- Руководство банка рассчитывает получить значительные бизнес-преимущества благодаря управлению рисками -

КЭРИ, Сев. Каролина, 1 сентября 2003 г. -- Ведущая британская финансовая группа Lloyds TSB выбрала программное обеспечение SAS по управлению рисками для банков (SAS^® Risk Management for Banking). Приложение SAS позволит группе Lloyds TSB не только удовлетворить требованиям Basel II, но и предоставит более широкие возможности: оптимизировать размещение капитала, обеспечить финансовую прозрачность, повысить рентабельность и добиться максимальной прибыльности для акционеров.

Требования Basel II предписывают банкам резервировать определенную часть общего капитала (так называемый, резервный капитал) для снижения рисков. SAS дает возможность провести комплексный анализ, характеризующий вероятность невыполнения обязательств тем или иным клиентом. Улучшенная сегментация клиентов с точки зрения рисков уже позволила Lloyds TSB существенно сократить объем резервного капитала - на 20% по необеспеченным займам и на 50% по закладным.

Кроме того, программные продукты SAS позволяют Lloyds TSB автоматизировать большое число процессов, таких как подготовка отчетов по рискам, мониторинг показателей деятельности и оценка риска невозврата кредита, а это, в свою очередь, дает банку возможность улучшить качество взаимодействия с клиентами.

"За прошедшие 15 лет Lloyds TSB разработал ИТ-инфраструктуру, ставшую базисом для работы с рисками. Все это время мы использовали средства SAS и ни разу не оказывались в ситуации, когда нам потребовалось бы что-то еще. SAS развивается в ногу со временем, остается конкурентоспособной и постоянно предлагает новые продукты. Все это делает компанию исключительно надежным партнером", – подчеркнул Шахрам Шарифи (Shahram Sharifi), директор группы Lloyds TSB по кредитам. – В Lloyds TSB уже на раннем этапе осознали преимущества управления рисками, благодаря чему мы получили ощутимый перевес перед конкурентами в развернувшемся сейчас состязании за своевременное удовлетворение требованиям Basel II".

Для эффективного управления рисками имеет большое значение не только качество накопленных данных, но также скорость, с которой они анализируются. Улучшенные возможности извлечения данных, формируемых в офисах продаж, позволяют значительно более оперативно оценивать ключевые показатели деятельности. Средства SAS используются также для управления хранилищем данных, а также для анализа и сегментации данных.

"Сейчас между производителями развернулось жесткое соперничество за то, чтобы успеть своевременно обеспечить соответствие требованиям Basel II. Успеха в этом добьются только те компании, которые продемонстрируют не только свой опыт и знание рынка управления рисками, но также способность гарантировать, что их организации получат несомненную отдачу от инвестиций, большую, чем того требует Basel II, – заметил Пейман Месчиан (Peyman Mestchian), глава отдела по управлению рисками британского офиса компании SAS . – Для нас чрезвычайно важно, что Lloyds TSB выбрал SAS в ходе тендера, в котором принял участие не один производитель. Это свидетельствует обо всей серьезности отношения к управлению рисками".

В недавнем отчете Forrester Research подчеркивается необходимость программ управления рисками, выходящими за пределы стандартных предписаний и охватывающих все аспекты управления данными, а также удовлетворяющих требованиям к анализу и подготовке отчетов. В подготовленном Forrester Research документе утверждается: "SAS предоставляет наиболее широкие возможности, далеко выходящие за рамки нормативов Basel II . В приложениях других производителей упор делается на то, как добиться совместимости с требованиями Basel II , вместо того, чтобы прояснять для компаний картину рисков, которым они подвергаются". (Источник: Forrester Research, Inc., Turning Chaotic Apps Into An Opportunity ("Как извлечь максимум возможностей из хаотичного набора приложений"), Forrester brief Basel II , May 2003).

SAS^® Risk Management for Banking – это гибкое приложение, предоставляющее последовательный согласованный подход к управлению кредитными, рыночными и операционными рисками в масштабах всей организации, и при этом позволяющее добиваться полного удовлетворения требований Basel II. Решение включает в себя средства оценки кредитов, которые дают банкам возможность оценивать возможность обращаться к клиентам с теми или иными предложениями, а также их поведенческие характеристики, чтобы судить о кредитоспособности клиентской базы в целом.