Zarzadzanie Ryzykiem Kredytowym (SAS^® Credit Risk Management)
Kompleksowe wsparcie procesu zarządzania ryzykiem kredytowym

Zarządzanie ryzykiem kredytowym, w szczególności w okresie kryzysu na rynkach finansowych, jest jednym z kluczowych aspektów zarządzania w każdej instytucji finansowej. Banki dążą nie tylko do spełnienia wymagań stawianych przez regulacje nadzorcze, ale poszukują także nowocześniejszych i zarazem efektywniejszych metodologii zarządzania ryzykiem kredytowym.

SAS oferuje kompleksowe rozwiązanie, które pozwala spełniać wymagania nadzorcze i zarządcze poprzez usprawnienie i zautomatyzowanie procesu zarządzania ryzykiem kredytowym zgodnie z najlepszymi praktykami w tym zakresie.

Możliwości rozwiązania

• Rozwój, walidacja i implementacja modeli ryzyka kredytowego
  System umożliwia budowę modeli parametrów ryzyka, w szczególności modeli PD (probability of default), LGD (loss given default) oraz EAD (exposure at default). Rozwiązanie zawiera szereg narzędzi dedykowanych do analiz scoringowych, takich jak narzędzie wspomagające budowę kart scoringowych, narzędzie do analizy wniosków odrzuconych (reject inference), czy też interaktywne narzędzie do dyskretyzacji zmiennych ciągłych.

• Szeroki zakres metod oceny i wyznaczenia kapitału
  System zapewnia wsparcie przeprowadzenia oceny i wyznaczenia kapitału (zarówno regulacyjnego, jak i wewnętrznego) na ryzyko kredytowe z wykorzystaniem metod prostych oraz zaawansowanych. Rozwiązanie łączy i wykorzystuje metody pomiaru ryzyka pozostające w zgodzie z wymaganiami wprowadzonymi przez Nową Umowę Kapitałową, jak i metodyki wykraczające poza wymogi regulacyjne. Analiza i ocena ryzyka kredytowego może zostać przeprowadzona z zastosowaniem wszystkich metod zdefiniowanych w regulacjach nadzorczych, tj. Standardowa, Podstawowa IRB i Zaawansowana IRB jak również nowoczesnych metod pomiaru, tj. m.in. estymacji Credit VaR, analiz scenariuszowych, testów wstecznych (back-testing) i testów warunków skrajnych (stress-testing).

• Zastosowanie podejścia portfelowego do zarządzania ryzykiem kredytowym
  Szeroki zakres funkcjonalny rozwiązania bazujący na dostępnych zaawansowanych metodach statystyczno- matematycznych (oraz ich różnych wariantach) umożliwia zastosowanie podejścia portfelowego do zarządzania ryzykiem kredytowym, w tym m.in.: do oceny struktury portfela kredytowego, badania wpływu pojedynczych ekspozycji lub segmentów klientów na wartość całego portfela kredytowego (analiza Risk Contribution), określania limitów na ryzyko kredytowe.

• Raportowanie rezultatów procesu zarządzani ryzykiem kredytowym, włącznie z generowaniem sprawozdawczości obligatoryjnej
  Rozwiązanie zapewnia możliwość generowania zarówno raportów standardowych (generycznych) jak i raportów ad hoc. Dostępny jest szereg raportów predefiniowanych, jak również istnieje możliwość stworzenia raportów dodatkowych wykorzystujących informacje zawarte w modelu danych rozwiązania. System może stanowić także źródło zasilenia dla sprawozdawczości obligatoryjnej w zakresie np.: raportów COREP.

Unikalne wartości

• Bieżące wsparcie procesu zarządzania ryzykiem
  SAS Credit Risk Management zapewnia usprawnienie i zautomatyzowanie poszczególnych etapów procesu zarządzania ryzykiem kredytowym. System zapewnia poprawę efektywności, automatyzację i przyspieszenie podejmowania decyzji kredytowych, zobiektywizowanie oceny ryzyka. Rozwiązanie zapewnia wszechstronny monitoring ryzyka - na poziomie klienta, produktu, portfela, jednostek biznesowych.

• Optymalizacja wielkości wymaganych rezerw kapitałowych
  Dzięki poprawie wewnętrznego procesu kontroli, System umożliwia optymalizację wielkości wymaganych rezerw kapitałowych koniecznych do utrzymywania na pokrycie ryzyka kredytowego. Stosowanie metod ograniczenia ryzyka (techniki redukcji ryzyka kredytowego), możliwość zastosowania zaawansowanych, nowoczesnych metod pomiaru, możliwość bieżącej kontroli procesów oceny wielkości posiadanych kapitałów w relacji do ponoszonego ryzyka, pozwala zmniejszyć wielkość kapitału jaki bank zobowiązany jest utrzymywać na pokrycie ryzyka kredytowego.

• Możliwość adaptacji rozwiązania do zmieniających się wymogów prawnych oraz potrzeb biznesowych użytkowników
  Elastyczność rozwiązania, m.in.: jednolity, spójny model danych oraz logiczna niezależność poszczególnych komponentów, umożliwia jego dostosowywanie do zmieniających się wymogów prawnych oraz wzrastających potrzeb biznesowych.