IDS GmbH – Аналитические услуги и Отчетность – дочерняя компания, полностью находящаяся в собственности банковской группы "Allianz AG". IDS GmbH управляет и обслуживает финансовую базу данных по всем капиталовложениям компаний, управляемых Группой "Allianz AG" во всем мире, измеряет риски и производит другие финансовые оценки.

Гибкое масштабируемое решение
Идентификация, измерение и управление рисками – основные функциональные возможности любого провайдера финансовых услуг. Наряду со страховыми рисками, риски рынка капитала особенно важны. Группа "Allianz AG" производит обширное инвестиционное управление активами своих страховых компаний, так же как управление активами капиталовложений, включая измерение и анализ риска.
Недавно "IDS GmbH" искала гибкое решение, которое позволило бы более быстро идентифицировать изменения на рынке и эффективно выполнить определенные требования. Компания хотела получить чрезвычайно масштабируемое решение, которое могло бы быть легко и гладко расширено, если потребуется. Для решения этих проблем "IDS GmbH" выбрала SAS RD решение.

Последовательная оценка риска и быстро отчетность
Новая система управления рисками в "IDS GmbH" на базе SAS RD осуществляет загрузку текущих рыночных данных, позиций и измерений для инвестиционного управления в центральное хранилище данных SAS DW. Загрузка данных включает в себя, среди прочего, ежедневное обновление данных рынка относительно 3 000 биржевых акций, котировок индексов и данных по более чем 250 различным портфелям (в общей сложности более 10 000 различных инвестиционных позиций). На основе этих данных, система регулярно и автоматически вычисляет значения (Var).
Получая определенные запросы, эксперты "IDS GmbH" в кратчайшее время могут теперь самостоятельно выполнить эти вычисления благодаря удобству и простоте использования приложения SAS. В дополнение к стандартным ежедневным вычислениям риска решение может, например, проанализировать необычные события рынка и применить любой сценарий. Для проведения этих специальных вычислений входные параметры могут быть легко изменены. Для вычисления существующего размера риска SAS RD обращается к финансовой библиотеке оценочных функций. Результаты моделирования заносятся назад в финансовую базу данных "IDS GmbH".

Стадии Проекта
Внедрение проводилось высококвалифицированными специалистами SAS в сотрудничестве с персоналом "IDS GmbH". После первоначальной оценки требований клиента, консультанты SAS спроектировали и построили прототип. С помощью этого опытного образца, появившегося спустя шесть недель после начала проекта, будущие пользователи SAS RD в "IDS GmbH" смогли уже практически ознакомиться с работой решения и проверить насколько оно соответствует их требованиям. Таким образом, их требования непрерывно дополняли продолжающийся процесс внедрения. Полный проект был осуществлен менее чем за четыре месяца.
От первого этапа до конечной стадии проекта – принятия его клиентом, внедрение проекта консультантами SAS прошло точно в срок, без неожиданностей и строго в рамках проектного бюджета. В настоящий момент SAS и "IDS GmbH" работают над расширением проектных возможностей и вычислений, типа экстремальных значений статистики, динамической оптимизации портфеля и т.п.

Преимущества использования SAS Risk Dimensions:
Новые продвинутые функциональные аналитические возможности SAS облегчили "IDS GmbH" процесс детального исследования глобальных инвестиционных портфелей группы "Allianz AG".
Широкий диапазон моделирования и применения сложных сценариев выполняется быстро и легко.
Решение SAS предусматривает потенциальные будущие технические расширения, новые требования и масшабируемость. Система управления рисками SAS внедрена непосредственно в хранилище данных "IDS GmbH", сводя к минимуму инвестиции и максимально используя возможности существующих систем.
Оценка измерений риска, типа VaR может быть произведена тремя альтернативными методами: Нормальным дельта- методом, историческим моделированием и симуляциями Монте Карло, которое, например, позволяет проводить методологические сравнения и исследования.