Продукты и решения / Управление рисками предприятия

 
Продукты и решения
Аналитика
Высокопроизводительная аналитика
Управление данными
BI и Отчетность
Управление рисками
Клиентская аналитика и CRM
Финансовая аналитика
Производственная аналитика
Отраслевые решения
Алфавитный указатель продуктов SAS
 

SAS® Risk Management for Banking

Современное комплексное решение для анализа рисков и расчёта капитала с учётом риска

SAS Risk Management for Banking помогает управлять рисками банка, предоставляя функционал работы со всеми основными типами риска, а также управления дынными и отчетностью. Решение позволяет не только различным подразделениям рассчитывать меры риска независимо, но также и производить оценки на уровне всей компании, применяя различные модели и способы агрегации.

Решение состоит из четырёх модулей, имеющих схожую архитектуру:

  • SAS Credit Risk for Banking  Анализ кредитных рисков, расчёт взвешенных по риску активов RWA.
  • SAS Market Risk for Banking Оценка широкого спектра рыночных инструментов, проведение стресс-анализа, оптимизация портфеля.
  • SAS Asset Liability Management for Banking Управление активами и пассивами, оценка активов и защита организации от рыночных потрясений.
  • SAS Firmwide Risk for Banking Управление общекорпоративными рисками.

Модули интегрированного решения могут использоваться по отдельности либо в произвольной комбинации, позволяя начать внедрение системы в одной области (например, в рыночных рисках) и далее по мере необходимости расширить использование на кредитные, общекорпоративные и риски ликвидности.

SAS Risk Dimensions  - В основе функциональных модулей лежит мощный универсальный механизм, который не только отвечает за проведение сложных расчётов и симуляций, но также позволяет пользователю просматривать и модифицировать модели расчёта, заложенные в решение.

Преимущества

  • Применение интегрированной стратегии управления рисками. Система полностью соответствует всем необходимым требованиям к данным, методологии и использованию информации, а также обладает возможностями эффективного распространения и  доставки ключевой информации по рискам сотрудникам различных подразделений компании.
  • Всесторонний взгляд на риски в разрезе их типов. Анализ профилей риск-доход для всех направлений бизнеса позволяет получить многогранное представление о рисках.
  • Кастомизация моделей, анализов и отчётов. Адаптация к текущим и будущим изменениям бизнес-требований осуществляется посредством регулировки моделей, методов анализа и отчётов без прерывания процессов работы системы.
  • Поддержка нововведений. Введение новых метрик риска и моделей осуществляется в полностью прозрачном окружении, доступном для отладки и аудита.
  • Получение, интеграция и проверка рисковых данных практически из любых видов источников. Поддерживается использование данных практически из всех видов источников, включая источники рыночных данных, системы учёта позиций и займов, торговые и расчётные системы, и т.д.
  • Быстрое введение в эксплуатацию. Преднастроенные модели, методы и отчёты по рыночным, кредитным рискам, а также рискам ликвидности и корпоративным рискам, позволяют быстро настроить систему и приступить к её использованию.
  • Достижение лучших результатов от инвестирования. Функционал оптимизации инвестиционных стратегий позволяет достичь лучших показателей эффективности инвестиций.
  • Полное использование текущих и будущих бизнес-возможностей. Перераспределение капитала и рисков позволяют использовать все текущие и будущие возможности ведения бизнеса.
  • Улучшенный контроль и управление доступом к рисковым данным. Продвинутый функционал управления данными, модель данных, разработанная специально для банков, а также встроенные процессы управления информацией дают возможность осуществлять полный контроль использования и доступа к рисковым данным.
  • Снижение общих затрат на использование систем. Поскольку решение SAS Risk Management for Banking покрывает все потребности от управления данными до анализа рисков и формирования отчётности, внедрение данного решения позволяет снизить общие затраты на использование рисковых систем.

Особенности

Управление рисковыми данными

  • Система включает модель данных, предназначенную для управления рисками, с преднастроенными потоками данных.
  • Существующие потоки данных могут быть модифицированы в соответствии с требованиями к контролю качества данных, например, в соответствии с правилами обработки некорректных, неклассифицируемых данных или данных, не соответствующих определённой модели.
  • Система позволяет пользователям получать и консолидировать данные из внутренних и внешних источников для анализа рисков и формирования отчётности.
  • Существующая модель данных – SAS Detail Data Store for banking – устроена как единый источник всей информации, необходимой для формирования хранилища рисковой информации.
  • Инструменты автоматизированного контроля качества данных устраняют или снижают противоречивость информации.
  • Система поддерживает интеграцию со сторонними приложениями.
  • Система предоставляет возможности создавать и редактировать права доступа, настраивать свойства идентификации и авторизации пользователей.
  • Функционал аудита включает создание и автоматическую проверку контрольных следов.

Отчетность по рискам

  • Хранимые процессы SAS позволяют пользователям создавать их собственные бизнес-процессы, интегрировать регулярные анализы рисков и процедуры, выполняемые по запросу, в предпочтительном для пользователей окружении.
  • Система включает широкий спектр преднастроенных отчётов и процессов анализа рисков.
  • Функционал формирования отчётности включает образцы отчётов, OLAP-кубы интерактивные результаты анализов для всех компонент приложения.
  • SAS Risk Reporting Repository – общая модель отчётных данных – поддерживает интеграцию и отчётность по корпоративным мерам риска, а также меры риска в разбивке по организационным единицам, бизнес-направлениям, географии или по любой другой иерархии, определённой пользователем.

