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Il rischio di credito sotto la lente

Forte radicamento territoriale e apertura al mercato nazionale e internazionale: sono questi i capisaldi strategici che hanno accompagnato la storia di Banca Antonveneta a partire dalla sua costituzione nel lontano 1893. Da un lato, Banca Antonveneta affonda le sue radici in quel credito popolare e cooperativo che dagli inizi del Novecento ha accompagnato la rivoluzione agricola e industriale italiana, con effetti tuttora leggibili nella geografia dei distretti produttivi. E dall'altro, ha attuato con successo una strategia di concentrazione volta ad allargare la portata territoriale e la gamma di offerta, fino ad affacciarsi con decisione sull'arena mondiale. Oggi, con l'ingresso in ABN AMRO, Banca Antonveneta fa parte di un grande Gruppo internazionale che è presente in 53 paesi nel mondo, si avvale della professionalità di circa 110.000 dipendenti e può contare su una rete di oltre 4.500 filiali.

Il calcolo delle componenti di rischio
L'avvicendarsi fortemente dinamico dei processi difusione e acquisizione, con la conseguente necessità di una gestione univoca delle informazioni, e le contingenze imposte dal quadro regolativo di Basilea II imponevano alla banca la definizione di una politica unitaria in materia di gestione del rischio di credito. Si avvertiva fortemente l'esigenza di un sistema capace di analizzare in tempi rapidi l'enorme mole di dati che costituisce il portafoglio della banca in modo da ottimizzare i processi di valutazione connessi con la gestione del rischio e al contempo di assicurare la conformità ai requisiti di Basilea II.

«Il nostro obiettivo prioritario – spiega Daniele Cavalletto, Responsabile Credit Risk presso Banca Antonveneta – era quello di effettuare stime accurate di quelle componenti, come la probabilità di default, l'exposure at default e il loss given default, che intervengono nel calcolo del rating e della perdita attesa. Si trattava cioè di offrire ai professionisti del credit risk un insieme distrumenti avanzati sia per stimare le componenti di rischio, sia per gestire in modo efficiente i processi correlati, dal monitoraggio puntuale delle dinamiche di rischio all'analisi del portafoglio secondo le variabili di interesse per cogliere caratteristiche e trend evolutivi, fino alla produzione della reportistica direzionale».

Anticipare l'impatto delle politiche creditizie
Realizzata dalla funzione Credit Risk della banca sfruttando le potenzialità della piattaforma SAS®9, la soluzione si compone di un insieme di macro sviluppate ad hoc che importano i dati grezzi dalle sorgenti informative esistenti, calcolano il rating sul portafoglio splittato nelle variabili di interesse, producono report analitici, provvedono ad esportare i risultati nei più diffusi strumenti di produttività personale, come Excel. La disponibilità di modelli valutativi costantemente aggiornati esercita un profondo impatto non solo sull'efficienza dei processi di credit risk, ma anche sulla definizione delle politiche creditizie. «L'analisi dei modelli – prosegue Daniele Cavalletto – ha implicazioni di tipo predittivo, attualmente in via di sviluppo, che influiscono sul processo decisionale. La possibilità di valutare scenari di tipo prospettico consente al management sia di prefigurare l'evoluzione dinamica del portafoglio sotto il profilo del rischio, sia di stimare l'impatto delle politiche creditizie in corso di elaborazione».

All'insegna della flessibilità
La soluzione, ormai giunta in fase di regime, ha già subìto alcuni interventi migliorativi dettati sia dal mutare delle necessità operative, sia dal maggior grado di conoscenza acquisito dalla funzione Credit Risk nella tecnologia SAS. A questo proposito, uno dei punti di forza evidenziati dalla soluzione consiste proprio nella sua flessibilità, in termini sia di potenzialità e funzionalità di utilizzo, sia di riuso dei modelli.

«Uno dei vantaggi più tangibili – riprende Daniele Cavalletto – è sicuramente l'aumentata efficienza nell'analisi del portafoglio: siamo infatti in grado di analizzare in modo semplice, rapido e preciso l'enorme quantità dei record che abbiamo a disposizione, per di più slittati secondo le variabili che via via ci interessano maggiormente. La stessa flessibilità si manifesta nella possibilità di riusare e modificare le funzioni analitiche esistenti: possiamo così spostare in tempi brevi gli assi di analisi, indirizzare le nostre valutazioni verso contesti alternativi, acquisire nuove fonti informative e sfruttare strumenti statistici evoluti, in modo da allinearci costantemente con le variazioni del portafoglio e con la dinamicità della strategia aziendale».

Senza contare che la produzione della reportistica è grandemente semplificata dalla facilità di interfacciamento con le applicazioni Microsoft: manager e utilizzatori possono utilizzare gli strumenti a loro più congeniali per analizzare i risultati delle elaborazioni, elaborare scenari evolutivi, valutare l'impatto di politiche creditizie alternative.

Testimonianza tratta da itasascom (1/2008) - la rivista periodica di fatti, informazione e cultura del mondo SAS.
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Antonveneta ABN AMRO

Esigenza di Business:
Un sistema capace di analizzare in tempi rapidi l'enorme mole di dati che costituisce il portafoglio della banca in modo da ottimizzare i processi di valutazione connessi alla gestione del rischio e assicurare la conformità ai requisiti di Basilea II.
Soluzione:
La soluzione, basata sulla piattaforma SAS® 9, importa i dati grezzi dalle sorgenti informative esistenti, calcola il rating sul portafoglio splittato nelle variabili di interesse, produce report analitici e provvede inoltre ad esportare i risultati nei più diffusi strumenti di produttività personale, come Excel.

Uno dei vantaggi più tangibili è sicuramente l'aumentata efficienza nell'analisi del portafoglio: siamo infatti in grado di analizzare in modo semplice, rapido e preciso l'enorme quantità dei record che abbiamo a disposizione, per di più slittati secondo le variabili che ci interessano maggiormente.

Daniele Cavalletto

Responsabile Credit Risk presso Banca Antonveneta

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