Значительные изменения в финансовой и нормативно-правовой среде требуют от банков пересмотреть их стратегии управления рисками. В ответ на новые требования Отдел кредитных рисков Группы "Banca Nazionale del Lavoro" (BNL), ведущей банковской группы Италии (670 филиалов; 22,300 служащих; 3 миллиона клиентов) и одного из 100 наиболее успешных банков мира, обратился к SAS с просьбой изменить стратегию таким образом, чтобы она отвечала условиям Basel II. Банк предлагает своим клиентам широкий спектр банковских, финансовых и страховых услуг в различных секторах (в том числе корпоративном, потребительском и секторе государственного управления).
Целью проекта было разработать надежное решение, способное оценивать вероятность неплатежеспособности клиента, особенно в корпоративном сегменте, и использовать полученные результаты в качестве основы для разработки более совершенных моделей управления рисками.

Постановка задачи
"Чтобы создать надежную модель поведенческой "оценки", нам приходится обрабатывать огромное количество данных, – объясняет Джованни Паррилло (Giovanni Parrillo), руководитель кредитной политики "BNL" – Для осуществления этого процесса мы выбрали решения SAS, которые оказались полезными, особенно на стадии моделирования; благодаря своей гибкости они позволяют нам быстро изменить параметры и методы отбора данных в определенных ситуациях". Данные анализируются при помощи SAS, чтобы лучше понять и обработать предсказуемые параметры, а также упростить управление огромным количеством данных.

Реализация
Компания SAS создала хранилище кредитных данных, обеспечивающее более глубокие знания о заемщиках, а также модель управления кредитными рисками, разработанную в соответствии с требованиями Basel II.
Знания SAS в сфере управления рисками, хранения данных и упрощения процесса преобразования позволили "BNL" оценивать вероятность неплатежеспособности при помощи кредитного рейтинга и определять, какие характеристики предсказуемы.
Джованни Порчелли (Giovanni Porcelli), менеджер по мониторингу портфеля ценных бумаг "BNL", говорит: "Что касается статистических моделей, нам не пришлось разрабатывать ничего самостоятельно, так как решения, предоставленные компанией SAS, полностью отвечали нашим требованиям".
"Мы извлекли немало важных уроков при внедрении данного проекта, начиная от корректного технического подхода к поставленной клиентом задачи и кончая усовершенствованием процесса управления самого проекта. В частности, получилось так, что непосредственной установкой всего программного обеспечения занимался один работник: нагрузка оказалась распределена не равномерно, – поделился своими наблюдениями менеджер проекта.- И все же несмотря на сильно ограниченные сроки, с которыми мы столкнулись, проект был необычайно успешным".

Полученные результаты
С помощью SAS банк "BNL" твердо встал на путь соответствия требованиям нового Базельского положения (Basel II), уделяющего большое внимание рискам, что приведет к значительной экономии на потребности в капитале.
Предпринятые действия дали банку преимущество над конкурентами. Поэтому "BNL" уже выигрывает. "Используя программное обеспечение SAS, мы добились точности 80% при прогнозировании недействующих и нестандартных кредитов. Это позволило нам добиться поставленной перед нашими филиалами цели – сокращение займов клиентам с более высоким уровнем риска, достижение которой сократит недействующие и нестандартные займы на 10%. Мы сократили оборотное время при принятии решений по закладным. Автоматическая и более эффективная оценка означает, что мы можем обрабатывать увеличивающиеся объемы сделок и оптимизировать контроль займов. Мы расширяем наши сведения об отдельных клиентах, выявляя новые возможности продажи продуктов более высокого уровня или сопутствующих продуктов. Гибкость решения SAS Risk Management дает нам множество возможностей и открывает для нас новые перспективы. Статистическое моделирование с учетом изменчивого характера очень важно, и мы также хотим проводить стресс-тесты моделей и предположений. Конечно, наша конечная цель – рассчитать общую рисковую стоимость для всего банка по рыночному и кредитному риску»,- Джованни Парилло, руководитель по кредитной политике, "BNL".
Внедренная модель управления кредитными рисками, разработанная в соответствии с требованиями Basel II значительно повысила конкурентоспособность "BNL". Господин Паррилло делает следующий вывод: "Благодаря гибкости решений SAS, которыми мы пользовались, мы преуспели в соблюдении всех требований Basel II и заложили хороший фундамент для последующих фаз внедрения. SAS Risk Management for Banking является мощным решением по управлению рисками для всей компании, покрывающим кредитные, рыночные и операционные риски, которое существенно выходит за рамки требований Basel II. Это блестящее подтверждение того, что стратегия SAS, основанная на разработке вертикальных комплексных решений, позволит компании занять особое место среди поставщиков решений по управлению рисками”.