Риск - важный параметр, который нужно учитывать при предоставлении кредита. Это также один из вопросов, определенный в требованиях Базеля II. В то время как другие банки восприняли эти правила как ограничение собственной деятельности, бельгийский банк "АКСА" (AXA) обратил новые инструкции в преимущества, расширяющие деловые возможности. С помощью решения SAS Credit Risk Management Solution (SAS CRMS) банк "АКСА" (AXA) значительно улучшил систему управления рисками и оптимизировал свой технологический процесс. Решения по кредитам, принимаемые на сегодняшний день банком "АКСА" (AXA), стали более децентрализованы. Теперь банк гораздо лучше и полнее знает своих клиентов и их портфели. Процесс принятия решений по кредитам стал более эффективным. Благодаря мощным средствам анализа и отчетности банк увеличил число децентрализованных решений, оптимизируя технологический процесс управления рассмотрения заявок апликантов.

Превращение требований Базеля II из ограничений в возможности
"Цель новых правил Базеля II – расчет минимального размера капитала достаточного для покрытия потенциальных рисков, - говорит Филипп Колпин, Менеджер по Базелю II Управления Розничных кредитов многофилиального банка "АКСА" (AXA). - Это влечет за собой многочисленные инвестиции: корректный сбор данных, приспособленные IT системы, найм специализированного персонала. Мы хотели сделать эти необходимые инвестиции максимально выгодными, обрабатывая при этом информацию более быстро в интересах клиентов и бизнеса. Следовательно, возникла потребность в эффективном инструменте для анализа данных, способного помочь нам превратить Базель II из ограничений в возможности".
Используя SAS CRMS, банк "АКСА" (AXA) теперь способен точно оценить риск потенциальных потерь при выдаче кредита и вычислить сумму, необходимую для покрытия риска. Самое главное - это то, что решение объединяет функции кредитного скоринга и управления кредитного портфеля. Эта интеграция означает на практике, что потенциальное влияние новых кредитов на позицию банка в целом может быть смоделировано. Кроме того, благодаря функции веб-отчетности, предоставляемой SAS, система управления рисками теперь имеет более мощный инструмент анализа в своем распоряжении. Для апликантов, подходящих под стандартные условия, решение о выдачи им кредита может приниматься сразу при непосредственном контакте, сокращая, таким образом, административные затраты банка и ускоряя обслуживание клиентов.

Прогнозы развития рынка
Программное обеспечение SAS содержит многочисленные стандартные возможности, помогающие банкам выполнять инструкции Базеля II. Сгенерированные отчеты содержат такие основные риск-параметры как вероятность дефолта (PD) по типу продукта и по контрагентам. Основанная на Внутренней Системе Рейтингов (IRB), система измеряет вес риска и размер принимаемого риска в случае дефолта (EAD) для каждой ссуды. Формы стандартных отчетов удовлетворяют юридическим требованиям Основной Европейской Директивы Адекватности капитала.
Решение SAS позволяет также проводить так называемый "бэк-тестинг", который является чрезвычайно важным при оценке кредитного риска в банке "АКСА" (AXA). "Мы должны непрерывно отслеживать воздействие тех или иных происходящих на рынке событий на нашей риск-позиции",- объясняет Колпин. – "Банк "АКСА" (AXA) разрабатывает макроэкономические сценарии, моделируя возможные события такие, как повышение уровня безработицы или инфляции, что позволяет нам лучше оценивать воздействие экономических тенденций".

SAS был выбран после тщательного анализа
Для того чтобы найти подходящего партнера, способного применить в полном объеме возможности Базеля II, банк "АКСА" (AXA) определил список ключевых требований. Решение должно было покрыть все требования Базеля, обеспечивая соответствующие вычисления и настройки, а также моделирование функций кредитного риска. Банк "АКСА" (AXA) искал интегрированное и законченное приложение, которое формировало бы все формы отчетов одним единственным инструментом.
"Результаты процедуры отбора были однозначны: выбор пал на SAS как на наилучшего поставщика", - поделился Колпин. – "В дополнение к назначенным нами обязательным критериям программное обеспечение SAS предложило очень дружественный интерфейс. Не меньшее впечатление на нас произвел SAS ETL модуль, а также уникальные возможности моделирования, бэк- и стресс-тестинга. Кроме того, высококвалифицированные консультанты SAS - это признанные в мире эксперты в области управления кредитными рисками".

Легко настраиваемые отчеты
Применение требований Базеля включает в себя разработку многочисленных статистических моделей. Технологии SAS позволяют кредитному отделу быстро определять эти модели и составлять новые формы отчетности. Не менее важны при этом функции бэк-тестинга, которые дают возможность Банку "АКСА" (AXA) убедиться, что выбранные модели и параметры по-прежнему соответствуют реалиям рынка. Профили потребителя могут измениться, например, после очередной маркетинговой компании или в результате социо-демографического сдвига. SAS предлагает ряд стандартных процедур контроля популяционных сдвигов и их эффекты на ожидаемое значение. Базель II подвигнул также банк к применению новых технических средств для развития бизнеса. Эти инструменты включают в себя обновленную регистрацию технологического процесса, улучшенную надежность данных и более инновационный маркетинг. Кроме того, система допускает индустриализацию моделей и скоринга, что означает, что банк полностью независим в развитии собственных моделей данных.

Выгода как для бизнеса, так и для пользователей
Программное обеспечение SAS является чрезвычайно дружественным для пользователей. Система предоставляет менеджерам готовые к интерпретации данные, позволяя им сосредоточиться на интеллектуальном анализе информации. Благодаря своей надежности модели обеспечивают лучшее отслеживание позиций банка по кредитным рискам.
С введением инструкций Базеля II риск управляется теперь в течение всего цикла, а не только в начальной стадии. Ожидаемое значение дефолта вычисляется по кредитам, а затем агрегируется. Персонал Банка "АКСА" (AXA) может теперь постоянно контролировать процесс развития риска. SAS позволяет отразить этот мониторинг путем формирования ежемесячных статистических отчетов. При этом SAS помог Банку "АКСА" (AXA) лучше узнать как своих индивидуальных клиентов, так и глобально оценить свои портфели.