Modelli per la
misura dell’Underwriting
Risk e Operational Risk
La nuova normativa Solvency II ha come scopo primario
l’introduzione di requisiti di capitale più aderenti
ai rischi sostenuti dalle compagnie, che possono essere calcolati
mediante un approccio standard oppure attraverso modelli interni
di valutazione del rischio.
Il corso si compone
di due giornate modulari: nella prima giornata vengono
presentati i metodi di calcolo dei requisiti di capitale per il
ramo danni sia mediante formula standard, con un excursus sui risultati
degli ultimi studi di impatto quantitativo, sia tramite un modello
interno che si basa su un approccio di tipo frequency – severity.
Durante la seconda giornata viene affrontata la declinazione sul
rischio operativo, assicurativo e bancario, dell’approccio
Frequency Severity approfondendone gli aspetti metodologici; infine
verranno trattati i temi connessi all’integrazione tra i
rischi mediante metodologia Copula.
Durante il corso verranno alternate fasi di approfondimento
teorico e analisi dei risultati a fasi interattive di esemplificazione
delle elaborazioni con il supporto di strumentazione SAS, per cui
non è richiesta la conoscenza dell’ambiente SAS.
Il corso si rivolge a ruoli professionali dei settori
Risk Management, Attuariato, Amministrazione Finanza e Controllo,
Audit.
Agenda
Giorno
I
Solvency
II: Introduzione e modelli interni • Solvency
II innovazione e problematiche aperte
• Standard formula
per il ramo danni (premium,reserve e cat) : confronto requisiti
e risultati qis 2, qis 3 e qis 4
• Modello Interno per il premium
risk: approccio Frequency Severity per il calcolo di
VaR e Tail VaR
Solvency II Premium Risk: strumenti SAS a supporto • Datamodel
• Diagnostico dei dati: tra data
quality e analisi dei trend
• Approccio Frequency e Severity:
- Stima delle distribuzioni
di frequency e severity e determinazione della distribuzione best fit
- Convoluzione
e Simulazione Montecarlo per la determinazione del VaR e Tail VaR
- Stress Test & Scenario
Analisi
Giorno II
Operational Risk e
Risk Integration
• Operational Risk introduzione
• Dettagli metodologici
dell’approccio Frequency
Severity
•
Integrazione dei rischi mediante metodologia Copula
Operational Risk e Risk Integration, strumenti
SAS a Supporto
• Approccio frequency severity per
la stima del rischio operativo
• Integrazione
dei rischi mediante copule
Docenti del corso
• Prof. Nino Savelli - Professore
straordinario di Teoria del Rischio presso la Facoltà di
Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica
di Milano.
Biografia
Laureato in Scienze Statistiche ed Attuariali nel 1983 presso
l’Università di Roma “La Sapienza”,
Nino Savelli ha conseguito il PhD in Actuarial Sciences presso
la stessa Università, sulla base di una tesi di ricerca
svolta in Finlandia sui modelli di solvibilità per
le imprese di assicurazioni. Ha iniziato la sua attività lavorativa
nel 1985 presso il servizio ispettivo dell'ISVAP per poi
passare nel 1996
a docente di ruolo presso l’Università di Roma “La
Sapienza”, l’Università del Molise e (dal
2001) presso l’Università Cattolica dove è attualmente
professore straordinario.
Dal 1998 al 2002 è stato segretario generale dell'Istituto
Italiano degli Attuari e dal gennaio 2003 è membro
del Consiglio Direttivo dello stesso Istituto, divenendo
Vice Presidente nel 2008. Dal 2003 è membro del Consiglio
dell'Ordine degli Attuari ed è coordinatore della
Commissione Interconsiliare Danni.
Dal 2003 è membro dell'ASTIN Committee (sezione della
IAA-International Actuarial Association per le assicurazioni
non-life) mentre dal 2004 è il rappresentante italiano
presso il Solvency Sub-Committee della IAA e (dal 2007) dell'
Internal Model Working Party del GCAE-Groupe Consultatif
Actuariel Europeen. Ha partecipato in qualità di
esperto a varie iniziative inerenti il progetto Solvency
II con ISVAP, ANIA, CEA e CEIOPS. Le sue pubblicazioni nazionali
ed internazionali hanno riguardato in termini prevalenti
i modelli stocastici per l’analisi
della solvibilità delle assicurazioni danni e vita.
• Anselmo Marmonti, Business Developer Manager Risk Solutions – SAS
Per
conoscere le date
e altre informazioni sul corso
telefonate al Servizo Formazione
al
numero 02 831 341 r.a.
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Servizio
Formazione SAS
Via Carlo Darwin, 20/22
20143 Milano
