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Credit Risk & Credit Counterparty Risk for Banking (RMfB)

 
Obiettivi

Overview of the main models and tools available in SAS to compute internal models for Credit VaR and Credit Counterparty Risk.

  • Panorama of available models, charachteristics and configurations for Credit Portfolio Models
  • Internal Models for Counterparty Risk in SAS.
a chi è rivolto
Technical.
Requisiti
Knowledge of Banking and Credit Risk topics is highly desirable but not required.
Argomenti
 
 
Formazione
Durata
3 giorni
Quota
1.500,00 Euro + IVA
Questo corso fa parte del percorso formativo
SAS SOLUTIONS
RISK MANAGEMENT
Come partecipare