I nodi di Credit Scoring con SAS® Enterprise Miner: applicazioni pratiche
Il rischio di credito, insieme al rischio di mercato e al rischio operativo, è diventato di grande attualità in seguito alle nuove disposizioni degli Organi di Vigilanza internazionali (Basilea 2) ed è valutato per garantire stabilità e solidità ai sistemi bancari. Il credit scoring è un sistema, adottato dalle banche e dagli intermediari finanziari, per valutare le richieste di finanziamento della clientela. Tramite l’applicazione di modelli statistici si valuta il rischio creditizio; il risultato, sotto forma di punteggio, fornisce una rappresentazione, in termini predittivi, del profilo di rischio del cliente in un determinato arco di tempo.
Lo scopo del corso è quello di percorrere un intero processo analitico finalizzato alla costruzione di una Credit Scorecard per la valutazione della solvibilità del richiedente un finanziamento, utilizzando i nodi di Credit Scoring di SAS Enterprise Miner.
Nel corso viene trattata la metodologia raccomandata dai maggiori esperti finanziari e di credito relativa a:
segmentazione del portafoglio
definizione di insolvenza ed identificazione della finestra delle performance
campionamento
trattamento dei dati mancanti e degli outliers
metodi per la categorizzazione delle variabili di input
reject inference
sviluppo di una Credit Scorecard.
Si affronta inoltre la produzione della reportistica necessaria al Risk Management per la definizione delle politiche da adottare sulla base dei risultati ottenuti con il nuovo strumento sviluppato:
procedura di scaling
valutazione del potere discriminante della Scorecard: indice di Gini, ROC chart, K-S chart, Lift chart
score distribution
cut-off strategy report e disegno degli scenari.
Il corso si rivolge a credit analysts e business analysts di banche e altri istituti finanziari responsabili dello sviluppo di scorecard e di applicazione di credit-scoring. Ai partecipanti è richiesta familiarità con i concetti di statistica applicata alla costruzione di Scorecard. È utile avere la conoscenza base di SAS Enterprise Miner.
PROGRAMMA
La metodologia del Credit Scoring
La PD di Basilea e gli strumenti operativi di Accettazione a confronto
- Known Population vs Through The Door Population
- Default vs insolvenza gestionale
- Ambiti di utilizzo degli indicatori stimati
Definizione del campione ottimale per lo sviluppo di una Scorecard: trade-off tra finestra campionaria e finestra delle performance
Come classificare la Rejected Population tra buoni e cattivi pagatori:
le tecniche di Reject Inference
La costruzione della Credit Scorecard per la Throug the Door Population
Gli indicatori per la valutazione del potere discriminante della Scorecard
La validazione della Scorecard su campioni out-of-sample e out-of-time
Scorecard Strategy Report
Nodi di Credit Scoring
Introduzione a SAS Enterprise Miner per il Credit Scoring
