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Motori di rating. E la crescita corre a tutto gas.

Quali benefici possono derivare alla banca dall'internalizzazione dei modelli di rating? E come innescare un circolo virtuoso tra IT e Risk per accelerare il processo di produzione dei modelli?

L'esperienza di Banca Carige nell'intervista a Danilo Perucchio, ICT - Responsabile U/Applicazioni.

Danilo Perucchio, ICT - Responsabile U/Applicazioni
Danilo Perucchio

Qual è l'approccio di Banca Carige alle tematiche di rischio, anche alla luce di Basilea 2?
Per limitarmi agli aspetti più strettamente correlati alla sfera di pertinenza IT, ci siamo mossi con un congruo anticipo sulle tematiche di Basilea 2 e già nel 2005 abbiamo attivato un 'cantiere' in materia, tuttora in corso, che ha visto la collaborazione di tutte le funzioni aziendali coinvolte. Il cantiere, proprio per la trasversalità delle competenze e la condivisione degli obiettivi, ha rappresentato al contempo la manifestazione e lo strumento per tradurre in pratica la visione dell'azienda. La volontà cioè, da un lato, di calare i requisiti e i dettami della normativa nella concreta operatività quotidiana di concessione del credito e, dall'altro, di supportare questa evoluzione gestionale con un'analoga evoluzione tecnologica.

 

Tecnologia come supporto ai processi di gestione del rischio?
Risponde proprio a questo obiettivo la scelta compiuta a suo tempo di adottare la piattaforma SAS per il calcolo di un elemento fondamentale nel controllo del rischio come lo RWA e successivamente di arricchirla con componenti via via più specialistiche, per focalizzare infine sul disegno e la gestione dei modelli di rating. In questo modo, abbiamo, per così dire, chiuso il cerchio e ora siamo nelle condizioni migliori per ottenere la validazione da parte di Banca d'Italia all'uso dei modelli interni avanzati per il calcolo del requisito patrimoniale.

In attesa, peraltro, del nuovo traguardo di Basilea 3…
L'approccio che abbiamo adottato a suo tempo ci permette di affrontare con tranquillità i requisiti ancora più stringenti che si profilano con Basilea 3. Voglio dire che la road map verso le nuove direttive si configura per noi come un'evoluzione naturale e spontanea di un percorso che vede l'IT collaborare con le altre funzioni aziendali, in primis Risk Management e Vigilanza, nel raggiungimento dell'obiettivo comune.

Quali motivazioni hanno spinto Banca Carige a varare il progetto Motori di rischio?
Il disegno e la produzione dei modelli di rating erano nel recente passato operazioni complesse e onerose: si trattava di trasformare le specifiche tecniche dettate dal Risk Management in una componente software, la cui realizzazione era per lo più affidata a fornitori esterni, e di integrarla poi nei sistemi aziendali legacy ad opera di diverse funzioni IT. Le difficoltà connaturate con un simile approccio sono evidenti: scarsa flessibilità, possibilità di fraintendimenti nell'implementazione delle specifiche, durata e onerosità del processo di affinamento, spreco di tempo e dispersione delle risorse e della conoscenza. Il nostro intendimento era quello di internalizzare il processo attivando una sorta di circolo virtuoso tra l'IT e il Risk nel quale ciascuno svolgesse la propria parte sia nell'elaborare il modello, sia nell'esercirlo in produzione come motore di rating.

Ed ecco la soluzione SAS…
Abbiamo intravisto nella soluzione SAS il supporto tecnologico necessario per tradurre in pratica l'impostazione che andava maturando, quel cambio di passo che tutti ci auguravamo. Ora il Risk Management, senza bisogno di ricorrere all'intervento dell'IT, dispone degli strumenti per elaborare, sperimentare e confrontare nuovi modelli di rating, studiarne le variabili determinanti e valutarne gli impatti in una situazione molto vicina a quella reale. Una volta individuato il modello vincente, questo deve essere solo consegnato all'IT, già pronto per la messa in produzione, fatte salve le attività di integrazione della componente dati e di eventuali miglioramenti dell'efficienza di funzionamento, che restano in capo alla nostra struttura.

