– Исследование выявило приоритеты кредитного и операционного риска для фирм, предоставляющих финансовые услуги –

КЭРИ, шт. Сев. Каролина, 9 августа 2004 г. -- Исследование более чем 250 средних и крупных финансовых институтов, проведенное компанией Risk Waters Group и компанией SAS, лидером в разработке решений для бизнес-анализа, выявило состояние дел с кредитным и операционным риском в фирмах, оказывающих финансовые услуги. В ходе исследований обнаружилось, что 19 процентов компаний еще не нашли для себя наилучшей организационной формы обращения с операционным риском. Эти компании ссылаются на трудности при сборе нужных данных и недостаточное понимание персоналом того факта, что подсчитанные потери составили у них в среднем 18,8 млн. долл. в год.

Основную выгоду от совершенствования управления бизнесом, его эффективности и ценообразования с учетом риска компании видят в прибыли и экономической выгоде в долговременной перспективе. Полученные данные со всей очевидностью показывают, что организации ожидают существенной прибыли, в том числе 10-процентного сокращения экономического капитала и 14-процентного снижения стоимости потерь кредита.

"Если мы примерим эту экономию к некоему банку (который в одном из своих последних отчетов заявил о риске потерять 1 млрд. долл. годового кредита), то разумно предположить, что в результате усовершенствованного управления кредитным риском он сможет сэкономить около 140 млн. долл. в год," – сказал Пимен Месчян (Peyman Mestchian), глава службы управления риском компании SAS в Великобритании.

Респонденты обеспокоены прежде всего требованиями законодательства. Когда исполнительных лиц финансовых институтов просили оценить факторы, сильнее всего влияющие на операционный риск, они называли в качестве основных стандарт Basel II и соответствующие местные законы. Одними из первых в списке ключевых факторов, влияющих на программы кредитного риска, назывались также требования законов.

Эффективность бизнеса одинаково высоко рассматривается как условие успешности программ кредитного и операционного риска. По оценкам респондентов, после реализации программ управления операционным и кредитным риском они могут сократить экономический капитал в среднем на 10 процентов.

Например, в среднем или крупном банке, в котором 20 процентов его экономического капитала размером 10 млрд. долл. отведены на компенсацию операционного риска, все это превращается в экономию 200 млн. долл. Принимая во внимание стандартные 10 процентов нормы стоимости капитала, ожидаемый выигрыш от усовершенствованного управления операционным риском составит 20 млн. долл. в год.

Хотя Basel II влияет на программы управления кредитным и операционным риском, именно выгода бизнеса, а не требования законодательства, влияют на поведение менеджеров, имеющих дело с риском.

"Создается впечатление, что отсутствие понятных регулирующих установок может сдержать какие-то организации. Проект соглашения Basel II может подтолкнуть такие организации к активности, – отметил Месчян. – Однако, наибольшего успеха достигнут те, кто избежал поспешных действий и рассматривает соглашение как удобный случай развернуть интегрированную и скоординированную программу управления риском, надежно подкрепленную ситуацией в бизнесе."

Выводы по результатам исследования операционного риска вы можете найти на www.sas.com/orsurvey, а по результатам исследования кредитного риска – на www.sas.com/crsurvey.

Чтобы помочь организациям развернуть программу управления риском, компания SAS предлагает SAS Credit Risk Management – оптимальное основополагающее средство для финансовых институтов, позволяющее добиться соответствия требованиям стандарта Basel II в отношении кредитного риска. Это решение компании SAS дает законченное представление о положении дел с риском для принятия самых действенных мер по управлению риском, намного перекрывающих специфические требования Basel II. Дополнительную информацию о SAS Credit Risk Management можно получить на www.sas.com/industry/fsi/credit.

Компания SAS понимает растущую нужду финансовых институтов в научно обоснованных средствах оценки операционного риска и управления им и не только с целью удовлетворения требований законодательства. Оптимизировать размещение капитала при смягчении риска помогает решение SAS OpRisk Management, обладающее мощными средствами обработки данных, аналитики и контрольной отчетности и disclosure capabilities. Решение содержит три основные составляющие:

• SAS® OpRisk Monitor – Web-приложение, которое следит за связанными с операционными потерями событиями, ключевыми индикаторами риска, картами оценки риска и собирает о них информацию, составляет отчеты и выполняет оценки.

• SAS® OpRisk VaR – глубокая, но дружественная пользователю аналитическая модель VaR (Value at Risk), которая дает возможность пользователям сшивать, делить, изучать, менять, распределять и рассчитывать данные об операционных потерях по своему усмотрению, следуя полностью прозрачной, интуитивной и логичной процедуре.

• SAS® OpRisk Global Data – исчерпывающая база данных о внешних потерях, которая обогащает статистические выборки, использующиеся в моделировании и документировании более чем 10 000 известных событий, связанных с операционным риском размером 1 млн. долл. или более.

Эти составляющие предоставляют финансовым институтам средства оценки операционного риска и управления им в соответствии с самым полезным в отрасли опытом и стандартами Basel II. Дополнительная информация о SAS OpRisk Management имеется на www.sas.com/industry/fsi/oprisk.