Modelli lineari generalizzati per la tariffazione danni con SAS

 

Il corso approfondisce aspetti teorici e pratici relativi alla definizione di modelli per la tariffazione danni attraverso l’utilizzo del software SAS/STAT, con particolare enfasi sulla Proc GENMOD.

Rivolto ad attuari e analisti quantitativi interessati alle tematiche di tariffazione del ramo danni, richiede la conoscenza della regressione lineare e dell'analisi della varianza (argomenti del corso Statistica 1: Introduzione alla statistica e all'analisi di regressione) e la conoscenza degli elementi di base di SAS (argomenti del corso Programmazione SAS 1 / fondamenti).
 
PROGRAMMA
La Tariffazione Danni
La distribuzione della Frequency e della Severity
Analisi esplorativa dei dati
Ricodifica delle variabili qualitative
I modelli lineari generalizzati
Struttura e tecniche di stima dei parametri
La regressione di Poisson
La presenza di overdispersion
La distribuzione binomiale negativa
La regressione Gamma
L'analisi dei residui e la diagnostica di regressione
Introduzione ai Modelli Additivi Generalizzati (GAM)
 
 
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