- Успешно завершен первый совместный проект Банка Москвы и компании SAS Россия/СНГ - более 150-ти специалистов Банка Москвы используют систему анализа розничных кредитных рисков SAS Credit Scoring for Banking, построенную на аналитической банковской платформе SAS Banking Intelligence Architecture. Применение этой системы приведет к упрощению и ускорению процесса принятия решений о выдаче кредитов и, благодаря более точной оценке рисков, позволит банку увеличить количество выдаваемых физическим лицам кредитов без опасности роста объемов просроченной задолженности. -

В результате внедрения решения SAS Credit Scoring for Banking Банк Москвы, входящий в пятерку крупнейших банков России, получил возможность применять технологии кредитного скоринга для максимально точной оценки рисков неплатежей по кредитам, связанным с каждым из заемщиков. Индивидуальный подход к заемщику, персональное формирование параметров продукта с учетом его демографических параметров и поведенческих особенностей - все это позволит банку расширить круг клиентов, включив в их число тех, кто раньше по тем или иным причинам был лишен возможности получения кредита.

"Банк Москвы является одним из крупнейших российских игроков на рынке банковской розницы и предлагает клиентам широкий набор современных кредитных продуктов. Клиентами нашего банка сегодня являются более 8 000 000 частных лиц. Портфель кредитов физическим лицам превышает 90 млрд. рублей. Ежемесячно банк рассматривает около ста тысяч кредитных заявок. Поэтому повышение эффективности управления рисками - это не просто дань требованиям регулятора, а важный фактор конкурентоспособности банка, - комментирует Вице-президент Банка Москвы Юрий Максутов. - Именно поэтому внедрение скоринговой системы от мирового лидера в этой области - компании SAS - мы расцениваем как успех, который даст банку новые возможности для развития розничного бизнеса".

Проект по внедрению SAS Credit Scoring for Banking стартовал в Банке Москвы в середине 2007 года. Компания SAS Россия/СНГ стала не только поставщиком программного обеспечения, но и генеральным подрядчиком по реализации проекта. Для его выполнения была создана проектная команда из 4-х специалистов российского подразделения интеграционно-консалтинговой компании Business&Decision - партнера SAS Россия/СНГ, имеющего "золотой" статус.

Технологии скоринга для оценки риска заемщиков банк начал использовать несколько лет назад. К моменту начала данного проекта сформированная в банке профессиональная команда аналитиков накопила значительный опыт практического применения скоринговых моделей, разработанных ведущими международными консультантами в этой области. Общеизвестно, что для банка, обладающего значительной клиентской базой, предпочтительной является внутренняя разработка скоринговых моделей, поскольку она дает возможность построения точных прогнозов. Поэтому Банк Москвы принял решение о внедрении специализированной скоринговой системы и использовал накопленный его аналитиками опыт для выбора оптимального программного продукта. Рассмотрев различные варианты скоринговых решений разных производителей, Банк Москвы остановил свой выбор на системе SAS Credit Scoring for Banking. Основной причиной стала функциональность этого программного комплекса, позволяющая автоматизировать все этапы построения и последующей эксплуатации скоринговой системы в крупном банке. Дополнительным аргументом стал опыт успешного применения этого продукта в крупнейших российских банках, а также наличие у SAS Россия/СНГ партнеров, имеющих достаточную квалификацию для выполнения проекта "под ключ".

• Создание банковского хранилища данных о заемщиках-физических лицам, а также по кредитным операциям. В хранилище собирается информация по всем продуктам и по всем точкам продаж, включая региональные филиалы. Данные поступают из нескольких систем-источников и обновляются ежедневно.
• Создание в банке технологии разработки скоринговых моделей, включающей разработку, тестирование, передачу в эксплуатацию и мониторинг качества моделей в процессе эксплуатации. По результатам проекта передано в эксплуатацию 6 скоринговых моделей по различным продуктам и группам регионов. Реализована автоматизированная технология сопоставления различных моделей и выбора наиболее точных и стабильных.
• Построена система отчетности для задач управления розничными кредитными рисками и анализа продаж кредитных продуктов. Эта система построена на основе SAS Business Intelligence с использованием портальных технологий. Все аналитические отчеты доступны через web-browser не только в головном офисе банка, но и в региональных филиалах. Пользователями отчетности являются сотрудники департаментов рисков, розничного бизнеса, планово-экономического департамента и других подразделений банка, заинтересованных в получении аналитических данных для принятия как оперативных, так и стратегических решений.

