- Совместный пресс-релиз Русского Банка Развития, компаний SAS Россия/СНГ и OOO "Ирбикон" -

Москва (5 мая 2008 г.) - В Русском Банке Развития успешно завершено внедрение системы анализа розничных кредитных рисков на основе решения SAS Credit Scoring for Banking компании SAS. Проект выполнялся Серебряным партнером компании SAS Россия/СНГ - фирмой ООО "Ирбикон" - и продолжался пять месяцев. В результате Русский Банк Развития получил возможность значительного увеличения объемов кредитования при одновременном снижении уровня кредитных рисков. Это достигается за счет повышения точности оценки дефолта заемщиков и реализации в Банке более эффективной стратегии кредитования.

Русский Банк Развития принял решение разрабатывать скоринговые карты на основе накопленных в информационных системах собственных данных о клиентах и их потребительском поведении. Выбор решения для разработки скоринговых карт был сделан в пользу компании SAS, поскольку она предлагает наиболее комплексный инструмент и целый ряд "ноу-хау", основанных на опыте использования SAS Credit Scoring в сотнях банках по всему миру. Важным фактором для Банка стало то, что продукт SAS успешно используется для оценки розничных рисков более чем в 10 крупных российских банках.

"Интерес к скоринговым решениям и комплексным системам управления кредитными рисками у российских банков неуклонно увеличивается на протяжении последних четырех-пяти лет - подчеркнул Юлий Гольдберг, директор по работе с финансовым сектором компании SAS Россия/СНГ. - В первую очередь, это обусловлено усилением конкуренции и снижением доходности по банковским операциям. Привлекая клиентов и увеличивая кредитный портфель, банк может не только заработать, но и понести большие потери, и где он окажется - "в плюсе" или "в минусе" - в значительной степени зависит от правильности оценки вероятности дефолта по каждому заемщику. Опыт нашей компании показывает, что в крупном розничном банке скоринговый проект окупается менее, чем за полгода. Оценивая результаты завершенного в Русском Банке Развития проекта, я уверен, что SAS Credit Scoring будет реально способствовать повышению доходности кредитного портфеля Банка и существенному повышению его конкурентоспособности на российском банковском рынке".

Для реализации проекта был выбран Серебряный партнер компании SAS - компания "Ирбикон" (ранее - "Астрософт-Дубна"), которая уже несколько лет специализируется на внедрениях решений SAS в банках для задач построения хранилищ данных, формирования управленческой отчетности, разработки прогнозных моделей с использованием технологии Data Mining.

Со стороны компании "Ирбикон" в проекте принимали участие четыре специалиста. Решение SAS было интегрировано с банковским хранилищем данных, из которого в специализированные аналитические витрины данных ежедневно загружается массив данных по заемщикам и их операциям по различным банковским продуктам. На основе сформированных витрин с использованием технологии Data Mining разработаны и отлажены две скоринговые модели. Помимо решения основной аналитической задачи, в ходе проекта создана система управленческой отчетности по кредитным рискам. Пакет репортинга включает отчеты по структуре кредитного портфеля, качеству и объему задолженности, отчеты по заявкам и заявителям, качестве работы кредитных инспекторов. Большинство отчетов реализовано как многомерные OLAP-кубы, т.е. позволяют анализировать показатели в разрезе продуктов, точек продаж, клиентских групп и других аналитик.

"Примечательно, что если изначально при реализации проекта основное внимание Русский Банк Развития уделял построению качественных риск-моделей, то по мере выполнения проекта и знакомства с инструментами Business Intelligence платформы SAS все больший интерес у Банка стала вызывать задача подготовки управленческой отчетности, - поделился Павел Бритов, директор по развитию бизнеса компании "Ирбикон". - Приоритеты были пересмотрены: получение ежедневной управленческой отчетности через Web-интерфейс, трансляция ее в филиалах, прозрачность и оперативность получения информации, - все это стало равноправной составляющей проекта, которая была успешно выполнена".

Благодаря широкой функциональности аналитической платформы SAS, удобству ее использования и легкости освоения, помимо решения основных задач в ходе проекта сотрудники Банка смогли самостоятельно выполнить и целый ряд дополнительных задач. Так, реализован расчет резервов по кредитам на основе VaR-методологии, рекомендованной Базельским комитетом. Разработана модель оптимизации денежных потоков внутри Банка, позволившая Русскому Банка Развития повысить эффективность использования финансовых ресурсов и существенно сократить издержки.