Управление активами и пассивами

  • Система позволяет производить оценку традиционных инструментов и статей баланса, а также связанных с ними (забалансовых) хеджирующих инструментов, факторинга во вложенных опционах (включая предоплаты или досрочный отзыв средств), кредитных рисков и т.д.
  • Механизм трансфертного ценообразования может учитывать или не учитывать рисковые спреды, такие как спреды кредитного риска, спреды рисков ликвидности, опционные спреды, стоимости капитала и распределённые накладные расходы. Расчёт экономического капитала может производиться с учётом или без учёта таких спредов.
  • Система проводит продвинутые анализы по типам рисков, стресс-тестирование и моделирование финансирования риска ликвидности, чистого процентного дохода и экономической стоимости.
  • Включены анализ и создание оптимального хеджирования для денежных потоков.
  • Система рассчитывает меры риска ликвидности в соответствии с требованиями Базель III: коэффициент покрытия ликвидности (LCR), коэффициент чистого стабильного финансирования (NSFR).
  • Расчёт уравновешивающих возможностей производится для портфелей, хеджирующих ликвидность, используя предположения о торговых объёмах, хэйркатах и сделках репо.
  • Усовершенствованное моделирование применяется для депозитов и средств с раздельными графиками для платежей и балансовых изменений.

Управление кредитным риском

  • Система позволяет рассчитывать кредитный риск и проводить стресс-тестирование с учётом неттинга и обеспечения.
  • Для потенциального будущего риска доступны продвинутые возможности симуляции.
  • Расчёт мер кредитного риска портфеля производится с использованием продвинутых моделей, таких как актуарный подход и модели матриц переходов.
  • Система позволяет оптимизировать портфель при заданных показателях риска или дохода.

Управление рыночным риском

  • В системе доступна переоценка сложных рыночных инструментов, включая экзотические деривативы (например, корзины CDS/CDO, кэплеты, свопы, радужные опционы)
  • Стресс-тестирование, расчёт VaR, ожидаемого убытка (expected shortfall) и других рисковых показателей проводятся с использованием различных методов, таких как исторические симуляции, ковариационные и симуляции методом Монте-Карло.
  • Система позволяет раскладывать портфельный риск на аддитивные составляющие, анализировать относительную важность факторов риска при определении возможных убытков портфеля.
  • Для валидации моделей VaR проводится бэктестинг.
  • Оптимальный портфель формируется при помощи оптимизации показателей риска или дохода.

Агрегация рисков (общекорпоративные риски)

  • Для агрегации показателей различных видов рисков используются матрицы корреляции или копулы.
  • Расчёт общекорпоративных рисков «снизу-вверх» проводится с учётом различных чувствительностей типов риска при симуляции значений факторов кредитного и рыночного риска.
  • Расчёт дохода компании, взвешенного на риск, производится с учётом балансовых и забалансовых статей.

 

Важно, что теперь у нас есть прозрачное решение, которое позволяет нашим специалистам отслеживать и изучать любые динамики. Среда SAS имеет интерфейс, который отлично подходит нашим аналитикам. "

Simon Haldrup

Первый вице-президент, Danske Bank

Подробнее

В чём отличия SAS®

SAS Risk Management for Banking обладает более совершенной, интегрированной и масштабируемой инфраструктурой, что обеспечивает лучшую защиту от рисков для банков, финансовых и других компаний.

Особенности решения:

  • Предоставляет высококачественную инфраструктуру данных, позволяющую компании оценивать рисковые показатели по всем направлениям бизнеса и всем типам риска.
  • Выявляет и доводит до сведения ответственных лиц возможные способы оптимизации рисков и доходности.
  • Покрывает полный спектр типов риска, включая рыночные, кредитные и риски ликвидности.
  • Учитывает взаимосвязи между типами рисков, позволяя производить агрегацию на общекорпоративном уровне, используя совершенные подходы к симуляциям, модели и методы, и, принимая во внимание специфики отдельных типов рисков.
  • Позволяет рассчитывать портфельные риски в различных метриках, таких как value-at-risk (VaR), expected shortfall (ES), доходы под риском и ликвидность под риском.
  • Позволяет рассчитывать экономический капитал для всей корпорации либо в соответствии с иерархией, заданной пользователем, откуда можно вывести показатели доходности, взвешенные на риск.

 

Скриншоты


 
Управление рисками предприятия

The Economist

ДОПОЛНИТЕЛЬНО...

Основные шаги на пути создания эффективной системы управления рисками pdf
Комплекс решений для управления рисками в банках (брошюра) pdf
Управление кредитными рисками в банках (брошюра) pdf
Управление рыночными рисками промышленных компаний (брошюра) pdf
Статья «Лучше чем Базель» pdf
Мнения клиентов SAS
Danske Bank (Дания)
IIB Bank (Ирландия)
Банк Leumi (Израиль)
Volkskreditbank AG (Австрия)
Банк VUB (Словакия)
Банк "AXA"
Volkswagen bank  pdf
Контактная информация
  (+7 495) 937-41-51
  (+7 495) 937-41-55
  info@rus.sas.com