La crescente complessità della realtà economica ha indotto un rapido aumento del rischio associato alle attività finanziarie delle aziende di credito, delle imprese commerciali e di quelle industriali. Affinché il rischio finanziario non si trasformi in un fattore di criticità costante nella gestione aziendale, occorre implementare strumenti e metodologie volte a definire il rischio, contenerlo entro limiti stabiliti, supportare le decisioni strategiche per evitarlo.

SAS Risk Management è la soluzione flessibile e avanzata che consente di operare in un sistema di Risk Management per cogliere le opportunità di investimento a minore rischio attuando strategie economico-finanziarie innovative che capitalizzano la propria intuizione, razionalità ed esperienza.

Il sistema di Risk Management prevede le due aree di Risk Analysis e di Performance Attribution integrabili in un’ottica di Risk Adjusted Performance.

Nella Risk Analysis si dispone di tutti gli strumenti per conoscere e gestire le tre tipologie di rischio - di mercato, di credito e operativo - agendo in un ambiente di analisi unico, integrato e conforme alle nuove frontiere di gestione.

Tra gli output possibili:

• indicatori di Asset & Liability Management (ALM),
• Market VaR & Credit VaR,
• Pricing di portafogli complessi e strutturati,
• Credit Portfolio Analysis.

Nella Performance Attribution si sfruttano le tecniche di Portfolio Analysis, assegnando ai diversi profili o segmentazioni dei portafogli le opportune misure di performance, incluse quelle relative alle gestioni patrimoniali (GPF e GPM) e ai fondi di fondi.

Il Risk Adjusted Performance (RAP), evoluzione degli indicatori di rischio e di reddito, è al momento la via più coerente e completa per effettuare una valutazione economicamente efficace dei rischi a livello di singola Business Unit integrando strategicamente le tre tipologie di rischio con la dimensione della profittabilità.

SAS Risk Management for Banking è la specifica soluzione dedicata alle banche per adeguarsi alle normative di Basilea 2.

Le esigenze e le soluzioni per l’adeguamento a Basilea 2

• Requisiti patrimoniali minimi: fondamento dell’accordo è la definizione di un coefficiente patrimoniale dato dal rapporto tra il capitale a disposizione della banca e una misura di rischi a cui essa è esposta; tale coefficiente non può essere inferiore all’8%.
  
  Per la misura del rischio di credito sono ammessi tre metodi: standard, IRB (Internal Ratings Based) di base e IRB avanzato, e qui che SAS può dare il meglio della sua tecnologia a partire
  dalla raccolta delle informazioni interne ed esterne, sulla situazione della contropoarte e delle informazioni storiche sull’andamento del rapporto col debitore.
  
  SAS applica tutta la potenza dei propri algoritmi di scoring per arrivare a calcolare la probabilità
  di default in modo molto preciso. Il calcolo è iterato in funzione delle fluttuazioni della situazione economica e del mercato grazie al sistema di gestione dello score di SAS.
  
  La misura del rischio operativo anche in questo caso sono ammessi tre metodi: indicatore semplice, standard e metodo AMA (Advanced Measurement Approaches). Grazie alla tecnologia SAS e alla sua esperienza su campo consente di eseguire calcoli finanziari di tipo attuariale, analoghi a quelli che si fanno sul portafoglio crediti per definirne il rischio.
  
  
• Controllo Prudenziale: gli istituti devono avere la piena conoscenza e gestione dei software utilizzati, ad esempio devono poter ricalcolare i vari parametri nel tempo. La procedure devono essere documentate e averne il completo controllo organizzativo. SAS in è l’unico produttore che fornisce all’analista della banca il codice sorgente del proprio software, permettendogli di conoscere nei dettagli gli algoritmi utilizzati e di scriverne lui stesso.
  
  
• Disciplina di mercato.