VÚB banka riadi riziká pohľadom do budúcnosti

Vďaka analytickému softvéru banka lepšie optimalizuje likviditu, riadi úrokové riziko a zohľadňuje pri rozhodovaní nielen súčasnú realitu, ale aj scenáre budúcnosti

Finančná kríza zdôraznila po celom svete dve veľké zraniteľné miesta bánk. Prvým je hrozba nedostatku likvidity a druhým riziko prílišnej závislosti výnosov bánk od fluktuácie úrokov. Nech sú bankové domy akokoľvek zdravé, ak nevedia dobre riadiť svoje aktíva a pasíva, aj úrokové riziko, prichádzajú v lepšom prípade o výnosy a v tom horšom sa vystavujú vyššiemu riziku kolapsu.

VÚB banka patrila na Slovensku v ostatných rokoch k priekopníkom riadenia rizík. Dobre si strážila kvalitu úverového portfólia, vďaka čomu nemusela veľa utrácať na pokrývanie úverových rizík. To sa premietlo aj do silnej profitability a ocenenia Banka roka 2009 od ekonomického týždenníka TREND.

Vyššie ambície

Manažéri VÚB sa neustále snažia riadenie rizík povyšovať na novú úroveň. Prirodzene, ukazovatele o likvidite a úrokovom riziku sledovali vždy, no zároveň neustále hľadali cesty ako analýzy spresniť a vypočítať aj veci, ktorým v minulosti pozornosť nevenovali. „Chceli sme sa pozerať nielen na súčasné riziká, ale aj na to, ako by mohli vyzerať v budúcnosti,“ vysvetľuje Andrej Hronec, vedúci riadenia aktív a pasív vo VÚB banke.

Schopnosť predpovedať budúce scenáre je dnes pre banky mimoriadne dôležitá, lebo ide o veľké inštitúcie, ktoré – podobne ako veľké lode – nedokážu zmeniť kurz a nabrať nový smer okamžite. Pre závažné zmeny potrebujú čas, preto je nevyhnutné, aby videli budúce prekážky a odhadli rôzne vplyvy čo najskôr. Predikcie budúcnosti sa však nedajú robiť, obrazne povedané, na kolene. „Potrebujete k tomu robustný nástroj,“ podotýka A. Hronec.

VÚB banka sa po dlhoročných skúsenostiach s analytickým softvérom spoločnosti SAS rozhodla pre riešenie SAS for Enterprise Risk Management. Primárnou motiváciu manažérov neboli obavy o kritický stav likvidity, ale jej optimalizácia. „Vďaka pohľadom do budúcna sa vieme lepšie rozhodnúť, či potrebujeme získať zdroje napríklad na päť, alebo až na desať rokov,“ vysvetľuje A. Hronec. Inými slovami, banka dokáže prijímať lepšie rozhodnutia o likvidite, ktorú si má zaobstarať. Lebo vie, ako by mohla vyzerať štruktúra jej aktív a pasív o šesť mesiacov, alebo o dva roky.

Pohľady do budúcnosti

Pohľady do budúcna pomáhajú VÚB nielen pri rozhodnutiach o správnom nastavení likvidného vankúša. Banka tiež dokáže predpovedať čisté úrokové výnosy. „Vďaka tomu vieme, ako bude v budúcnosti fungovať samotné riadenie aktív a pasív. Čiže, či bude vytvárať zisk, alebo generovať stratu,“ hovorí A. Hronec.

Simulácie prírastku nových obchodov, napríklad vkladov a úverov, aj budúcich úrokových sadzieb, pomáhajú manažérom odhadovať, ako by sa mohli vyvíjať čisté úrokové výnosy banky. Ide o mimoriadne dôležité prognózy, lebo úrokové výnosy tvoria najväčšiu časť výnosov bánk.

Samozrejme, predvídať budúcnosť je vždy riskantné a čím ďalej predikcie siahajú, tým môžu byť menej presné. Vždy sa môže stať niečo, čo nikto nečaká. A. Hronec však považuje za podstatné, aby banka podchytila čo najviac rôznych scenárov a vedela sa vďaka tomu lepšie prispôsobiť budúcnosti, nech už bude akákoľvek. „Práve sofistikované nástroje presnosť prognóz zvyšujú, lebo analyzujú množstvo faktorov a scenárov, ktoré by inak nebolo možné zohľadniť. Čím je banka väčšia, tým má rôznorodejšie produkty, a tým je pre ňu riadenie rizík zložitejšie,“ podotýka A. Hronec. S dodatkom, že práve vtedy potreba nasadiť sofistikované nástroje rastie.

VÚB doteraz využila scenáre budúcnosti napríklad pri rozhodovaní o nákupe dlhopisov. „Ak by sme tento pohľad nemali, nekupovali by sme ich v takej štruktúre pre akú sme sa napokon rozhodli,“ podotýka.

Stabilita pre klienta

Riešenie pre riadenie rizík zdanlivo neprináša bankovým klientom viditeľné prínosy. Avšak skutočnosť, že vďaka nemu má banka rizikové faktory pod lepšou kontrolou, v konečnom dôsledku zvyšuje jej bezpečie – a tým aj bezpečie peňazí klientov. To je zvlášť dôležité pre právnické osoby, ktoré nemajú od štátu, tak ako bežní občania, zaručenú stopercentnú ochranu vkladov.

Ťažšie viditeľné prínosy pre koncových klientov a mimoriadne zložité dokazovanie návratnosti investícií sú dôvody, pre ktoré nemusí byť riešenie pre riadenie rizík top manažmentu ľahko „predajné“. Po doterajších skúsenostiach však A. Hronec konštatuje, že čím skôr banka sofistikované riešenie pre riadenie rizík nasadí, tým lepšie, lebo jej to prinesie nové pohľady a umožní prijímať lepšie rozhodnutia.

VÚB plánuje v budúcnosti s analytickým softvérom SASu predikovať budúcnosť a riadiť riziká aj vo svojich dcérskych spoločnostiach VUB Leasing a Consumer Finance Holding. Okrem toho plánujú manažéri riešenie SASu využiť na takzvaný hedge accouting, čiže účtovanie derivátov podľa medzinárodných účtovných štandardov.

Copyright © SAS Institute Inc. All Rights Reserved.