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A scuola di Credit Risk

"Che il Credit Risk sia una tematica di assoluto rilievo negli scenari attuali non ha bisogno di molti commenti, se si pensa che alle origini della crisi finanziaria sta proprio un difetto di valutazione del rischio di credito": così esordisce Mario Anolli, docente di Gestione dei rischi finanziari presso l'Università Cattolica di Milano, nell'illustrare le motivazioni che hanno spinto la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative della quale è preside a promuovere nell'anno accademico 2009-2010 un master di secondo livello dedicato alle tematiche del Credit Risk Management. E in effetti, se esiste un fattore critico di successo per un'organizzazione, specie se attiva nel settore finanziario, è proprio la capacità di operare in condizioni di rischio, di valutare cioè con opportune misurazioni l'impatto del rischio nelle principali fasi gestionali del credito. Nello stesso tempo, gli esiti della crisi finanziaria mostrano che l'area del Risk Management è il punto di incrocio di capacità e di conoscenze multidisciplinari, che spaziano dagli aspetti normativi a quelli giuridici, dagli aspetti sociologici a quelli comportamentali.

Mario Anolli
Mario Anolli

   

Conoscere il rischio sotto il profilo teorico e applicativo
"L'obiettivo del master – sottolinea Mario Anolli – è proprio questo: fornire ai partecipanti un contesto di riferimento il più possibile esaustivo, sia sotto il profilo teorico e dei modelli, sia dal punto di vista applicativo, in termini cioè di misurazione concreta ed effettiva del rischio attraverso strumenti quantitativi. Senza trascurare gli apporti offerti dalla sociologia e dalla psicologia del consumatore e del debitore, perché gli studi dimostrano che le decisioni nell'area del retail credit sono condizionate da fattori psicologici e comportamentali, oltre che da motivazioni razionali. E senza tralasciare il quadro normativo e gli aspetti correlati con la comunicazione del rischio nei confronti dei clienti e all'interno dell'organizzazione."

Realizzato in collaborazione con Deloitte Consulting, Experian, McKinsey & Company, Prometeia e SAS, il master vede i partecipanti impegnati su tre fronti: approfondimenti teorici e metodologici sotto forma di lezioni frontali, esercitazioni su casi applicativi con l'utilizzo di strumenti analitico-informatici ed esperienze di stage presso alcune delle aziende partner del progetto. Il Master, giunto alla sua III edizione, è attivo anche per l'anno accademico 2011/2012.

Lezioni frontali e testimonianze dal mondo del business
Se, come si diceva, l'approccio didattico è di tipo multidisciplinare, il focus è costituito da un nucleo tematico incentrato sul rischio in ambito finanziario, con approfondimenti che spaziano dal quadro normativo ai processi di acquisizione del cliente, dalla gestione del portafoglio crediti alla pianificazione, fino alla strumentazione per l'analisi del credito. Gli approfondimenti sono guidati non solo dai docenti delle diverse Facoltà coinvolte nel progetto (Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative in prima istanza, e Giurisprudenza, Psicologia, Sociologia, Scienze dell'Educazione per gli aspetti multidisciplinari), ma anche da manager di istituti finanziari (come UniCredit e Barclays) e da esponenti dell'autorità di vigilanza (come Banca d'Italia). "Il master – spiega Mario Anolli – si propone di formare una figura professionale estremamente specializzata nel conoscere, misurare, valutare e applicare in situazioni concrete i modelli di rischio. Sotto questo profilo, la testimonianza di chi opera quotidianamente nel settore bancario o presso l'ente di regolazione si è rivelata preziosa per conoscere sia il quadro di riferimento generale, sia i problemi concreti del day-by-day. È emerso ad esempio che nel settore retail, anche per difficoltà oggettive legate alle caratteristiche degli attori e alla diffcoltà di elaborare indicatori oggettivi, la valutazione del rischio di credito viene effettuata in modo ancora abbastanza grezzo. E ciò conferma la validità della nostra decisione di destinare largo spazio nei corsi alla valutazione del rischio nel retail lending."

Esercitazioni pratiche con la strumentazione SAS
Proprio perché l’obiettivo del master è la formazione di una figura professionale capace di coniugare un visione multidisciplinare del rischio con una gestione operativa ispirata alle best practice del settore, non potevano mancare le esercitazioni pratiche, incentrate sull’utilizzo delle tecniche analitiche e predittive. SAS. A questo scopo, l’apporto di SAS si è dispiegato su tre fronti. In primo luogo, interventi di formazione sull’utilizzo degli strumenti analitici (programmazione, data management, data mining) effettuati presso la sede SAS, per offrire agli studenti una conoscenza di base e metterli a contatto con un realtà lavorativa esterna al mondo accademico. In secondo luogo, predisposizione di un’aula informatizzata presso l’Università, per permettere agli studenti di lavorare sulla versione più aggiornata delle soluzioni per il data mining e il credit risk e per permettere ai docenti di utilizzare gli strumenti SAS nelle loro lezioni. E infine, lezioni e workshop guidati da specialisti SAS, che hanno illustrato per mezzo di demo live i processi correlati con la valutazione e la misurazione del rischio in concrete situazioni di business.

