie rizík zložitejšie, preto potreba nasadiť sofistikované nástroje v bankovníctve rastie.

VÚB využila scenáre budúcnosti napríklad pri rozhodovaní o nákupe dlhopisov a hypotekárnych listov.

Stabilita pre klienta

Riešenie pre riadenie rizík zdanlivo neprináša bankovým klientom viditeľné prínosy. Avšak skutočnosť, že vďaka nemu má banka rizikové faktory pod lepšou kontrolou, v konečnom dôsledku zvyšuje jej bezpečie – a tým aj bezpečie peňazí klientov. To je zvlášť dôležité pre právnické osoby, ktoré nemajú od štátu, tak ako bežní občania, zaručenú stopercentnú ochranu vkladov.

Ťažšie viditeľné prínosy pre koncových klientov a mimoriadne zložité dokazovanie návratnosti investícií sú dôvody, pre ktoré nemusí byť riešenie pre riadenie rizík top manažmentu ľahko „predajné". Skúsenosti VÚB však ukazujú, že čím skôr banka sofistikované riešenie pre riadenie rizík nasadí, tým lepšie, lebo jej to prinesie nové pohľady a umožní prijímať lepšie rozhodnutia.

Copyright © SAS Institute Inc. All Rights Reserved.

Pavol Truchan
vedúci riadenia aktív a pasív

Všeobecná úverová banka a.s.

Biznis úloha:

VÚB banka chcela zlepšiť riadenie aktív a pasív, ako aj riadenie úrokového rizika.

Riešenie:

SAS for Enterprise Risk Management umožňuje manažérom banky komplexne riadiť riziká a lepšie rozhodovať.

Výhody:

VÚB banka dokáže lepšie predvídať budúcu štruktúru svojich aktív a pasív, optimalizovať likviditu, s väčšou presnosťou kalkulovať úrokové riziko a odhadovať dopady 
rôznych scenárov vývoja. Vďaka tomu vedia manažéri prijímať dôležité rozhodnutia na základe detailných analýz, vrátane predikcií budúcnosti.

Čítajte viac: