Продукты и решения
Управление рисками
Комплексное решение
Кредитный скоринг для банков
Кредитные риски. Базель II
Выявление мошенничества
Противодействие незаконным доходам
Ключевые индикаторы рисков
Управления эффективностью банка
Отчет Economist Intelligence Unit 2011 года
Управление маркетинговой деятельностью
Финансовая аналитика
Бизнес-аналитика
Управление данными
High-Performance Analytics
Foundation Tools
Продукты SAS A-Z
 

SAS® Risk Dimensions

Универсальный механизм для управления рисками

Практически ни у кого в финансовой сфере уже не вызывает сомнения необходимость управления рисками. Акционерам, руководству и управляющим портфелями финансового учреждения необходима точная и полная информация для поддержки принятия решений в области управления рисками. Основная причина этого заключается в том, что не измеряя и не управляя рисками финансовые учреждения могут потерять значительную часть своего капитала или обанкротиться. Это актуально для любого направления бизнеса.

Решение Компании SAS – SAS Risk Dimensions является зрелым широко признанным в мире решением в области управления рисками. Множество учреждений мира выбрали SAS в качестве долгосрочного партнера в области технологий управления рисками. Более того, решения Компании SAS продемонстрировали возможность эффективно управлять рисками не только на развитых, но и на развивающихся рынках (например, в Польше, Эстонии и других странах со схожей с Россией экономикой).

SAS Risk Dimensions представляет собой законченный, универсальный механизм для организации доступа и консолидации внутренних и внешних данных, для исследования, анализа и оценки всевозможных рисков, для эффективного предоставления качественных отчетов. Принципиальная структура системы дает возможность пользователю управлять рыночными, кредитными и другими видами финансовых рисков в соответствии со своими специфическими условиями и потребностями.

Универсальность и многогранность данного решения послужили причиной его использования в составе многих специализированных решений SAS для управления рисками в финансовых корпорациях, страховых компаниях и компаниях топливно-энергетического комплекса:

Методологии оценки и анализа рисков

SAS Risk Dimensions позволяет в полном объеме оценивать и анализировать рыночные, кредитные и другие виды рисков, используя широкий набор современных аналитических методик:

  • Переоценка активов в соответствии с их текущей стоимостью (Mark-to-Market);
  • Анализ чувствительности (Sensitivity Analysis);
  • Анализ кривой и поверхности прибылей/убытков (Profit/Loss Curve Analysis);
  • Сценарный анализ и проверка на устойчивость к экстремальным ситуациям (Scenario Analysis and Stress Testing);
  • Дельта-нормальный анализ (Delta-Normal Analysis);
  • Моделирование (Simulation Analysis):
    • Историческое моделирование (Historical Simulation);
    • Сценарное моделирование (Scenario Simulation);
    • Моделирование методом Монте-Карло (Monte-Carlo Simulation).

Уникальность и мощь SAS Risk Dimensions состоит в возможности выполнять крупномасштабное многомерное моделирование с использованием различных моделей, каждая из которых может быть подогнана, используя различные спецификации распределения, включая, ненормальные. SAS Risk Dimensions поддерживает Overnight VaR, Intraday VaR и VaR в режиме, близком к реальному времени.

SAS Risk Dimensions позволяет рассчитывать текущую и потенциальную подверженность кредитному риску (Current and Potential Exposure), агрегировать взвешенные показатели по определенным пользователем уровням агрегации, например по контрагентам, рейтингам и т.д. Для оценки таких показателей, как Credit VaR, как и в случае управления рыночными рисками, можно использовать возможности моделирования методом Монте-Карло. Это позволяет производить интегрированную оценку рыночного и кредитного риска, при этом принимается во внимание взаимосвязь всех вовлеченных в анализ факторов риска, что делает оценку риска более точной.

SAS Risk Dimensions имеет мощные инструменты для управления данными, статистического моделирования и управления рисками, которые позволяют оценивать практически все виды финансовых рисков: рыночные, кредитные, операционные, риски ликвидности, риск события и другие, используя все современные методики анализа рисков. Помимо уже реализованных в SAS Risk Dimensions аналитических методик, решение может быть сконфигурировано для использования других методик, таких как Riskmetrics, CreditMetrics, Credit Portfolio View, CreditRisk+, KMV и других. SAS Risk Dimensions позволяет задавать все необходимые параметры для определенного аналитического метода, не ограничивая тем самым пользователя в возможностях того или иного метода. Каждая методика включает в себя процедуру полной переоценки всех позиций и стоимости портфеля.

На основе рассчитываемых оценок риска можно создавать пользовательские надстройки для решения других задач, например, создания системы расчета и контроля за лимитами, GAP анализ, управления активами и пассивами и т.д. Решение SAS Risk Dimensions поддерживает практически все существующие финансовые инструменты; кроме того, пользователь в любое время может сам зарегистрировать новые финансовые инструменты любой сложности. Большую гибкость системе дает возможность добавления собственных функций ценообразования для инструментов и модулей преобразования факторов риска, в случае, когда необходимые данные невозможно получить напрямую из рыночных данных.

Риск-менеджер получит неоспоримое преимущество от возможности разложения и агрегирования полученных аналитических результатов. Перекрестная классификация позволяет формировать отчеты на любом уровне агрегирования: в целом по компании, по регионам, отделам, инструментам и т.д. Все результаты могут предоставляться на любом заданном пользователем уровне агрегации с учетом того, что суммируемые числа (например, чувствительность) просто суммируются, в то время как не суммируемые (например, VaR) пересчитываются для каждого уровня. Использование перекрестной классификации дает возможность увидеть полную картину риска и позиций.

Отчеты по рискам

Эффективность процесса принятия своевременных и обоснованных решений по управлению рисками сильно зависит не только от полноты и качества данных, но и от возможностей системы по созданию отчетов и приложений различных типов для подачи информации конечным пользователям в наиболее удобной форме. Для вывода результатов анализа и подготовки отчетов в SAS Risk Dimensions используются широко известные возможности системы SAS по предоставлению информации.

Результаты анализа могут быть представлены как с использованием традиционной архитектуры клиент-сервер, так и на основе web-технологий. Публикация интерактивных отчетов и доступ к данным о результатах анализа рисков как внутри (intranet), так и вне организации (internet) с использованием web-технологий являются одним из самых удобных и эффективных способов предоставления информации. Перекрестная классификация дает возможность пользователю получать отчеты на любом уровне агрегирования и анализировать полученные данные по заданным иерархиям. Все отчеты могут автоматически сохраняться в нужном формате: Excel, Html, XML, Pdf, Dbf, rtf и других. SAS Risk Dimensions имеет встроенные инструменты для создания пользовательской библиотеки отчетов любого типа.

Эффективный и универсальный доступ к данным

Основой эффективного анализа рисков является рациональное использование данных и управление ими. Для создания глобальной системы управления рисками организации требуется в первую очередь собрать все необходимые данные (внутренние и внешние), преобразовать их в стандартизированный формат и консолидировать в единое хранилище риск-данных (Risk Warehouse). Компания SAS является мировым лидером в области решений для создания, управления и хранения данных. Хранилище данных представляет собой централизованный репозиторий, который консолидирует и упорядочивает большие объемы различных финансовых данных (независимо от их места нахождения, базовых аппаратных средств или источников).

Система SAS предоставляет возможность интеграции с любыми имеющимися системами фронт- и бэк-офиса банка. Возможен доступ ко всем данным в банке за счет прямого доступа к практически всем известным СУБД и к более чем 50 различных форматов данных на 15 различных платформах. SAS Risk Dimensions позволяет закачивать данные в режиме реального времени у различных поставщиков данных (например, у Reuters).

Система SAS функционирует на многочисленных платформах и имеет хорошо развитые средства межплатформенного взаимодействия. Проверка на непротиворечивость и корректность загружаемых данных, а также очистка и снятие противоречий является одной из важнейших функций хранилища риск-данных.

 

 

Вернуться к списку продуктов
Контактная информация
  (+7 495) 937-41-51
  (+7 495) 937-41-55
  info@rus.sas.com

Дополнительно

Основные шаги на пути создания эффективной системы управления рисками pdf
Комплекс решений для управления рисками в банках (брошюра) pdf
Управление кредитными рисками в банках (брошюра) pdf
Управление рыночными рисками промышленных компаний (брошюра) pdf
Статья «Лучше чем Базель» pdf
Мнения клиентов SAS
European Commodity Clearing AG (Германия) pdf
Компания IDS GmbH (Германия)  pdf