Produkty a riešenia / SAS® Risk Managememnt

SAS® Risk Dimensions

Riešenie SAS pre riadenie rizika

Podnikateľské prostredie ovplyvňované konkurenciou, klientami, či vládou, sa neustále mení. Premenlivosť všeobecných ekonomických podmienok spôsobuje, že s každou transakciou, ktorú spoločnosť realizuje, je spojený nielen výnos, ale aj riziko.

V období silnejúcej konkurencie sa kvalitný spôsob riadenia rizika stáva čoraz väčšou konkurenčnou výhodou. Žiadna spoločnosť síce nemôže riziko eliminovať úplne, môže ho ale zmerať a kontrolovať. S využitím integrovaných a otvorených systémov pre riadenie rizika tak získava náskok pred svojou konkurenciou.

Využívanie efektívnych techník pre riadenie rizika v každodennej praxi znižuje pravdepodobnosť, že spoločnosť utrpí neočakávané straty nielen v dôsledku chyby v interných kontrolných systémoch, ale aj v dôsledku chyby ľudského faktora. Zodpovedný prístup v riadení rizika spoločnosti zabezpečí aj ďalšie dodatočné prínosy, ako napríklad:

  • kvalitnejšie zmeranie výkonnosti spoločnosti,
  • optimalizáciu alokácie a využitia kapitálu,
  • zníženie nákladov na jednotlivé transakcie,
  • presnejšie kalkulovanie cien produktov a služieb,
  • optimalizáciu produktového mixu,
  • maximalizáciu zisku.

Kontrola rizika sa preto dostáva do centra pozornosti manažérov nielen finančných inštitúcií. Súvisí to aj s potrebou nových metód, ktoré by dokázali zmerať a kontrolovať mieru rizika efektívnejšie, hlavne v tých oblastiach, kde sa strácajú hranice medzi produktami, alebo v oblastiach, kde vznikajú nové produkty a služby.

Riadenie rizika si v takýchto podmienkach vyžaduje prijímanie rýchlych ale kvalitných rozhodnutí manažéra. Podmienkou jeho úspechu sú presné a včasné informácie, ktoré sú základom pre prijatie konkrétneho rozhodnutia. Zdrojom takýchto informácií sú práve systémy pre riadenie rizika. Ich základnou charakteristickou črtou je, že okrem informácií, získaných priamo z vývoja na trhu, poskytujú aj informácie, ktoré sú výsledkom dodatočných hĺbkových analýz stavu a vývoja na trhu.

Riešenie SAS pre riadenie rizika je založené na integrácii údajov a informácií o trhu z rôznych oddelených zdrojov a systémov. Súčasťou tohoto riešenia sú aj metódy a nástroje na realizáciu ďalšej hĺbkovej analýzy prvotných informácií o stave a vývoji na trhu. V neposlednom rade riešenie poskytuje spoločnosti aj kvalitné nástroje na prezentovanie zistených informácií v rôznej podobe podľa požiadaviek konkrétnych používateľov.

Riešenie spoločnosti SAS umožní organizácii premeniť individuálne, zdanlivo nesúvisiace dáta na jednotný a ucelený systém pre riadenie rizík a finančný manažment. Základom riešenia SAS pre riadenie rizík je špecializovaný softvérový produkt SAS® Risk Dimensions, ktorý poskytuje široké možnosti na meranie a riadenie trhového alebo úverového rizika. V zásade termíny riadenia rizika alebo úverové riziko môžu mať v oblasti finančných služieb rôzne významy. V tomto zmysle je produkt SAS® Risk Dimensions určený na riadenie finančných rizík, čiže rizík straty alebo zníženia hodnoty portfólia alebo konkrétneho bankového nástroja. SAS® Risk Dimensions je určený na riadenie celofiremného rizika, ktoré analyzuje ako súhrn:

  • mier trhového rizika, ktoré merajú riziko poklesu hodnoty v dôsledku normálnych výkyvov na finančných trhoch,
  • mier úverového rizika, ktoré merajú riziko poklesu hodnoty v dôsledku zmien v ratingu úveru, alebo v dôsledku nedodržania obchodných podmienok jednou zo strán zúčastnených na transakcii.

SAS® Risk Dimensions umožňuje realizovať širokú paletu moderných techník analýzy trhového rizika, ako napríklad:

  • analýzu citlivosti,
  • analýzu kriviek ziskov a strát,
  • analýzu plôch ziskov a strát,
  • analýzu typu Monte Carlo,
  • delta-normálne analýzy,
  • historické simulácie,
  • simuláciu a testovanie scenárov vývoja trhových faktorov.

Ako doplňujúci nástroj na analýzu rizika poklesu hodnoty portfólia vplyvom trhových faktorov slúžia aj základné popisné štatistiky, ktoré možno vypočítať za všetky zložky portfólia a prípadne sledovať aj ich vývoj v čase. Okrem metód a analýzy trhového rizika obsahuje produkt SAS® Risk Dimensions aj základné metódy analýzy úverového rizika umožňujúce hodnotenie nielen súčasnej ale aj potenciálnej miery rizika.

Prostredie, ktoré SAS® Risk Dimensions poskytuje na analýzu rizika, dáva možnosť analytikovi využiť aj robustné nástroje na skúmanie, hodnotenie a prezentáciu výsledkov analýz alebo ich vzájomnú kombináciu. S využitím SAS-u je možné vybudovať systém riadenia rizika od začiatku do konca, čiže od integrácie transakčných dát a dát o finančnom trhu, cez preskúmavanie dát a zložité analýzy rizika až po prezentáciu získaných výsledkov a monitorovanie výsledkov prijatých rozhodnutí.

Riešenie spoločnosti SAS pre riadenie rizika umožňuje každej organizácii plne využiť moderné analytické nástroje na hodnotenie a kontrolu rizika v rôznych oblastiach jej podnikania separátne, ale aj vo vzájomných súvislostiach a za organizáciu ako celok. Využívanie SAS riešenia pre riadenie rizika umožní organizácii:

  • zníženie nákladov využívaním efektívnych nástrojov pre analýzu a riadenie,
  • maximalizáciu výnosov pri minimálnom riziku ako výsledok kvalitných analýz,
  • rýchlu návratnosť investícií vplyvom výberu optimálnej kombinácie výnosu a rizika,
  • konkurenčnú výhodu, ktorá vyplýva z včasného poznania a ohodnotenia investičných príležitostí.