Quali i punti di forza della soluzione così come si è andata via via configurando?
In primo luogo la trasparenza, che rispetto alle scatole nere presenti sul mercato risponde all'esigenza del Risk Management di ottenere una piena visibilità sulle variabili che intervengono nei calcoli. In secondo luogo la flessibilità, cioè la capacità di adeguarsi ai cambiamenti e ai requisiti di pari passo con l'evolvere della normativa e delle necessità operative. E infine la velocità, nel disegno e nello sviluppo. La disponibilità di una piattaforma comune tra IT e Risk permette di implementare un iter procedurale ottimizzato, che ha sicuramente contribuito ad accelerare il processo di disegno e di produzione. A titolo di esempio, la costruzione del modello di rating per il segmento PMI ha richiesto uno sforzo in termini realizzativi da parte dell'IT decisamente inferiore alle nostre previsioni.

Quali sono i primi feedback da parte degli utenti?
Non posso ancora parlare di un vero e proprio consuntivo, perché il progetto è stato completato negli ultimi mesi e i motori di rating sono appena entrati in produzione. Detto questo, i colleghi dell'IT che hanno seguito il progetto hanno molto apprezzato la velocità e l'efficacia con cui sono riusciti a implementare componenti di calcolo ritenute finora estremamente complesse. Mi riferisco ad esempio al calcolo dell'andamentale, superato con rapidità ed efficienza.

E da parte della funzione Risk?
Per parte sua, il Risk ha colto in pieno la potenza di uno strumento che consente da un lato di esercitare un pieno controllo sul disegno e sulla produzione dei modelli, dall'altro di confrontare modelli alternativi, di sperimentarne gli impatti in un ambiento protetto di simulazione e di collaudo e di apportare gli affinamenti necessari a migliorarne la precisione, con tutti i vantaggi che ne conseguono in termini di capitale regolamentare. Perché se i modelli sono in grado di rappresentare con specificità e tempestività la situazione del cliente, ed allo stesso tempo sono in grado di orientare il processo operativo di concessione del credito, si ottiene una miglior 'risoluzione complessiva' nel processo che determina il requisito di capitale. Il che si traduce in un reale vantaggio competitivo.

I risultati delle analisi sono già disponibili agli operatori del credito?
I motori di rating sono già in linea e gli operatori della rete di vendita dispongono in tempo reale di tutti quegli elementi di valutazione che sono determinanti nell'iter di delibera del credito. Anche qui, devo dire che i risultati si sono dimostrati superiori alle attese. L'operatività quotidiana non ha risentito delle attività di implementazione e il front-end non ha subito cambiamenti sostanziali, mentre le prestazioni sono del tutto adeguate all'esigenza degli operatori di ottenere risposte immediate e affidabili.

Partner Gruppo Carige, ai primi posti tra i player nazionali
Gamma completa di prodotti/servizi di tipo bancario, assicurativo e finanziario. Modello federale di espansione volto a valorizzare la prossimità con il territorio. Focalizzazione sul mercato retail all'insegna della semplicità e della trasparenza. Distribuzione incentrata sulla filiale, ma sempre più aperta agli sviluppi della intercanalità. Sono queste le linee guida che hanno dettato la strategia di crescita del Gruppo Carige, che, capitalizzando l'originario radicamento in area ligure, ha via via esteso la propria presenza sull'intero scenario nazionale. E oggi, con circa 6.000 dipendenti, quasi 2 milioni di clienti, un patrimonio netto di 3,5 miliardi di euro e una rete di quasi 700 sportelli bancari, 430 agenzie assicurative e 920 consulenti, si conferma tra i primi dieci gruppi bancari italiani per numero di filiali.




 

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Banca Carige

Esigenza di Business:
Internalizzare i modelli di rating con l’obiettivo di attivare un circolo virtuoso tra Risk e  IT  nel quale ciascuno svolga la propria parte sia nell’elaborare, sperimentare e confrontare nuovi modelli, sia nell’esercizio in produzione. In ottica di trasparenza, flessibilità  e velocità.
Soluzione:
Con il supporto tecnologico di SAS, il Risk Management, senza bisogno di ricorrere all'intervento dell'IT, dispone degli strumenti per elaborare, sperimentare e confrontare nuovi modelli di rating, studiarne le variabili determinanti e valutarne gli impatti in una situazione molto vicina a quella reale.

I risultati si sono dimostrati superiori alle attese. L'operatività quotidiana non ha risentito delle attività di implementazione e il front-end non ha subito cambiamenti sostanziali, mentre le prestazioni sono del tutto adeguate all'esigenza degli operatori di ottenere risposte immediate e affidabili.

Danilo Perucchio

ICT - Responsabile U/Applicazioni