Modelli lineari generalizzati per la tariffazione danni con SAS

Il corso approfondisce aspetti teorici e pratici relativi alla definizione di modelli per la tariffazione danni attraverso l’utilizzo del software SAS/STAT, con particolare enfasi sulla Proc GENMOD.

Rivolto ad attuari e analisti quantitativi interessati alle tematiche di tariffazione del ramo danni, richiede la conoscenza della regressione lineare e dell'analisi della varianza (argomenti del corso “Statistica 1: Introduzione alla statistica e all'analisi di regressione”) e la conoscenza degli elementi di base di SAS (argomenti del corso “Fondamenti di SAS 1”).

• La Tariffazione Danni.
  
  
• La distribuzione della Frequency e della Severity.
  
  
• Analisi esplorativa dei dati.
  
  
• Ricodifica delle variabili qualitative.
  
  
• I modelli lineari generalizzati.
  
  
• Struttura e tecniche di stima dei parametri.
  
  
• La regressione di Poisson.
  
  
• La presenza di overdispersion.
  
  
• La distribuzione binomiale negativa.
  
  
• La regressione Gamma.
  
  
• L'analisi dei residui e la diagnostica di regressione.
  
  
• Introduzione ai Modelli Additivi Generalizzati (GAM)