Zarządzanie ryzykiem płynności (SAS^® Liquidity Risk Management)
Kompleksowe wsparcie procesu zarządzania ryzykiem płynności

Rozwiązanie SAS Liquidity Risk Management przeznaczone jest do pomiaru, kontrolowania i monitorowania oraz aktywnego zarządzania ryzykiem płynności w bankach. Narzędzie zapewnia usprawnienie procesu zarządzania ryzykiem płynności w całej organizacji oraz spełnienie wymagań nadzorczych stawianych przez regulacje obligatoryjne (Basel II, z uwzględnieniem regulacji krajowych), stosowanych standardów w zarządzaniu płynnością oraz najlepszych praktyk.

Najistotniejsze funkcjonalności rozwiązania

• Spełnienie wymagań nadzorczych w zakresie obligatoryjnych norm płynności
  Funkcjonalność oprogramowania SAS Liquidity Risk Management zapewnia implementację procesu kalkulacji zarówno nadzorczych miar płynności (zgodnych z uchwałą KNF nr 386/2008) a także wdrożenie zaawansowanych metod zarządzania i prognozowania ryzyka płynności opartych na modelach matematycznych i analizach statystycznych.

• Zastosowanie zaawansowanych metod pomiaru i prognozowania płynności
  Metody statystyczne wykorzystywane są m.in. do wyznaczenia osadu we wkładach, czyli stabilnej części bazy depozytowej, poniżej której z zadanym prawdopodobieństwem nie spada ich wartość. Ocena ryzyka płynności banków może być także dokonywana w oparciu o model wewnętrzny płynności narażonej na ryzyko (ang. Liquidity-at-Risk LaR) i metody testów warunków skrajnych (ang. stress-test). W obydwu podejściach głównym elementem analizy jest tzw. projekcja płynności, czyli konstruowanie scenariuszy zmian stanu płynności banku na skutek zmian sytuacji na rynku i przy założeniu, że bank nie uzupełnia płynności na rynku finansowym.

• Efektywne wsparcie procesu zarządzania ryzykiem płynności
  Wsparcie procesu zarządzania ryzykiem płynności na etapie wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji i informacji o ryzyku jest realizowane przez szereg funkcjonalności wchodzących w skład warstwy raportowej. Interaktywny i wielofunkcyjny moduł raportowy zapewnia pełną konfigurację raportów pod względem zakresu i poziomu agregacji danych, horyzontu czasowego, częstotliwości sporządzania, formatu prezentacji oraz systemu uprawnień. Moduł raportowy umożliwia generowanie raportów zgodnych ze standardami wymaganymi przez nadzór bankowy. Rozwiązanie udostępnia szereg reguł oraz zaawansowanych modeli analitycznych umożliwiających wyliczenie nadzorczych norm płynności, identyfikację ryzyka utraty płynności oraz efektywne zarządzanie i prognozowanie płynności banku.

Kluczowe korzyści biznesowe rozwiązania

Do podstawowych korzyści płynących z wdrożenia w banku systemu SAS Liquidity Risk Management zaliczyć należy:

• Stosowanie zaawansowanych metod pomiaru ryzyka płynności, zgodnych z zaleceniami NUK oraz regulacjami KNF;
• Uzyskanie wiarygodnej i rzetelnej informacji o ekspozycji banku na ryzyko płynności, z uwzględnieniem różnych scenariuszy sytuacji rynkowej oraz zmian w strukturze bilansu banku;
• Optymalizację procesu zarządzania bilansem banku w odniesieniu do szacowanego ryzyka płynności;
• Możliwość określenia i monitorowania przyjętych limitów płynności oraz norm nadzorczych;
• Dostępność wielu różnych form prezentacji graficznej, co umożliwia wizualizację danych w takiej formie, która jest najbardziej optymalna dla danego rodzaju analizy;
• Zmniejszenie kosztu utrzymania płynności, dzięki zastosowaniu bardziej precyzyjnych metod prognozowania i ograniczania ryzyka płynności;

Oferowane przez SAS Institute rozwiązanie w sposób całościowy wspiera proces zarządzania ryzykiem płynności - począwszy od identyfikacji ryzyka, poprzez jego efektywny pomiar, ciągłe i cykliczne monitorowanie, zastosowanie technik ograniczania ryzyka oraz raportowanie i sprawozdawczość (zarządczą oraz nadzorczą).

Elastyczność rozwiązania pozwala na wdrożenie metodyki zarządzania ryzykiem płynności dostosowanej do oczekiwań i specyfiki danej instytucji.