Referenze / Referenze

SAS Institute srl.
Via Darwin 20/22
20143 Milano
Italia
>Tel 02 831 341 r.a.
Fax 02 581 136 40
www.sas.com/italy/success

Referenze

Printer-FriendlyPrinter-Friendly

Referenze

 

Raccolta decentralizzata dei dati di rischio

Un progetto di innovazione per il gruppo bancario svizzero BSI. Obiettivo: attivare tra le filiali internazionali e l'head office un workflow automatizzato per la raccolta e l'analisi dei dati di rischio operativo .

"Essere i primi, nella mente e nel cuore dei clienti, quando pensano all'eccellenza nella consulenza e nei servizi di private wealth management": è questa la vision di BSI, istituto finanziario che, fondato a Lugano nel 1873 e oggi interamente controllato dal Gruppo Generali, è presente nei principali mercati internazionali in Europa, America Latina, Medio Oriente e Asia. E in effetti, una delle ragioni che hanno determinato un così longevo successo di mercato è proprio la capacità di affiancare i clienti nella valorizzazione del patrimonio con una gamma di prodotti e di soluzioni di alto profilo.

comE ottImIzzarE Il ProcESSo dI valUtazIonE dEl rISchIo?

Anche per l'istituto svizzero, come per le banche che operano in ambito UE, la determinazione del rischio operativo è soggetta alle disposizioni di un ente di regolazione. Si tratta, nel caso specifico, dell'Autorità federale per la vigilanza sui mercati finanziari (Finma), che detta le norme, allineate a quelle di Basilea 2, per la quantificazione delle perdite e dei dati di rischio operativo. Ma come ottimizzare la raccolta dei dati di rischio che provengono dalle innumerevoli filiali dislocate in ogni parte del mondo? E come minimizzare le probabilità di errore e accelerare il processo che sfocia nella valutazione del rischio operativo? 

attIvarE Un canalE BIdIrEzIonalE tra cEntro E PErIFErIa

"Una delle esigenze più avvertite - conferma Tiziano Calderari, Operational Risk Manager di BSI - era la disponibilità di un database centralizzato dedicato al mondo del rischio operativo in cui convergessero i dati prodotti dalle filiali e dalle succursali del Gruppo. Questo soprattutto a seguito delle acquisizioni di Banca Unione Credito (BUC) e Banca del Gottardo (avvenute tra il 2006 e il 2007) e dell'importante espansione nei mercati asiatici degli ultimi anni. A questo scopo, la raccolta dei dati, fossero perdite, indicatori di rischio o assessment, doveva essere decentralizzata e i flussi instradati all'head office di Lugano tramite un workflow automatizzato. Si trattava, per così dire, di costruire un canale bidirezionale di interazione tra centro e periferia per lo scambio non solo di informazioni, ma anche di analisi e di valutazioni sulle problematiche del rischio operativo".

     
Tiziano Calderari
Tiziano Calderari

Un FlUSSo aUtomatIco dI valIdazIonE tra FIlIalI E hEad oFFIcE

Nasce da queste motivazioni il progetto che si configura come un ambiente disegnato per automatizzare l'inserimento, la raccolta, l'archiviazione, l'analisi, il tracciamento e il reporting dei dati di rischio: perdite operative e reclami, Key Risk Indicator e recuperi, risultati del Risk Self Assessment e report di analisi secondo le dimensioni di interesse. Nel caso delle perdite e dei reclami, ad esempio, i dati inseriti dai gestori locali attraverso un apposito form vengono inviati via Web, secondo un flusso automatico di validazione, agli uffici di head office. Dopo l'approvazione, i dati vengono classificati, contabilizzati e registrati nel database, pronti per le successive fasi di analisi e di reporting.

