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SAS® Risk Dimensions: Econometric Modeling

 
Obiettivi
SAS risk engine Risk Dimensions provides you with a special environment for econometric modeling useful in quantitative finance to represent and analyze the evolution of risk factors. This can be applied for instance in the valuation of derivatives via Monte Carlo Simulation, in the generation of the exposure profile for counterparty risk, to generate stress test scenarios for credit risk based on macroeconomic factors or to build behavioral models for liquidity risk. Learn how to:
  • Define and fit simple models
  • Evaluate results
  • Run forecasts and generate scenarios.
a chi è rivolto
Technical/Business.
Requisiti
Nessuno.
Argomenti



 
 
Formazione
Durata
2 giorni
Quota
1.000,00 Euro + IVA
Questo corso fa parte dei percorsi formativi
SAS
RISK MANAGEMENT
Come partecipare