"Мы рады, что технологии и опыт компании SAS нашли эффективное применение в одном из крупнейших российских банков, который обладает огромной клиентской базой и большим архивом кредитных историй, - рассказал Генеральный директор SAS Россия/СНГ Валерий Храбров.- Практика показывает, что успех проекта по внедрению аналитических систем в значительной степени зависит от квалификации и профессионализма команды аналитиков заказчика. В Банке Москвы работают специалисты самого высокого уровня, которые в ходе внедрения смогли отлично освоить инструменты SAS. Для нас также важно, что в ходе проекта в Банке Москвы были успешно применены не только инструменты Data Mining, но и все компоненты интегрированной аналитической платформы SAS, включая средства построения банковского хранилища данных и Business Intelligence".

Внедрение скоринговых технологий для анализа розничных рисков - это только начало в использовании возможностей Data Mining для клиентской аналитики в Банке Москвы. В ближайших планах банка- применение этих инструментов для поведенческой сегментации, построения cross-sell моделей. Реализация этих планов позволит банку не только эффективно управлять рисками, но и оптимизировать продуктовую линейку, повысив при этом уровень лояльности клиентов.

Банк Москвы - один из крупнейших универсальных банков России, предоставляющий диверсифицированный спектр финансовых услуг как для юридических, так и для частных лиц: от расчетно-кассового обслуживания и кредитования до управления активами и организации финансирования на международных рынках капитала.

Банк Москвы входит в топ-5 крупнейших российских кредитных организаций по капиталу и размеру активов и в топ-3 по объему привлеченных средств населения.

Банк Москвы обслуживает более 105 тысяч корпоративных и более 8,8 млн. частных клиентов.

Сеть Банка насчитывает 373 обособленных подразделения. Так, по состоянию на 1 июля 2008 года в регионах России работало 251, в Москве и Московской области - 122 обособленных подразделения Банка. Кроме того, услуги населению оказываются в 471 почтово-банковском отделении столичного региона.

Управляющая компания Банка Москвы входит в пятерку лидеров по стоимости чистых активов. Под управлением УК Банка Москвы находится один интервальный и тринадцать открытых паевых инвестиционных фондов. Кроме того, УК Банка Москвы управляет активами негосударственных пенсионных фондов. Индивидуальный рейтинг Национального рейтингового агентства - "ААА" (максимальная надежность).

В Банке Москвы действует собственный процессинговый центр, обслуживающий карточные программы Банка. По состоянию на 1 июня 2008 года Банком эмитировано более 9,5 млн. карт. Процессинговый центр сертифицирован Visa International и Europay International и располагает широкой сетью банкоматов (более 1,7 тыс.).

Высокую надежность Банка Москвы подтверждают рейтинги международных РА. Например, долгосрочный кредитный рейтинг Банка по версии Moody's Investors Service - Baa2 (прогноз "стабильный"), по данным Fitch Ratings - ВВВ (прогноз "стабильный").

Компания SAS

Компания SAS - лидер на рынке программного обеспечения и услуг в области бизнес-аналитики. Это единственный разработчик систем, которые объединяют в себе как новейшие технологии интеграции, обработки и хранения данных, так и мощнейшие аналитические инструменты. Это даёт уникальную возможность проводить анализ в рамках единой среды - аналитической платформы.

SAS ежегодно реинвестирует в исследования и разработки около 30% своего годового оборота. В итоге на данный момент компания обладает наиболее комплексными, наиболее мощными аналитическими методиками, которые она реализует в своем программном обеспечении. Эти методики позволяют клиентам SAS быстро принимать обоснованные управленческие решения, выявлять и использовать новые возможности и повышать эффективность работы предприятия.

Компания предлагает не просто коробочные продукты, а полностью настраиваемые решения, учитывающие специфику конкретной отрасли и предназначенные для автоматизации любого функционального направления в бизнесе - финансового менеджмента, маркетинга, управления рисками и др.

Представительство компании SAS в России и странах СНГ было открыто в 1996 году. Клиентам предлагается полный спектр услуг - консалтинг, реализация проектов внедрения, обучение и техническая поддержка. Среди пользователей SAS в России и СНГ такие компании, как ОАО "РЖД", МТС, МГТС, ОАО "Газпром", Казахтелеком, Министерство финансов и Налоговый Комитет Республики Казахстан, ЦБ РФ, Сбербанк РФ, Газпромбанк, Альфабанк, ООО "Райффайзенбанк", Международный Московский Банк, Ситибанк, GE Consumer Finance, Банк "Возрождение", НП "АТС" и другие.