Un vantaggio competitivo per farsi strada nel mondo del lavoro
"Il ricorso alle soluzioni SAS – commenta Mario Anolli – scaturisce sostanzialmente da due ordini di motivi. In primo luogo, e questa non è solo la mia opinione personale in proposito, gli strumenti di SAS si collocano all'avanguardia tra i sistemi per la stima del rischio. In secondo luogo, quando gli studenti si troveranno concretamente a operare come risk manager utilizzeranno con altissima probabilità proprio le soluzioni SAS, che hanno una larghissima diffusione nel settore bancario e finanziario. E il nostro intendimento è quello non solo di mettere gli studenti a confronto, per così dire, con i processi di business che avvengono nella realtà, ma anche di offrire loro un vantaggio competitivo, in questo caso la familiarità con uno strumento analitico-informatico, per farsi strada nel mondo del lavoro."


Master in Credit Risk: il percorso formativo

Gli obiettivi

  • Acquisire un'approfondita formazione tecnico-giuridica e una visione multidisciplinare del Risk Management.
  • Approfondire gli ambiti innovativi e distintivi del credit risk: comunicazione, governance ed effetti delle distorsioni cognitive ed emotive nel credito retail.
  • Conoscere, valutare e misurare il rischio di credito nelle fasi gestionali di acquisizione dei clienti, gestione del portafoglio e pianificazione.
  • Acquisire una solida padronanza della strumentazione analitico-informatica per la gestione operativa del rischio di credito.
  • Conoscere le tecniche statistiche al servizio delle strategie di acquisizione, segmentazione e propensione dei clienti retail.

I contenuti disciplinari

  • Elementi di statistica ed economia aziendale.
  • Quadro di riferimento normativo (Basilea II, IAS, Responsible Lending) e retail lending.
  • Acquisizione del cliente e sistemi di scoring.
  • Gestione del portafoglio crediti (Consumer Distress e SME Distress).
  • Pianificazione.
  • Strumentazione informatica per l'analisi del credito (SAS).

L'apporto di SAS

  • Corso di formazione (5 sessioni di 8 ore) presso la sede SAS su tematiche relative alla programmazione, alla gestione dati e data mining.
  • Predisposizione di un’aula informatizzata presso l’università, per consentire agli studenti di esercitarsi con la versione più aggiornata delle soluzioni SAS e ai docenti di utilizzare gli strumenti SAS nelle loro lezioni.
  • Sei interventi su tematiche specifiche di business in cui esperti SAS hanno presentato le soluzioni più aggiornate per il risk management attraverso esempi pratici.


Opportunità concrete di lavoro
Anche se risulta prematuro stilare un bilancio conclusivo dell’esperienza che è tuttora in corso, le prime verifiche hanno comunque registrato nei partecipanti un elevato livello di soddisfazione. “Certo occorrerà valutare il lavoro finale prodotto dagli studenti – conclude Mario anolli – e le loro risposte al questionario di customer satisfaction, nonché le modalità del loro inserimento nel mondo del lavoro. In ogni caso, è interessante notare che ci sono pervenute numerose proposte di stage, anche da parte di aziende che non sono partner del progetto. addirittura, uno dei nostri studenti ha già trovato una collocazione professionale presso una delle aziende che hanno recato la loro testimonianza nei corsi. Segno che l’interesse per la figura professionale del risk manager è molto alto. E che la nostra iniziativa, abbastanza unica nel suo genere in Italia, volta a inserire la valutazione del rischio di credito in una logica analitica e quantitativa, comprensiva degli aspetti normativi, comportamentali, sociologici e comunicativi, risponde a una precisa esigenza del mercato.”

 

Testimonianza tratta da itasascom (3/2010) - la rivista di fatti, informazioni e cultura del mondo SAS.
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Università Cattolica del Sacro Cuore

Esigenza di Business:
Formare una figura professionale che sappia coniugare una solida preparazione teorica con la padronanza degli strumenti analitici per la valutazione del rischio
Soluzione:
SAS Risk Management 

Il ricorso alle soluzioni SAS scaturisce sostanzialmente da due ordini di motivi. In primo luogo, e questa non è solo la mia opinione personale in proposito, gli strumenti di SAS si collocano all'avanguardia tra i sistemi per la stima del rischio. In secondo luogo, quando gli studenti si troveranno concretamente a operare come risk manager utilizzeranno con altissima probabilità proprio le soluzioni SAS, che hanno una larghissima diffusione nel settore bancario e finanziario.

Mario Anolli

Docente di gestione dei rischi finanziari presso l'Università Cattolica di Milano

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