Marco Vidal
Marco Vidal
 

FlESSIBIlItà E IntEGrazIonE End-to-End dElla PIattaForma

"La scelta di SAS - spiega Marco Vidal, Business Intelligence Manager di BSI - è il risultato di una software selection molto dettagliata e ponderata, fortemente condivisa fra IT e Risk Management. Tra i fattori determinanti, posso citare l'integrazione end-to-end della piattaforma, che garantisce reattività nel tempo e fluidità nel processo di trattamento dei dati, la leadership consolidata di SAS nelle soluzioni VaR e la volontà di consolidare su SAS tutta la nostra piattaforma di BI. Devo aggiungere infine quella che si è rivelata, per così dire, una piacevole sorpresa, cioè l'apertura della soluzione in termini di data model e di plug-in, che ci ha permesso di adattare l'interfaccia e le procedure alle nostre peculiari esigenze."

Un modEllo UnIco valIdo PEr tUtto Il GrUPPo

Entrata ormai in fase di regime, la soluzione ha influito positivamente sul metodo di lavoro delle filiali e, più in generale, sulla valutazione del rischio operativo a livello enterprise. "La soluzione - sottolinea Tiziano Calderari - si configura indubbiamente come uno strumento abilitante per l'analisi del rischio sia in termini generali, sia per singole aree organizzative. L'invio periodico dei report, prodotti in passato con diverse forme e modalità, è stato sostituito dalla compilazione via Web di un form standard, con un'interfaccia unica e basato su un identico modello definito dalla casa madre. Questa standardizzazione non solo si trasforma in un fattore di ottimizzazione nella gestione del rischio operativo, ma rende anche possibile un'attività di benchmarking tra le diverse aree organizzative."

draStIca rIdUzIonE dEI tEmPI dI analISI

Ma i risultati non si fermano qui. "Il progetto - prosegue Tiziano Calderari - ha ridotto drasticamente i tempi per la raccolta, il consolidamento e l'analisi dei dati di rischio, tanto che oggi la gestione di un singolo caso si misura non più in termini di settimane, ma di pochi giorni. A ciò si aggiunga la piena compliance alle disposizioni di Finma nella quantificazione delle perdite, nell'analisi dei rischi operativi e nel calcolo del capitale regolamentare. Tra l'altro, la flessibilità della piattaforma ci ha consentito di adattare la soluzione alle nostre specifiche esigenze, in termini di definizione del modello, decentralizzazione della raccolta e fruibilità dell'interfaccia da parte di utilizzatori che non sono necessariamente specialisti del rischio."

Il ProGEtto dIvEnta Una BESt PractIcE

"Il tema della decentralizzazione - interviene Marco Vidal - su cui in definitiva poggia l'intero progetto non è stato privo di conseguenze sotto il profilo IT. In stretta collaborazione con il dipartimento Risk Management, abbiamo dovuto risolvere le problematiche tipiche di una infrastruttura decentrata. Penso per esempio alla sicurezza, con la definizione dei profili di accesso diversificati per funzione, per ruolo e per area geografica. O ancora alla scalabilità e i tempi di risposta. Credo però che abbiamo vinto questa sfida. Anzi, a giudizio degli specialisti SAS, l'implementazione di OpRisk Monitor all'interno di un'architettura decentrata rappresenta in qualche misura una best practice trasferibile ad altre situazioni."

Articolo tratto da itasascom (2/2012) - Fatti, opinioni e tecnologie per innovare.
© Copyright SAS Institute Inc. All Rights Reserved. L'articolo non è riproducibile senza il suo consenso. 

Copyright © SAS Institute Inc. All Rights Reserved.

BSI

Esigenza di Business:
Costruire un canale bidirezionale di interazione tra Head Office e filiali per automatizzare l'inserimento, la raccolta, l'archiviazione, l'analisi, il tracciamento e il reporting dei dati di rischio.
Soluzione:
SAS Risk Management 

Il progetto ha ridotto drasticamente i tempi per la raccolta, il consolidamento e l'analisi dei dati di rischio, tanto che oggi la gestione di un singolo caso si misura non più in termini di settimane, ma di pochi giorni.

Tiziano Calderari

Operational Risk Manager di BSI