PZU SA

Modele Aktuarialne

Dobiegły końca prace realizowane w ramach projektu wewnętrznego Biura Aktuarialnego PZU SA -"Zaawansowany statystyczny model planowania technicznego rachunku ubezpieczeń".

Prace projektowe były prowadzone przy współudziale SAS lnstitute Polska Sp. z o.o. - wiodącego dostawcy rozwiązań Business Intelligence na polskim rynku. Celem projektu było stworzenie środowiska do budowy modeli służących prognozowaniu wyniku technicznego. Całe przedsięwzięcie miało bardzo nowatorski charakter. Tak zaawansowany statystycznie model planowania wielkości ubezpieczeniowych ma niewiele firm w Europie - w Polsce prawdopodobnie żadna. Na rynku nie było odpowiednich ogólnodostępnych źródeł wiedzy na ten temat. Modele budowane były więc głównie w oparciu o bogatą wiedzę teoretyczną i doświadczenie biznesowe analityków z SAS i PZU.

Światowa czołówka

Zastosowane rozwiązanie jest bardzo nowoczesne zarówno pod względem metodologicznym (użycie złożonego aparatu matematycznego, m.in. wykorzystanie teorii kopuł*), jak i technologicznym.
Na stworzone w ramach projektu środowisko składają się:

• Aplikacja SAS Enterprise Guide (SAS EG) stanowiąca podstawowy interfejs.
• Dodatkowe interfejsy (tzw. add-iny), które realizują wybrane modele analityczne wykorzystywane do prognozowania. Nie ma ich w standardowym interfejsie SAS EG.
• Rodziny dedykowanych makr napisanych w systemie SAS, wykorzystywanych przez add-iny, które realizują zaawansowane metody statystyczne z obszaru nowoczesnej matematyki aktuarialnej. Skonstruowane w ten sposób środowisko zasilane jest bazami danych historycznych, które po przetworzeniu i zastosowaniu przez analityka odpowiednich metod dają możliwe realizacje, m.in. wyniku technicznego i współczynnika szkodowości.

Elastyczność analityczna

Konstrukcja środowiska została zaprojektowana w taki sposób, aby od strony metodologicznej zapewnić użytkownikowi dużą elastyczność analityczną. Interfejs pozwala na wybór odpowiednich zmiennych, określenie opcji modeli, wyników, wykresów i statystyk.

Zaprojektowany w środowisku SAS EG proces przebiega dwuetapowo. Pierwszym etapem jest osobne modelowanie wielkości związanych ze stroną przychodową (składki przypisanej, rezerwy składek) oraz modelowanie wielkości związanych ze szkodami (szkód wypłaconych, szkód zgłoszonych). Wykorzystywane są w nim zarówno zaawansowane metody analizy szeregów czasowych, jak i uogólnione modele liniowe (GLM analityczny) i metody symulacyjne (bootstrap). Drugim - ostatecznym etapem - jest uzyskanie modelu łącznego rozkładu wielkości przychodowych i szkodowych, pozwalającego uwzględnić (modelować) korelacje pomiędzy nimi i uzyskać na drodze symulacji oczekiwane rozkłady wielkości ubezpieczeniowych.

Niewątpliwą zaletą stworzonego środowiska jest możliwość adaptacji nowych modeli statystycznych oraz dopasowania istniejących do coraz szerszych i aktualizowanych danych historycznych, których z roku na rok w naszej firmie przybywa.
Należy podkreślić, że prognozowanie podstawowych wielkości ubezpieczeniowych nie może w żaden sposób zastąpić procesu planowania operacyjnego, może natomiast służyć jako jego wsparcie.

Biuro Aktuarialne PZU SA

^{*Kopuły -funkcje opisujqce zależności pomiędzy zmiennymi losowymi.}

Źródło: "Świat PZU", kwiecień 2010

Poszukujesz więcej informacji na temat rozwiązań SAS, jakie zostały wdrożone u opisanego klienta ? Pobierz success story - znajdziesz w nim informacje na temat naszych produktów i tego jak bardzo mogą być pomocne w rozwiązaniu Twoich problemów biznesowych. Przeczytaj co analitycy mówia na temat rozwiązań BI i zobacz jak w ich opini wypada SAS wobec konkurencji.		Przeczytaj Artykuł (PDF: 736KB)