Cu SAS^® Analytics, Banca Leumi reduce riscul, asigurând totodată venituri mari

FORUMUL INTERNAŢIONAL SAS, LAS VEGAS (5 aprilie 2011) - Având ca ţintă un risc scăzut, segmente cu rentabilitate ridicată, Banca Leumi se bazează pe Managementul riscului de credit SAS pentru a contribui la menţinerea unui raport de capital general 14-14,5% - nivelul cel mai ridicat din Israel - toate acestea în timp ce oferă acţionarilor venituri notabile. Utilizând aplicaţia software de la liderul în analize logice ale afacerii, Banca Leumi combină eficient managementul riscului de credit cu managementul portofoliului.

„Abordarea noastră cu privire la managementul riscului de credit merge dincolo de cerinţele de reglementare, care nu adaugă neapărat valoare afacerii", a declarat Boaz Galinson, Şeful Grupului de modelare şi evaluare a riscului de credit de la Bank Leumi. „Rolul nostru este, mai degrabă, furnizarea de informaţii care vor ajuta compania să ia deciziile corecte."
Galinson consideră că analiza de gestionare a riscului trebuie integrată în afacere. O lecţie esenţială a crizei creditelor este aceea că gestionarea riscurilor ar trebui să răspundă întrebărilor directorilor de tranzacţionare şi nu să rămână pe tuşă.

Banca Leumi a dezvoltat un avantaj competitiv prin gestionarea inovatoare a profilului de risc al portofoliului său de credite comerciale şi pentru persoane juridice. Mai complexe decât cele pentru persoane fizice, portofoliile pentru persoane juridice reflectă nevoi mai variate ale afacerii. În plus, concentraţiile de riscuri de credit (de exemplu, profilul de risc al unui grup de debitori conectaţi, un sector, o geografie sau un debitor semnificativ) pot afecta portofoliul total al băncii. Acest lucru este dificil îndeosebi când portofoliul comercial şi pentru persoane juridice cuprinde companii netranzacţionate, fără calificativ extern de creditare.

Banca Leumi şi-a dezvoltat propria metodologie cu privire la riscurile de credit comercial şi corporativ, sprijinită de o arhitectură de risc avansată. Banca avea nevoie de un furnizor de soluţii cu experienţă largă în construirea soluţiilor celor mai adecvate pentru managementul riscului de credit pentru a construi o bază unică de date care să susţină toate aspectele legate de sistemul de gestionare a riscului de credit.

„Niciun sistem de pe piaţă nu îndeplineşte toate cerinţele generice nici pentru evaluarea creditului, nici pentru gestionarea portofoliului, cu atât mai puţin cerinţele specifice Băncii Leumi", a spus Galinson. „Aceste două criterii au determinat în mod clar alegerea SAS ca furnizor."

Pentru a construi o bază de date robustă de management al riscului, banca a lansat Depozitul de date detaliate SAS pentru sectorul bancar, un model de date care asigură un flux de date consecvent. Date care sunt actualizate sau împrospătate de o funcţie sunt instantaneu disponibile pentru a fi utilizate de către toate celelalte; informaţiile sunt optimizate continuu.

Banca Leumi a dezvoltat, de asemenea, un laborator pentru construirea de modele statistice care să genereze parametrii de risc, cum ar fi probabilitatea de intrare în incapacitate de plată (PD - probability of default), rata de recuperare/pierdere a creditului după intrarea în incapacitate de plată a debitorului (LGD - loss given default) şi expunerea în momentul intrării în incapacitate de plată a debitorului (EAD - exposure at default). Cu SAS, Banca Leumi poate reface toate chestionarele de risc de credit pentru a obţine PD-uri noi în cazul în care riscul sectorului, indicii financiari sau orice alte previziuni se schimbă.

„Adevărata putere a SAS constă în integrarea în toate modulele", a spus Galinson. „Modelarea puternică şi analiza de scenariu, precum şi capacităţile de efectuare a analizei de scenarii din cadrul SAS ne ajută să evaluăm riscul de credit al debitorului / portofoliu, în timp ce Depozitul de date detaliate al SAS încarcă rezultatele unei analize la următoarea analiză. Capacitatea SAS de a analiza o varietate de riscuri de concentrare din mai multe perspective diferite ne permite să identificăm punctele slabe şi să decidem cum să readucem portofoliul în echilibru.

„Următorul mare pas al băncii este de a ne optimiza modelarea rentabilităţii capitalului în funcţie de riscul asumat pentru obţinerea de venituri (RAROC)", a spus Galinson. „SAS ajută Banca Leumi să gestioneze pe baza indicatorului RAROC, ceea ce aduce o disciplină mult mai mare la luarea deciziilor de creditare şi asigurarea că recompensa este în mod constant şi fidel legată de risc, maximizând astfel veniturile reale."

Anunţul de astăzi a fost făcut la Forumul Internaţional SAS, cea mai mare reuniune din lume de utilizatori SAS, la care au participat peste 3.500 de companii şi de utilizatori IT de software şi soluţii SAS.

Despre banca Leumi

Banca Leumi le-Israel B.M., fondată în 1902, este poarta de acces către Israel preferată a directorilor şi investitorilor internaţionali şi face parte din Grupul Leumi, grupul bancar numărul 1 din Israel. Grupul Leumi, cu active de peste 86 miliarde de dolari, deserveşte companiile multinaţionale care operează în Israel şi firmele din Israel care operează în străinătate. Pe teritoriul statului Israel, banca sprijină în mod activ toate sectoarele cheie ale economiei, cu o gamă completă şi inovatoare de servicii financiare.

Banca Leumi le-Israel este recunoscută ca o forţă semnificativă în finanţele internaţionale. Principalul organism de supraveghere bancară a Băncii Leumi le-Israel B.M. este Banca Israelului. Grupul Leumi deserveşte clienţi din întreaga lume prin mai mult de 300 de filiale şi birouri în Israel, mari centre financiare mondiale în 20 de ţări, precum şi o reţea extinsă de bănci corespondente.