presse & nyheter / KUNDEINTERVJU

Forbedret risikostyring og kontroll i Storebrand Bank

Storebrand Bank videreutvikler risikostyringsfunksjonen, og forbedrer i den sammenheng sine risikomodeller som står sentralt i kredittgivningen. I prosessen er SAS Institute en naturlig samarbeidspartner som bidrar både med teknologi og kompetanse.

– Risikostyring er en kombinasjon av selve kontrollfunksjonen på den ene siden og utvikling av mennesker og systemer på den andre, forteller Tobias Told som er leder for Risikostyring i Storebrand Bank ASA. Han ble ansatt i banken for et år siden med ansvar for å organisere risikostyringsfunksjonen på best mulig måte. – Når vi i banken jobber med videreutvikling av risiko-området er det selvfølgelig et mål å få tillatelse av Finanstilsynet til å bruke IRB-metoden. Dersom en bank kan demonstrere og dokumentere at den har god risikostyring og -kontroll trenger den å holde mindre egenkapital. Det er også for å fjerne den konkurranseulempen som ligger i at vi per i dag ikke er IRB-godkjente at vi oppruster våre løsninger for risikostyring.

Balanse mellom gode partnere og internt eierskap
– Løsningen for vår del er å jobbe parallelt med funksjoner og modeller, fortsetter Told, og for å komme i mål spiller vi på summen av egne og eksterne ressurser. SAS Institute er inne både på den modelltekniske siden, som løsningsleverandør og ikke minst som sparringspartner i forhold til hvordan prosjektet best mulig kan utføres. SAS er blant de ledende miljøene innen risikostyring i Norge og vi setter stor pris på å ha en samarbeidspartner som både tenker sammen med oss og som leverer de verktøyene vi trenger.

Tobias Told er også opptatt av læringen som ligger i prosjektet for bankens egne folk. – Det er avgjørende med balanse mellom interne og eksterne ressurser. En viktig del av min jobb er å sørge for at dette ikke blir et prosjekt på utsiden av banken. Eierskap og innsikt må ligge hos oss, i tillegg til at det er vårt ansvar å drive prosessene. 

Fokus på enkelhet og mennesker
Parallelt med et fokus på eierskap og fremdrift er Told opptatt av enkelhet. – Målet vårt er å oppfylle kravene i Basel II, samtidig som vi følger det som anses å være beste praksis i bransjen.  Min erfaring er at det fort kan bli mye ego underveis. Man er på ville veier hvis ønsket om de mest avanserte modellene og systemene overskygger de resultatene man skal oppnå.

I Storebrand Bank lever de etter risikosjefens mål om enkelhet og det første trinnet er utvikling av standarden i Basel II. – Vi gjør det som står i læreboken, understreker Told. I 2011 har vi den tekniske løsningen og integrert dataflyt på plass. Det samme gjelder modeller for privatmarkedet. Neste trinn er å lage tilsvarende modeller for bedriftsmarkedet.

Det kan virke paradoksalt, men for bedriftsmarkedet med færre kunder og større lån enn i privatmarkedet er det mindre rett frem å lage gode modeller. Det er lettere å utvikle modeller når man har mange kunder og mange mislighold. På bedriftsmarkedet er det historisk sett også et større innslag av subjektive prosesser som følge av at den enkelte kundeansvarlige har veldig tette relasjoner til sine kunder.

– Det må vi ta på alvor når vi nå erstatter relasjoner med modeller. En ting er å lage gode modeller, men som en følge av Basel II er vi naturligvis også pålagt å bruke våre egne modeller. Hvis vi skal oppnå fordelene som ligger i god risikostyring må vi evne og få systemer, modeller og mennesker til å spille på lag, avslutter Tobias Told.

Om Tobias Told og Storebrand Bank ASA
Tobias Told kommer opprinnelig fra Østerrike, med noe så utradisjonelt som hotellfaglig bakgrunn. Det hører med til historien at han også er aktuar og har hovedfag i statistikk. Told har vært ansatt i Storebrand Bank i et år og har erfaring fra DnB NOR, Statens Pensjonskasse og Finanstilsynet.

Storebrand-konsernet er en ledende aktør i markedet for langsiktig sparing og forsikring. Konsernet består av livsforsikring, skadeforsikring, kapitalforvaltning og bank, som samlet tilbyr et helhetlig produktspekter til privatpersoner, bedrifter, kommuner og offentlige virksomheter.

Storebrand Bank ble etablert 1996, 229 år etter at morselskapet ble startet i 1767.

Les mer om banken på www.storebrand.no 
 

Om SAS® Risk Management og Basel II
Risikostyring er i økende grad anerkjent som en disiplin som effektivt styrker bankers motstandskraft og overlevelsesevne. Innenfor finanssektoren er tøffere krav til compliance (Basel II/CRD, ICAAP) også med på å sette fart på utviklingen.

SAS Risk Management for Banking samler håndtering og beregning av alle typer risk som markedsrisiko, credit risk og ALM i en integrert plattform med data management og rapportering.

Les mer om SAS® Risk Management og Basel II