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| Banca Monte dei Paschi di Siena |
| Allocazione del Capitale e Performance Risk
Adjusted |
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| L’obiettivo di creazione di valore rappresenta
indubbiamente un ambito di particolare attenzione per le imprese industriali
e finanziarie. Il suo perseguimento nell’ambito del Gruppo MPS
ha comportato numerose e complesse evoluzioni, sotto l’aspetto
tecnico, degli ambienti dati e dei modelli di calcolo nonché l’applicazione
di processi e regole nuove, coinvolgendo un insieme variegato di strutture
che quindi hanno attivamente partecipato al progetto. La base di partenza è rappresentata
dall’applicazione di sofisticati modelli di misurazione del rischio
le cui risultanze, opportunamente elaborate ed integrate, hanno consentito
la trasformazione in capitale economico ed alla sua seguente allocazione.
Successivamente, è stato necessario disegnare talune fasi a
completamento di tale processo che vanno dalla definizione della propensione
al rischio della banca, all’ottima dotazione patrimoniale, al
processo di budgeting di crescita e sviluppo, alla definizione delle
prospettive di redditività delle varie business units. |
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Esigenze di Business
L’obiettivo del progetto è stato quello di consentire
la misurazione del capitale economico assorbito e allocato
su differenti viste gestionali (per entità legali costituenti
il Gruppo MPS, per Business Units, per centri di competenza
e responsabilità) al fine di elaborare, ex-ante, i piani
di budgeting risk-adjusted coerenti con le prospettive di sviluppo;
ed ex-post, di monitorare periodicamente le performance con
individuazione delle motivazioni dei gap tra trend realizzato
e trend obiettivo e conseguente minimizzazione degli stessi
mediante opportune policy operative.
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Soluzione SAS
La Perdita Attesa ed il Capitale Economico vengono determinati
mediante la costruzione di un modello di portafoglio creditizio
basato su logiche di Credit VaR – interamente sviluppato
con l’applicativo
SAS e con know-how interno – che,
sulla base di apposita metodologia di misurazione, ha consentito
la quantificazione delle misure di rischio per diverse tipologia
di cluster (singolo rapporto, singola controparte, entità legale,
business units). Perdita Attesa e Capitale economico sono ottenuti
mediante l’utilizzo dei modelli interni di rating (PD),
dei tassi di perdita sulle operazioni in default (LGD), dell’esposizione
al default (EAD), della durata (Maturity) - anche in coerenza
con quanto previsto per Bis 2 – delle matrici di correlazione
inter-risk (anch’esse realizzate mediante l’utilizzo
di metriche sviluppate in ambiente SAS) per comprendere altresì gli
effetti di diversificazione. Le risultanze dei modelli interni
sviluppati per gli altri fattori di rischio (mercato, operativo,
business, controparte) sono stati adeguatamente trasformati
in capitale economico e il valore aggregato complessivo è stato
ottenuto mediante sofisticate metriche di integrazione dei
rischi. |
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Benefici
• Evolvere le tecniche di misurazione della performance in
ottica risk adjusted e VBM
• Disporre di una reportistica dettagliata, immediata e precisa sulla
base di
molteplici viste operative
• compresa quella del Conto Economico di Clientela
• Disporre di strumenti utili alla pianificazione commerciale e strategica
• Porre le basi per attuare quanto prescritto dalle nuove norme di
Basilea 2
in ottica di Pillar II e Pillar III |
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| vedi anche |
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| altre informazioni |
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Soluzioni
