Zarządzanie ryzykiem rynkowym (SAS^® Market Risk Management)
Kompleksowe wsparcie procesu zarządzania ryzykiem rynkowym

Rozwiązanie SAS Market Risk Management przeznaczone jest do pomiaru, kontrolowania i monitorowania oraz aktywnego zarządzania ryzykiem rynkowym w bankach. Narzędzie zapewnia usprawnienie procesu zarządzania ryzykiem rynkowym w całej organizacji oraz spełnienie wymagań zdefiniowanych przez nadzorcę w trzech filarach Nowej Umowy Kapitałowej, tj. w zakresie wyznaczania minimalnych wymogów kapitałowych, oceny adekwatności kapitału wewnętrznego oraz ujawniania informacji.

Najistotniejsze funkcjonalności rozwiązania

• Uniwersalny i szeroki model danych portfelowych i rynkowych
  Zdefiniowany w rozwiązaniu model danych obejmuje szeroki zakres dostępnych instrumentów finansowych oraz danych rynkowych i czynników ryzyka wykorzystywanych w procesie pomiaru i oceny ryzyka rynkowego. Możliwe jest pełne dostosowanie modelu danych do specyfiki i zakresu aktywności biznesowej banku.

• Złożoność funkcji i metod wyceny instrumentów finansowych
  System SAS Market Risk Management posiada wbudowanych szereg metod wyceny poszczególnych grup instrumentów finansowych - są to zarówno metody podstawowe, powszechnie stosowane a także metody bardziej zaawansowane. Istnieje możliwość zaimplementowania w systemie dedykowanych modeli wycen stosowanych w danym banku.

• Kalkulację wartości zagrożonej VaR z zastosowaniem rożnych metod
  Dostępne w systemie SAS Market Risk Management analizy umożliwiają przeprowadzenie kalkulacji wartości zagrożonej przy użyciu wszystkich stosowanych metod estymacji VaR, tj.: metody wariancji-kowariancji, metody symulacji historycznej oraz metody symulacji Monte Carlo.

• Szeroki zakres analiz symulacyjnych i scenariuszowych
  Dostępne w narzędziu analizy symulacyjne i scenariuszowe umożliwiają wykonanie symulacji przyszłych stanów portfela i miar ryzyka (m.in. VaR, ES). System zapewnia również testowanie warunków skrajnych (stress testing) oraz weryfikację modelu w oparciu o dane historyczne (back testing).

• Zaawansowane modele optymalizacji portfela
  Kluczowym elementem procesu zarządzania ryzykiem jest jego optymalizacja, tj. poszukiwanie maksymalnej stopy zwrotu przy określonym (akceptowalnym) poziomie ryzyka (wyrażonego za pomocą parametrów VaR i ES) lub minimalizacja ponoszonego ryzyka przy założonej (oczekiwanej) stopie zwrotu. Zintegrowane narzędzie SAS Market Risk Management umożliwia optymalizację struktury portfela instrumentów przy wykorzystaniu zdefiniowanych metod optymalizacyjnych.

Kluczowe korzyści biznesowe rozwiązania

Do podstawowych korzyści płynących z wdrożenia w banku systemu SAS Market Risk Management zaliczyć należy:

• Stosowanie zaawansowanych metod pomiaru ryzyka rynkowego, zgodnych z zaleceniami NUK oraz regulacjami KNF;
• Uzyskanie wiarygodnej i rzetelnej informacji o ekspozycji banku na ryzyko rynkowe, z uwzględnieniem różnych scenariuszy sytuacji rynkowej oraz struktury portfela;
• Optymalizację procesu zarządzania portfelem instrumentów finansowych w odniesieniu do szacowanego ryzyka;
• Możliwość określenia i monitorowania przyjętych limitów ryzyka i wielkości ekspozycji;
• Dostępność wielu różnych form prezentacji graficznej, co umożliwia wizualizację danych w takiej formie, która jest najbardziej optymalna dla danego rodzaju analizy;
• Zmniejszenie wymogu kapitałowego, dzięki zastosowaniu bardziej precyzyjnych metod jego szacowania;

Rozwiązanie SAS Market Risk Management zapewnia analizę i ocenę ryzyka rynkowego we wszystkich przekrojach i obszarach, tj.: ryzyka walutowego, ryzyka stopy procentowej, ryzyka cen akcji, ryzyka cen towarów z uwzględnieniem pełnego wachlarza instrumentów finansowych, szerokiego zakresu modeli i funkcji wyceny oraz z zastosowaniem nowoczesnych metod zarządzania ryzykiem rynkowym opartych m.in. o kalkulację VaR i ES.

Elastyczność rozwiązania pozwala na wdrożenie metodyki zarządzania ryzykiem rynkowym dostosowanej do oczekiwań i specyfiki danej instytucji.