Описание курса

Курс ориентирован на специалистов по внедрению Risk Dimensions, пользователей Risk Dimensions и бизнес аналитиков.

В рамках курса рассматриваются следующие вопросы:

• Понимание структуры портфеля: природа финансовых инструменто.в
• Анализ рисков: Оценка текущей стоимости портфеля (Mark-to-Market), историческое моделирование, анализ чувствительности, дельта нормальный VaR, моделирование методом Монте Карло, моделирование методом Монте Карло с использование моделей, предельная и условная оценка VaR.
• Моделирование факторов риска: Броуновское движение, GARCH и др.
• Риск-отчетность: определение кросс-классифицирующих переменных, пакетный режим отчетности, отчеты в EIS, предоставление отчетов с помощью Web-технологий.
• Работа с графическим интерфейсом в Risk Dimensions.
• Процедуры SAS для использования Risk Dimensions в пакетном режиме.

Требования к кандидатам

От слушателей требуется:

• Наличие знаний в объеме курса Программирование на языке SAS (I): Основы или его заменяющего Программирование на языке SAS (II): Обработка данных на шаге данных .
• Общее представление о риск-менеджменте.