Zarządzanie Ryzykiem Finansowym

Zarządzanie Ryzykiem Finansowym (SAS^® Risk Management)

CAD II/Basel II Ryzyko operacyjne Credit Scoring Budowa scenariuszy - metodologia stress tests/EaR Wyliczanie wartości godziwej wg. kosztu amortyzowanego Rachunkowość zabezpieczeń

Adresat rozwiązania

Instytucje i przedsiębiorstwa, w których konieczne jest: szacowanie ryzyka rynkowego, kredytowego lub operacyjnego związanego z procesami i systemami wewnętrznymi przedsiębiorstwa oraz zarządzanie ryzykiem:

• Banki
• Firmy ubezpieczeniowe
• Przemysł

Korzyści biznesowe wynikające z wdrożenia rozwiązania

• Możliwość konstruowania i optymalizacji procesu zarządzania ryzykiem;
• Możliwość budowy systemu limitowania ryzyka;
• Możliwość integracji pomiaru ryzyka z oceną dochodowości;
• Możliwość optymalnej alokacji kapitału w oparciu o oszacowane ryzyko.

Opis rozwiązania

SAS^® Risk Management to rozwiązanie w dziedzinie zarządzania ryzykiem, które pozwala na implementację zarówno tradycyjnych metod opartych na pomiarze dopasowania aktywów i pasywów, jak i nietradycyjnych modeli symulacyjnych.

Głównymi czynnikami umożliwiającymi realizację takich systemów są odpowiednio skonstruowane narzędzia w postaci gotowych do użycia "pudełek" oraz metodyka budowy systemów. Dzięki takiej architekturze możliwa jest integracja środowiska analitycznego oraz bardzo szybkie wdrożenie systemu.

Komponenty rozwiązania

Rozwiązanie SAS^® Risk Management, obejmuje trzy główne elementy składowe:

• Moduł zarządzający danymi
  Jest to odpowiedni system bazy danych - umożliwiający gromadzenie i zarządzanie danymi dotyczącymi różnych portfeli. Dane powinny pochodzić zarówno z systemów transakcyjnych, jak i baz pomocniczych obejmujących szczegółowe informacje dotyczące pozycji finansowych.
• Analizator portfela
  W skład analizatora wchodzą procedury umożliwiające budowę i eksploatację modeli analitycznych - od tradycyjnych, takich jak: analiza luki czy duration, po zaawansowane systemy oparte na koncepcji VaR. Analizator ma budowę modułową tzn. pozwala na dodawanie w miarę potrzeb niezbędnych procedur.
• System generujący raporty
  System pozwala na definicję raportów zarówno rutynowych, jak i ad hoc. Może również służyć do generowania i analizy różnych scenariuszy. Umożliwia kontrolę ryzyka i podejmowanie akcji w zależności od zmieniających się warunków rynkowych. Raporty pozwalają na przedstawienie danych i analiz w sposób hierarchiczny - od najwyższego stopnia agregacji po coraz bardziej szczegółowe indywidualne raporty dotyczące poszczególnych pozycji.

Struktura rozwiązania

Rozwiązanie SAS Institute można przedstawić w formie poniższej struktury logicznej procesu zarządzania ryzykiem:

oraz odpowiadającej temu strukturze funkcjonalnej systemu:

Zakres funkcjonalności analitycznej rozwiązania

Metody tradycyjne

• Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej
  • analiza luki odsetkowej
  • analiza wrażliwości odsetkowej (NIIS, BPV)
  • analiza duration i convexity
  • analiza scenariuszowa (modele wcześniejszej spłaty)
• Zarządzanie płynnością
  • analiza struktury funduszy
  • analiza osadu
  • analiza koncentracji
  • luka płynnościowa (kontraktowa i urealniona)
• Ryzyko kredytowe
  • pomiar ekspozycji kredytowej metodą nominalną
  • pomiar ekspozycji kredytowej z uwzględnieniem standardowych przeliczników dla pozycji pozabilansowych
• Adekwatność kapitałowa i pomiar dochodowości
  • wskaźnik wypłacalności w oparciu o standardowe przeliczniki nadzoru bankowego
  • analiza dochodowości w podziale na produkty, klientów i centra zysków

Metody nietradycyjne

• Zintegrowane metody pomiaru ryzyka rynkowego i kredytowego
  • symulacje
  • analiza scenariuszowa
  • VaR
  • CvaR
  • stress test
  • system cen transferowych
• Zarządzanie ryzykiem stóp procentowych
  • system cen transferowych funduszy (FTP)
  • EaR
  • VaR
• Pomiar ryzyka kredytowego
  • pomiar ekspozycji kredytowej metodą wartości bieżącej
  • pomiar ekspozycji kredytowej metodą wartości potencjalnej
• Analiza dochodowości i zarządzanie kapitałem
  • alokacja kapitału oparta o pomiar ryzyka
  • RAPM - analiza dochodowości korygowanej ryzykiem

Rozwiązania powiązane lub uzupełniające

• SAS Financial Management Solutions

Link do informacji na międzynarodowych stronach SAS

http://www.sas.com/solutions/riskmgmt/index.html