Nel corso si affronta il tema della costruzione di stime quantitative del rischio operativo, sia in ambito Banche  – Basilea 2 – modello AMA, sia in ambito Assicurativo e per Aziende non finanziarie. Le stime sono basate sulla costruzione di modelli, tra cui modelli attuariali e modelli basati su scenari.  Il corso parte dalle informazioni fornite da attività di Risk and Control Assessment e dalla disponibilità di informazioni storiche quantitative. In una primo passo, queste informazioni vengono esaminate e validate ai fini della successiva modellazione.

Di qui si procede alla costruzione di modelli esaminando passo dopo passo presupposti, criticità e approcci per la corretta esecuzione dei singoli passaggi: costruzione di modelli per la frequenza e l’impatto dei singoli rischi, identificazione della correlazione tra eventi e inclusione nel modello, stima della distribuzione statistica della perdita aggregata con e senza mitigazione, analisi dei risultati, backtesting e allocazione del capitale a fronte delle stime di rischio eseguite.
I passi principali comprendono:

• Definizioni dei concetti base: rischi, eventi, perdite e mappatura organizzativa
• Descrizione dei rischi e trattamento dei diversi tipi di dati
• Modelli per la descrizione dei rischi e la loro stima, ipotesi sottostanti e relativa verifica
• Determinazione dei modelli
• Stima del rischio
• Allocazione del capitale

Nella prima parte del corso vengono trattate le parti teoriche e metodologiche, mentre nella seconda parte si affrontano dei casi di studio mediante l’impiego in aula di SAS Op Risk VaR su dati dimostrativi, in modo da effettuare praticamente alcuni cicli completi di lavorazione delle informazioni e costruzione di stime.

Per una proficua partecipazione al corso è utile conoscere i concetti base inerenti il rischio operativo nelle organizzazioni e il problema della stima del rischio mediante modelli. La costruzione di modelli impiega concetti base di statistica: il concetto di variabile aleatoria, di distribuzione di probabilità, di test di ipotesi e di correlazione, di simulazione Monte Carlo e altre tecniche analoghe. La conoscenza di questi concetti può aiutare nella comprensione dei contenuti del corso, che comunque fornisce quanto necessario per consentire di seguire lo svolgimento del tema. Non è richiesta la conoscenza di SAS o di altre soluzioni software.

Inoltre, per una comprensione preliminare delle tematiche affrontate nel corso, si suggerisce la lettura di alcuni testi prima della partecipazione al corso. In particolare:
www.thierry-roncalli.com/download/lda-risklab-madrid.pdf
https://garpdigitallibrary.org/docs/frm/Aue_Kalkbrener_LDA.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/temidi/td04/td517_04/td517
http://www.bos.frb.org/bankinfo/qau/conf/oprisk2008/AMA08_Presentations/Wednesday/kalkbrener.pdf

Questi testi includono una vasta bibliografia utile per chi volesse approfondire ulteriormente l’argomento.