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Solvency II

L’attuale crisi finanziaria e la necessità di aumentare la propria competitività sul mercato rendono sempre più pressante per le assicurazioni l’adozione di una strategia di Enterprise Risk Management. Un approccio che viene fortemente raccomandato anche dalle agenzie di rating, come S&P, Moody’s e AM Best, per ottenere un rating eccellente.

Il core business delle assicurazioni è acquisire nuovi rischi, valutarli e stabilirne il prezzo. La loro corretta selezione e valutazione è al centro di una profittevole gestione del business e quindi elemento di competizione. Una evoluta organizzazione e dotazione applicativa del risk management è necessaria per comprendere e reagire alle turbolenze del mercato attuale e competere con rendimenti coerenti con le attese degli stakeholders.

Cos'è Solvency II

Solvency II è una proposta di direttiva UE per le compagnie assicurative che riguarda i requisiti patrimoniali e la supervisione correlata. La legislazione è intesa a:

  • Assicurare la stabilità finanziaria del settore assicurativo, prendendo in considerazione gli attivi e le passività delle compagnie.
  • Sostituire le regole esistenti – principalmente a livello nazionale – usando un approccio più sofisticato per determinare il valore di mercato delle azioni richieste per coprire i rischi a cui sono esposte le società di assicurazione.

L’aiuto di SAS

SAS lancia un framework con specifici motori di calcolo per la gestione efficace del risk management aziendale per finalità sia gestionali sia regolamentari (Solvency II), fornendo software e servizi in grado di:

  • Implementare un framework per l’acquisizione e la gestione dei dati aziendali relativi a assets e liabilities per tutte le diverse linee di business, permettendo attività di data quality e di organizzazione della base dati in una visione aziendale consolidata.
  • Eseguire analisi di rischio mediante modelli quantitativi complessi per determinare Solvency Capital Requirement (SCR) e il Minimum Capital Requirement (MCR) come richiesto per Solvency II, applicando sia i modelli standard, sia quelli interni.
  • Fornire specifici motori di rischio e modelli di calcolo (ad esempio approcci attuariali, tecniche di replica dei portfogli) per la valutazione sia dei rischi (ad esempio Premium, Reserve risk), sia per l’aggregazione dei rischi utilizzando modelli semplici o complessi quali le funzioni copula.
  • Valutare e gestire sia le performance risk adjusted sia l’allocazione ottimale del capitale.
  • Essere conforme ai requisiti normativi di tracciabilità del dato e trasparenza mediante reportistica specifica in grado di fornire una comprensione chiara della posizione di rischio della compagnia in modo da consentire un corretto processo decisionale e strategico.
- Per maggiori informazioni [ www.sas.com ]
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sas per solvency II
Fact Sheet (PDF)
White Paper Solvency II (US)
Referenze