- Решение SAS® позволяет точно оценивать и описывать потенциальные потери в случае невозврата кредитов -

КЭРИ, Сев. Каролина, 27 апреля 2004 г. - Учреждения, предоставляющие финансовые услуги, обязаны ужесточить контроль над кредитными, рыночными и операционными рисками, чтобы соблюсти нормы рабочего капитала, предписанные актом New Basel Capital Accord (Basel II). Компания SAS, лидер в области разработки решений для бизнес-анализа, выпустила новый программный продукт, упрощающий выполнение этих требований. 
Компания SAS сегодня объявила о выпуске SAS® Credit Risk Management - комплексного решения, обеспечивающего управление кредитной информацией, оценку кредитоспособности и управление рисками портфеля кредитов и предоставляющее для этих целей инструментальную панель управления кредитными рисками. Решение компании SAS позволяет финансовым организациям точно оценивать подверженность кредитным рискам и рассматривать различные стратегии управления рисками. Это дает возможность поддерживать объем резервного капитала на необходимом уровне, и предоставляет дополнительные возможности, выходящие за рамки требований Basel II, - такие как моделирование экономического капитала.
Решение SAS® Credit Risk Management позволяет:

• Точно оценить риск потенциальных потерь как на уровне конкретных контрагентов, так и на уровне портфеля инвестиций в целом, при одновременной прозрачной интеграции оценки кредитоспособности и анализа портфеля кредитов.
• Выполнить требования регулирующих органов и инвесторов по раскрытию рисков в отчетности. 
• Рассчитывать как резервы, необходимые для выполнения требований законодательства, так и экономический капитал.

Для финансовых организаций кредитные риски являются предметом первоочередной заботы.
Согласно недавнему отчету консалтинговой компании Financial Insights, расходы на системы определения вероятности банкротства и потерь в случае наступления банкротства в 2004 г. составят 893 млн. долл. В 2009 г. прогнозируется рост этого показателя до 1876 млн. долл. Таким образом, среднегодовой темп роста в сложных процентах в период с 2004 по 2009 г. составит 16% - приблизительно в четыре раза больше, чем темп роста совокупных IT-расходов в отрасли. [Источник: “Give Me Some Credit! Projected Spending on Credit Risk Solutions, 2004-2009” ("Предоставьте мне кредит! Прогнозируемые расходы на решения для управления кредитными рисками"), отчет компании Financial Insights, апрель 2004 г.]. Большая (если не основная) часть этого роста обусловлена принятием стандартов Bank for International Settlements (BIS) II для оценки кредитных рисков и управления ими. 

Новые правила предписывают финансовым учреждениям управлять кредитными рисками на более детальном уровне, чем ранее. Основной целью новых правил является создание надежной основы для повышения безопасности и прочности финансовой системы. Чтобы обеспечить соответствие новым правилам, финансовые учреждения должны реализовать пересмотренные требования к минимальному резервному капиталу для покрытия возможных кредитных, рыночных и операционных рисков, внедрить новые процессы контроля и улучшить прозрачность своего бизнеса. SAS® Credit Risk Management – это оптимальное решение для финансовых организаций при необходимости обеспечить соответствие требованиям Basel II в отношении кредитных рисков. Это решение предоставляет организации полную информацию о ее рисках, обеспечивая возможность оптимального управления кредитными рисками со значительным перекрытием соответствующих требований Basel II. 

Финансовые организации всего мира переходят на использование решения SAS® Credit Risk Management в своих программах реализации требований Basel II. Ведущий австралийский банк BankWest использует решение SAS Credit Risk Management в качестве основы для своего проекта перехода на требования Basel II. "Мы выбрали продукцию SAS, поскольку эта компания показала нам, что в состоянии предоставить наилучшее в своем классе решение для соответствия требованиям Basel II, позволяющее обеспечить управление рисками с возможностями, превышающими требования Basel II, – заявляет Эд Брэдли (Ed Bradley), директор по политике и управлению портфелем активов банка BankWest. 

“Управление кредитными рисками – одна из важнейших задач, побуждающих финансовые учреждения делать крупные капиталовложения в информационные технологии. Вне зависимости от того, требует ли национальное законодательство от какого-либо финансового учреждения соответствия нормам BIS II, рекомендовано использование более превентивного подхода к обобщению и пониманию кредитных рисков, - отмечает Дебби Уильямс (Debbie Williams), вице-президент группы рынков капитала и корпоративных банковских услуг компании Financial Insights, входящей в группу IDC. - Размеры и масштабы технологической инфраструктуры, необходимой для реализации этих рекомендаций, делают задачу весьма сложной даже для наиболее развитых и подготовленных учреждений”. 

"Решение SAS® Credit Risk Management помогает финансовым организациям выполнить все требования Basel II по управлению рисками, поддерживая выработку и реализацию мер по нейтрализации рисков и обеспечивая прозрачность и сопоставимость, – утверждает Джефф Хансманн (Jeff Hasmann), главный специалист по выработке стратегий в области кредитных рисков компании SAS. - Гибкие инструменты анализа, проверенная квалификация в области управления рисками и мощные средства управления данными, лежащие в основе решения SAS, позволят компаниям быстро обеспечить соответствие обновляющимся регулирующим нормам и требованиями бизнеса в области управления кредитными рисками".

SAS® Credit Risk Management – ключевое решение SAS по управлению рисками, в основе которого лежит богатый опыт компании в области финансовых услуг. Это решение позволяет банкам улучшить размещение капитала, повысить доходность и обеспечить максимальные выплаты акционерам. В состав решения входит информационная модель кредитных рисков, средства оценки кредитоспособности, определяющие вероятность банкротства или потерь, вызванным банкротством, для группы независимых контрагентов, средства анализа кредитных портфелей, определяющие концентрацию кредитов и ценность кредита при условии риска, а также средства отчетности о кредитных рисках. Решение SAS®Credit Risk Management, в свою очередь, является составной частью решения SAS® Banking Intelligence Solutions – отраслевой интеллектуальной структуры, предназначенной для выполнения любых бизнес-задач в индустрии финансовых услуг.
Поставки решения SAS® Credit Risk Management уже начаты.

Используя свой почти тридцатилетний опыт работы в области финансовых услуг, компания тесно сотрудничает с более чем двумя тысячами финансовых учреждений по всему миру, чтобы своевременно предоставить им решения, способные решить важнейшие задачи их бизнеса. Среди клиентов SAS - 61 из 62-х банков, входящих в список Fortune 500, а также такие ведущие финансовые учреждения, как AXA Financial, Barclays Bank, Dreyfus, Hang Seng Bank, ING Bank, Royal Bank of Scotland и U.S. Bancorp.