Risk Management handler om mer enn risikostyring. Det handler om å spare penger – mange penger - for bankene og for deg!

I fokus nå Basel er den internasjonale standarden for krav til bankenes kapitaldekning (Basel Capital Accord). Basel I består av fire risikoklasser som definerer hvilken risikokapital bankene må ha stående som sikkerhet for sine utlån. Standarden ble første gang fastsatt i 1988 for senere å bli revidert i 1992 Standarden er innført i over 100 land, Norge inkludert. Basel II er en oppgradert, mer sofistikert og detaljert versjon av Basel I, og innebefatter dessuten forbrukermarkedet.

1. januar 2007 trer det nye kapitaldekningsregelverket, også kalt Basel II, i kraft. For banker og finansinstitusjoner som har gjort jobben sin og oppfyller Basel-komiteens krav, betyr dette at de kan redusere sin egenkapital bak hver krone de låner ut. Det bør gi lavere kapitalkostnad og bedre økonomi for bankene.

I dag setter norske banker av en sum tilsvarende rundt elleve prosent av den risikojusterte porteføljen. Pengene skal fungere som en buffer for fremtidige tap, og i ytterste konsekvens hindre at banken går konkurs. Oppbinding av slik egenkapital koster penger, blant annet fordi denne kapitalen kunne blitt investert i lønnsomme prosjekter.

Basel II-regelverket deler risiko inn i tre hovedområder. Markedsrisiko omhandler risiko forbundet med handel i aksjer og obligasjoner. Kredittrisikoen kan deles inn i forretningskunder og privatkunders lån til hus, bil og forbruk. Det tredje området er operasjonell risiko som omfatter menneskelige eller tekniske feil knyttet til organisasjonens virke.

For at banker og finansinstitusjoner skal oppfylle de nye kravene, og dermed kunne nyte godt av mindre avsatt egenkapital eller ikke få forhøyede krav, er de avhengige av å kunne dokumentere siste tre års bruk av forskjellige modeller. Dette gir hver enkelt bank tid til å kalibrere sine prediktiver og skaffe seg reell informasjon om kundene så vel som utlånsprosedyrene.

En norsk storbank kan ha mer enn ti millioner transaksjoner i måneden. Ifølge norsk lov må disse dataene lagres i minimum syv år. Vi snakker altså om alt fra 500 millioner til en milliard transaksjonsdata i løpet av en syvårsperiode, avhengig av bankens størrelse. Dette er et av mange forhold SAS tar høyde for i sin risikoløsning, kalt SAS Risk Management for Basel II.

- Datafangst og datakvalitet er alfa og omega i alle risikostyringsprosjekter, og her har SAS vært ledende i mer enn 27 år, sier leder for SAS Risk Management, Jørn Fredriksen.

SAS er i dag den eneste leverandøren i markedet som kan tilby en komplett standardløsning innen Risk Management som omfatter kredittrisiko, markedsrisiko og operasjonell risiko og som i tillegg er tilrettelagt for å tilfredstille Basel II-kravene. I tillegg er dette en åpen løsning slik at videreutvikling til ”Basel III” kan gjøres så effektivt som mulig. I SAS Risk Management for Basel II er det videre gjort klart for utregninger av VaR, ”Economic Capital” og creditVaR, som er utover Basel II-regelverkets eksisterende krav. I tillegg vil SAS Risk Management forenkle arbeidet med IAS/IFRS.

Fredriksen mener det er for mye fokus på transaksjonssystemer, og etterlyser mer fokus på analyse. Han er ikke i tvil om at løsningene fra SAS vil bidra til bedre Risk Management, og dermed kunne frigjøre egenkapital, blant annet ved å fjerne risiko fra balansen. Denne kapitalen kan igjen brukes på prosjekter med den riktige risikoprofil, noe som medfører økte inntekter.

- I tillegg vil kredittinstitusjoner kunne score hver enkelt kunde bedre, slik at man har muligheten til gi en riktig pris. Dermed kan du som kunde få en riktigere rentesats, basert på din egen historie fremfor en allmenn oppfatning, avslutter Fredriksen.

SAS Risk Management for Basel II er en løsning som dekker alle de tre risikotypene. Stor kapasitet gjør at løsningen aldri når taket for antall data. Et helhetlig analysemiljø dekker alle modelleringskrav, og kontinuerlig rapportering av endringer i systemet sikrer at organisasjonen innehar all nødvendig informasjon rundt risk management prosessene, både internt og eksternt.