Zarządzanie ryzykiem operacyjnym (SAS^® OpRisk Management)
Kompleksowe wsparcie procesu zarządzania ryzykiem operacyjnym

Ryzyko operacyjne jest, obok ryzyka kredytowego i rynkowego, jednym z podstawowych ryzyk, którym muszą zarządzać banki. Zdefiniowane i wprowadzone, stosunkowo niedawno, wymagania nadzorcze nakładają na banki nowe obowiązki w zakresie gromadzenia informacji o stratach i zdarzeniach operacyjnych, wykorzystania narzędzi ilościowych i jakościowych oceny ryzyka oraz w zakresie zabezpieczania i monitoringu. Nowe wymagania obejmują także raportowanie i ujawnianie informacji o ryzyku operacyjnym w instytucji. W interesie instytucji jest wykazanie się jak najlepszymi metodami zarządzania ryzykiem operacyjnym i efektywne nim zarządzanie.

SAS oferuje kompleksowe rozwiązanie, które pozwala spełniać te wymagania poprzez usprawnienie i zautomatyzowanie procesu zarządzania ryzykiem operacyjnym zgodnie z najlepszymi praktykami w tym zakresie.

Możliwości rozwiązania

Rozwiązanie SAS OpRisk Management skład się z trzech zintegrowanych ze sobą komponentów podstawowych:

• SAS OpRisk Monitor umożliwia identyfikację i rejestrację zdarzeń, strat finansowych i niefinansowych, przeprowadzanie procesu samooceny ryzyka operacyjnego, analizy scenariuszy oraz zarządzanie Kluczowymi Wskaźnikami Ryzyka (KRI). Możliwe jest także definiowania problemów, rozumianych jako nieefektywne procesy, wadliwe procedury, niedostateczne kwalifikacje, które są źródłem lub potencjalnym źródłem strat, oraz planów działań zaradczych w odpowiedzi na zdefiniowane problemy. Możliwe jest także prowadzenia audytu pozwalającego na śledzenie wszystkich wprowadzanych zmian w zbiorach danych oraz kontrolę efektywności przeprowadzanych działań.

• SAS OpRisk VaR umożliwia wyznaczenie wielkości kapitału na ryzyko z wykorzystaniem metod prostych oraz zaawansowanych. SAS OpRisk VaR wykorzystuje dane wewnętrzne instytucji, zbierane za pomocą SAS OpRisk Monitor oraz dane zewnętrzne. Użytkownik posiada możliwość wykorzystywania metod umożliwiających łączenie danych zewnętrznych i wewnętrznych. Dostępny jest mechanizm skalowania częstości zdarzeń i wielkości strat ze względu na rozmiar instytucji, np.: zatrudnienie, wielkość przychodów. Zaimplementowana funkcjonalność daje możliwość korzystania z szerokiej gamy narzędzi statystycznych pozwalających na odpowiednie dopasowywanie rozkładów dla częstości i wielkości strat.

• SAS OpRisk Global Data to największa na świecie baza danych zawierająca informacje na temat publicznie raportowanych i udokumentowanych zdarzeń i strat operacyjnych z całego świata, o kwotach przekraczających 100 tys. USD. Baza nie tylko dostarcza danych na temat strat i zdarzeń operacyjnych w innych instytucjach wraz z odpowiednimi współczynnikami skalowalności ale może także stanowić podstawę do budowy własnych scenariuszy, wykorzystywanych do uzupełniania danych wewnętrznych i wykorzystania do kalkulacji wartości narażonej na ryzyko.

Unikalne wartości

SAS OpRisk Management wspiera organizację na każdym etapie procesu zarządzania ryzykiem operacyjnym: identyfikacji, oceny, monitorowania i kontroli, raportowania, co pozwala uzyskać odpowiedzi na takie pytania, jak: "Na jakie ryzyka jest narażona moja organizacja?", "Jak można efektywnie nimi zarządzać?", "Które miejsca w organizacji są najbardziej zagrożone?".

Wynikiem końcowym wykorzystania narzędzia SAS OpRisk Management w procesie zarządczym jest:

• Możliwość optymalizacji wielkości wymaganych rezerw kapitałowych.
  Identyfikacja ryzyk oraz gromadzenie wysokiej jakości danych o stratach operacyjnych umożliwia uzyskanie pełnej informacji o poziomie ryzyka operacyjnego w organizacji, dzięki czemu bank może świadomie i efektywnie nim zarządzać. Umożliwienie poprawy procesu kontroli poprzez monitorowanie poziomu ekspozycji i wprowadzenie mechanizmów kontrolnych może obniżyć poziom ryzyka, przez co zmniejszy się zapotrzebowanie na zabezpieczenie potencjalnych strat w postaci rezerw kapitałowych.

• Możliwość oceny ekspozycji na ryzyko operacyjne w całej organizacji.
  SAS OpRisk Management zapewnia możliwość niezależnego zarządzania ryzykiem operacyjnym na dowolnym poziomie struktury organizacyjnej podmiotu lub w ramach grupy. Zaawansowane funkcjonalności raportowe umożliwiają ocenę ekspozycji na ryzyko w różnych przekrojach analitycznych, takich jak jednostki biznesowe, procesy, linie biznesowe i kategorie zdarzeń operacyjnych według metodologii wewnętrznej lub zgodne z klasyfikacją nadzorczą.