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Risk Management

Modelli per la misura dell'Operational Risk e Risk Integration

L’evoluzione e la complessità dei processi attuali ha spinto le aziende in ambito finance e corporation ad attivare il monitoraggio dei processi, la valutazione dell’esposizione ai rischi operativi e l’integrazione dei rischi per la determinazione della esposizione complessiva ai rischi cui è soggetta l’azienda. Durante il corso vengono approfonditi gli aspetti metodologici dell’approccio Frequency Severity inoltre verranno trattati i temi connessi all’integrazione tra i rischi mediante metodologia Copula.

Inoltre, verranno alternate fasi di approfondimento teorico e analisi dei risultati a fasi interattive di esemplificazione delle elaborazioni con il supporto di strumentazione SAS, per la quale non è richiesta la conoscenza dell’ambiente SAS.

Il corso si rivolge a ruoli professionali dei settori Risk Management e Internal Audit.
Agenda
Operational Risk e Risk Integration
• Operational Risk introduzione
• Dettagli metodologici dell’approccio Frequency Severity
• Integrazione dei rischi mediante metodologia Copula

Operational Risk e Risk Integration, strumenti SAS a Supporto
• Approccio frequency severity per la stima del rischio operativo
• Integrazione dei rischi mediante copule
Docenti del corso

• Prof. Nino Savelli - Professore straordinario di Teoria del Rischio presso la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica di Milano.

Biografia
Laureato in Scienze Statistiche ed Attuariali nel 1983 presso l’Università di Roma “La Sapienza”, Nino Savelli ha conseguito il PhD in Actuarial Sciences presso la stessa Università, sulla base di una tesi di ricerca svolta in Finlandia sui modelli di solvibilità per le imprese di assicurazioni. Ha iniziato la sua attività lavorativa nel 1985 presso il servizio ispettivo dell'ISVAP per poi passare nel 1996 a docente di ruolo presso l’Università di Roma “La Sapienza”, l’Università del Molise e (dal 2001) presso l’Università Cattolica dove è attualmente professore straordinario.

Dal 1998 al 2002 è stato segretario generale dell'Istituto Italiano degli Attuari e dal gennaio 2003 è membro del Consiglio Direttivo dello stesso Istituto, divenendo Vice Presidente nel 2008. Dal 2003 è membro del Consiglio dell'Ordine degli Attuari ed è coordinatore della Commissione Interconsiliare Danni.

Dal 2003 è membro dell'ASTIN Committee (sezione della IAA-International Actuarial Association per le assicurazioni non-life) mentre dal 2004 è il rappresentante italiano presso il Solvency Sub-Committee della IAA e (dal 2007) dell' Internal Model Working Party del GCAE-Groupe Consultatif Actuariel Europeen. Ha partecipato in qualità di esperto a varie iniziative inerenti il progetto Solvency II con ISVAP, ANIA, CEA e CEIOPS. Le sue pubblicazioni nazionali ed internazionali hanno riguardato in termini prevalenti i modelli stocastici per l’analisi della solvibilità delle assicurazioni danni e vita.

• Anselmo Marmonti - Business Developer Manager Risk Solutions – SAS
 
 
Per conoscere le date
e altre informazioni sul corso
telefonate al Servizo Formazione
al numero 02 831 341 r.a.
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