L’obiettivo del corso è di inquadrare in un contesto metodologico generale i modelli per la stima quantitativa del rischio operativo e mostrare come queste metodologie possano essere implementate mediante gli strumenti SAS per l’attivazione di un sistema informativo Basel II compliant.

Durante il corso verranno affrontati i seguenti argomenti oggetto dei recenti sviluppi.

• Overview del rischio operativo in Banca
• Approcci AMA e LDA
• Logica generale del modello
• Aspetti specifici:
  • data base delle perdite: modello dati, inclusione di dati esterni (pubblici o consortili)
  • analisi preliminare delle serie storiche
  • analisi delle frequency
  • analisi delle severity
  • perdita aggregata, perdita attesa e inattesa
  • capitale di vigilanza, capitale economico
• Sistema informativo Basel II compliant in ambito rischio operativo
• Impatto delle coperture in contratti assicurativi
• Metodologie di integrazione di dati esterni: Credibility Theory, Relative Relation
• Estreme Value Theory
• Convoluzione di distribuzioni
• Simulazione Monte Carlo

Durante il corso vengono illustrate e utilizzate le procedure SAS che permettono l’implementazione dell’approccio proposto.

Il corso è rivolto agli analisti quantitativi e ai responsabili delle unità preposte al monitoraggio del rischio operativo in ambito bancario, assicurativo e delle società di servizi finanziari; in particolare a figure professionali che desiderano approfondire gli aspetti modellistici e i possibili approcci per l’analisi ed il calcolo dei rischi operativi.

I partecipanti al corso avranno la possibilità di:
• approfondire gli aspetti specifici e i diversi approcci di implementazione del sistema informativo per la stima del rischio operativo
• prendere visione di come ottimizzare queste scelte implementative in ambiente SAS.

E’ richiesta la conoscenza del contesto normativo proposto nel Nuovo Accordo di Capitale (Basilea II) in ambito rischio operativo e la conoscenza statistica di base.