Сегодня сотрудники Департамента Рисков Русского Банка Развития используют SAS Credit Scoring for Banking в промышленном режиме. В ближайшее время планируется подключение к системе сотрудников филиалов и удаленных подразделений, а также решение дополнительных задач на платформе SAS, призванных повысить эффективность розничного бизнеса.

Русский Банк Развития основан в 1992 году. На сегодняшний день Банк входит в число 100 крупнейших банков России по размеру собственных средств и активов.

Клиенты Банка - крупные торговые и сервисные компании, предприятия машиностроительной, пищевой, текстильной и IT отраслей.

Активы Банка (по форме публикуемой отчетности) за 2007 год увеличились на 53% и на 1 января 2008 года составили более 39,8 млрд руб. На 1 января 2008 года балансовая прибыль увеличилась до 832 млн руб. По сравнению с 1 января 2007 года рост прибыли в 1,2 раза. За прошлый год валюта баланса выросла в 59,9% и на 1 января 2008 года достигла 44,5 млрд руб.

Банк активно развивает сеть своего присутствия в Москве и регионах. По данным на 1 января 2008 года сеть Банка включает в себя 24 отделения в Москве, 16 региональных представительств в городах России, более 100 банкоматов в регионах присутствия Банка. Региональные представительства Русского Банка Развития работают в Саратове, Самаре, Новосибирске, Туле, Твери, Владимире, Серпухове, Камышине, Новомосковске, Тольятти, Нелидово, Пензе, Энгельсе и Балаково.

Генеральная лицензия Банка России № 2179.

Компания "Ирбикон" (до октября 2007 г. - компания "Астрософт-Дубна") специализируется на разработке и внедрении систем Business Intelligence (OLAP-отчетность, хранилища данных, Data Mining, Data Quality) на базе технологий SAS. Ирбикон является партнером компаний SAS и DataFlux, имеет статус Серебряного партнера SAS.

Компания обеспечивает полный цикл услуг по разработке и внедрению программного обеспечения, включая анализ, формирование требований, разработку архитектуры и детальное проектирование, кодирование, тестирование и сопровождение программного обеспечения.

• Решения Business Intelligence на платформе SAS
• Решения Data Quality на платформе SAS

Специалисты компании Ирбикон успешно выполнили десятки проектов в области создания информационных хранилищ, информационно-аналитических систем, систем повышения качества данных и информационных систем руководителя на базе технологий SAS.

Среди заказчиков компании в финансовой сфере можно назвать МДМ-Банк, Русский Банк Развития, Министерство финансов Республики Казахстан, Газпромбанк, Банк Возрождение, Raiffeisen-Bank, и др.

О компании SAS

В компании Ирбикон в настоящий момент трудятся более 35 высококвалифицированных специалистов. Наша команда обладает опытом реализации сложных BI-систем, используемых заказчиками для решения широкого спектра задач, направленных на повышение эффективности бизнеса в телекоммуникациях, банковском деле и других сферах деятельности. Ядро команды составляют специалисты, работающие с технологией SAS более 10 лет, имеющие богатый опыт проектной деятельности.

Компания SAS - лидер на рынке программного обеспечения и услуг в области бизнес-аналитики. Это единственный разработчик систем, которые объединяют в себе как новейшие технологии интеграции, обработки и хранения данных, так и мощнейшие аналитические инструменты. Это даёт уникальную возможность проводить анализ в рамках единой среды - аналитической платформы.

SAS ежегодно реинвестирует в исследования и разработки около 30% своего годового оборота. В итоге на данный момент компания обладает наиболее комплексными, наиболее мощными аналитическими методиками, которые она реализует в своем программном обеспечении. Эти методики позволяют клиентам SAS быстро принимать обоснованные управленческие решения, выявлять и использовать новые возможности и повышать эффективность работы предприятия.

Компания предлагает не просто коробочные продукты, а полностью настраиваемые решения, учитывающие специфику конкретной отрасли и предназначенные для автоматизации любого функционального направления в бизнесе - финансового менеджмента, маркетинга, управления рисками и др.

Представительство компании SAS в России и странах СНГ было открыто в 1996 году. Клиентам предлагается полный спектр услуг - консалтинг, реализация проектов внедрения, обучение и техническая поддержка. Среди пользователей SAS в России и СНГ такие компании, как ОАО "РЖД", МТС, МГТС, ОАО "Газпром", Казахтелеком, Министерство финансов и Налоговый Комитет Республики Казахстан, ЦБ РФ, Сбербанк РФ, Газпромбанк, Альфабанк, ООО "Райффайзенбанк", Международный Московский Банк, Ситибанк, GE Consumer Finance, Банк "Возрождение", НП "АТС" и другие.