– "Компания SAS обладает одной из самых современных концепций по построению решений Credit Scoring" –

МОСКВА, 29 марта 2004 года. – Компании SAS, Intel и Ernst & Young провели совместный семинар по решениям SAS® Customer Intelligence и SAS® Credit Scoring для топ-менеджеров банков и руководителей департаментов розничного кредитования и управления рисками крупнейших российских банков. Основные вопросы, рассматриваемые на мероприятии, были посвящены инновационным решениям в области управления кредитными рисками.

Семинар открыла менеджер по работе с Финансовыми Институтами российского представительства компании SAS Светлана Зименкова. Она рассказала об опыте внедрения SAS и окупаемости от возврата в инвестиции, более чем 35 банков и финансовых организаций.
Также в программе семинара были прослушаны следующие выступления:
• доклад ведущего специалиста SAS EMEA по управлению кредитными рисками Хендрика Вагнера о решении SAS® Credit Scoring и практике его применения в банках Восточной Европы,
• выступление представителя компании Ernst & Young о тенденциях развития ритейл-бэнкинга в России и опыте участия в европейских проектах по Customer Intelligence,
• выступление компании Intel c предложением оптимальной вычислительной платформы для построения системы Credit Scoring. 

Семинар привлек большое внимание специалистов ведущих российских банков, таких как Сбербанк РФ, Альфа-банк, ДельтаБанк, Гутабанк, Международный Московский Банк, ОАО АКБ «Автобанк-Никойл», «Первое ОВК», «Хоум Кредит» и др. 
По словам Елены Лейдерман, менеджера по рискам банка «Ренессанс-капитал»: «Сегодня мы ознакомились с одним их самых передовых подходов в области управления кредитными рисками. Примечательно, что уже в 35 проектах данный опыт SAS уже применяется, в том числе, и в банках стран Восточной Европы. Причем, что весьма существенно, каждый проект окупается в течение года». 
Как сказал начальник отдела контроля рисков Международного Московского Банка Дмитрий Спрысков: «Компания SAS обладает одной из самых современных концепций по построению решений Credit Scoring. Помимо широко распространенных методов, применяемых в мировой практике для построения скоринговой карты (логистическая регрессия, деревья решения, нейронные сети) в данное решение включены также методы построения скоринговой карты для случая маленьких выборок (метод правдоподобных рассуждений, метод ближайших соседей, пр.), что является особенно важным на текущем этапе развития розничного кредитования в России, когда банки еще не имеют достаточного количества статистических данных по заемщикам. Решение, предлагаемое Компанией SAS позволяет банку контролировать уровень дефолта (implied risk of default) для конкретного заемщика, а, следовательно, управлять кредитным риском на уровне всего портфеля розничных кредитов». 
По словам Алексея Каликина, Начальника отделения Скоринга Управления Оценки и мониторинга Кредитными и рыночными рисками, ЗАО «Дельтабанк»: «Компания SAS предлагает конкурентноспособные решения для банков. Эти решения помогают лучше представить вероятность возникновения конкретного финансового риска и оценить его последствия, такие, как, например, просрочка выплаты займа, несоблюдение кредитных обязательств и др. С помощью SAS® Credit Scoring банк получает богатейшие возможности сбора и управления данными о рисках в рамках существующих портфелей потребительских услуг и совершенствования стратегий приобретения новых.»