L’attuale crisi finanziaria e la necessità di aumentare
la propria competitività sul mercato rendono sempre più pressante
per le assicurazioni l’adozione di una strategia di Enterprise
Risk Management. Un approccio che viene fortemente raccomandato
anche dalle agenzie di rating, come S&P, Moody’s e AM
Best, per ottenere un rating eccellente.
Il core business delle assicurazioni è acquisire nuovi rischi,
valutarli e stabilirne il prezzo. La loro corretta selezione e valutazione è al
centro di una profittevole gestione del business e quindi elemento
di competizione. Una evoluta organizzazione e dotazione applicativa
del risk management è necessaria per comprendere e reagire
alle turbolenze del mercato attuale e competere con rendimenti coerenti
con le attese degli stakeholders.
Cos'è Solvency II
Solvency II è una proposta di direttiva UE per le compagnie
assicurative che riguarda i requisiti patrimoniali e la supervisione
correlata. La legislazione è intesa a:
- Assicurare la stabilità finanziaria del settore assicurativo,
prendendo in considerazione gli attivi e le passività delle
compagnie.
- Sostituire le regole esistenti – principalmente
a livello nazionale – usando un approccio più sofisticato
per determinare il valore di mercato delle azioni richieste per
coprire i rischi a cui sono esposte le società di assicurazione.
L’aiuto di SAS
SAS lancia un framework con specifici motori di calcolo per la
gestione efficace del risk management aziendale per finalità sia
gestionali sia regolamentari (Solvency II), fornendo software
e servizi in grado di:
- Implementare un framework per l’acquisizione e la gestione
dei dati aziendali relativi a assets e liabilities per tutte
le diverse linee di business, permettendo attività di
data quality e di organizzazione della base dati in una visione
aziendale consolidata.
- Eseguire analisi di rischio mediante modelli quantitativi complessi
per determinare Solvency Capital Requirement (SCR) e il Minimum
Capital Requirement (MCR) come richiesto per Solvency II, applicando
sia i modelli standard, sia quelli interni.
- Fornire specifici motori di rischio e modelli di calcolo (ad
esempio approcci attuariali, tecniche di replica dei portfogli)
per la valutazione sia dei rischi (ad esempio Premium, Reserve
risk), sia per l’aggregazione dei rischi utilizzando modelli
semplici o complessi quali le funzioni copula.
- Valutare e gestire sia le performance
risk adjusted sia l’allocazione
ottimale del capitale.
- Essere conforme ai requisiti normativi di tracciabilità del
dato e trasparenza mediante reportistica specifica in grado di
fornire una comprensione chiara della posizione di rischio della
compagnia in modo da consentire un corretto processo decisionale
e strategico.
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