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Basilea 3: più sofisticazione e granularità dei modelli, per valutare e monitorare efficacemente gli effetti dei rischi e delle loro correlazioni.

Si chiama liquidity risk, ed è un'innovazione strategica relativa a informazioni e misure che tengono conto della liquidità degli istituti bancari.

Milano  (17 apr. 2012)  – Il liquidity risk è uno dei principali ambiti di innovazione previsti dalla prossima normativa Basilea 3. Si tratta di un'innovazione molto importante perché da gennaio 2011, le informazioni e le misure che valutano la liquidità dell'Istituto bancario, devono essere determinate con un procedimento molto più sofisticato, preciso e strutturato.

Rispetto a quanto avveniva precedentemente, vengono richiesti due nuovi indicatori di liquidità a breve e lungo termine, che non prevedono complessità nell'algoritmica, ma richiedono un'evoluzione della struttura alla base per poterli misurare, che risulta essere molto più solida e articolata. Questo accade perché fondamentalmente le misure che devono essere prodotte non sono più limitate alle attività di gap analysis tra i flussi di cassa attualmente previsti per l'ALM tradizionale. I nuovi requisiti impongono di tenere in considerazione una serie di elementi aggiuntivi. Bisogna infatti valutare l'evoluzione del rischio di liquidità aumentando il perimetro di analisi alla totalità delle attività e passività dell'Istituto valutando il fenomeno non solo nelle condizioni correnti ma anche considerando condizioni di stress del mercato.

Questo implica più analisi su un perimetro più ampio, con una granularità molto maggiore e con una quantità di attributi fortemente accresciuta. Basti pensare alle informazioni necessarie per la valutazione della liquidità/stabilità delle poste oggetto di analisi piuttosto che alla valutazione della concentrazione del rischio per singola controparte. Spesso queste informazioni non sono disponibili nei sistemi attuali e i motori di calcolo non prevedono l'analisi a massimo livello di dettaglio.

Maggiore requisito di capitale e maggiore selezione negli asset del capitale
La crisi finanziaria ha chiaramente mostrato la necessità, recepita dall'evoluzione normativa, di adottare un approccio più evoluto nella valutazione e nel monitoraggio dei principali indicatori di rischio come il liquidity risk (che assume una nuova centralità nel requisito di capitale), il rischio di mercato e quello controparte. Ulteriormente i parametri chiave per la determinazione dei requisiti di capitale, dovranno tenere conto di condizioni di stress. Questo comporta per le banche di detenere più capitale e di migliorarne la qualità, adottando criteri più stringenti nell'individuazione degli asset e accumulando capitale aggiuntivo rispetto agli attuali minimi regolamentari.

Un impatto non trascurabile per le banche italiane
In termini generali, Basilea 3 impone da un lato di migliorare la sofisticazione dei modelli di rischio, per valutare in modo ottimale le interrelazioni tra le diverse tipologie, e dall'altro di aumentare la granularità e la frequenza delle valutazioni, per esaminare nel dettaglio i rischi e analizzarne gli impatti effettivi. E questo implica che i processi e i sistemi per la gestione del rischio devono possedere la flessibilità necessaria per adeguarsi alle nuove norme ed essere tanto performanti da assicurare la granularità di valutazione richiesta. Questo aspetto risulta particolarmente rilevante per il liquidity risk, cui l'evoluzione normativa da forte enfasi in termini di sofisticazione e frequenza giornaliera delle elaborazioni portando a interventi particolarmente significativi rispetto a quelli gestiti dai correnti sistemi ALM. Questi elementi risultano fondamentali anche perché i risultati delle analisi devono diventare parte fondante del processo decisionale e permettere al management di prendere tempestivamente le decisioni necessarie per reagire all'evoluzione del contesto economico.

Una road map verso Basilea 3
"Grazie a una collaudata metodologia di intervento, messa a punto in progetti nazionali e internazionali, SAS si configura come un partner strategico per gli istituti finanziari impegnati nella complessa fase di transizione verso Basilea 3 – dichiara  Anselmo Marmonti , Business Development Manager Risk Management Solution di SAS -. Il nostro supporto si sviluppa in una prima fase di assessement delle risk technologies disponibili presso gli istituti, in modo da individuare i gap rispetto ai requisiti Basilea 3 e tracciare quindi una road map di evoluzione dei sistemi verso la compliance alle nuove esigenze normative e gestionali. Per poi supportare, mediante l'attivazione di specifiche componenti applicative, l'evoluzione dei sistemi". Gli interventi permettono di preservare gli investimenti precedentemente effettuati dagli istituti agendo quindi in modo complementare e personalizzato rispetto ai sistemi esistenti. Più nello specifico la soluzione di ultima generazione SAS Risk Management for Banking mette a disposizione sofisticati motori di calcolo, in grado sia di valutare i singoli rischi (come il liquidity risk, il rischio di mercato e quello di controparte) secondo le nuove indicazioni normative e le best practices più evolute, sia di esplicitarne le connessioni e le correlazioni.

Per ottimizzare le tempistiche di attivazione dei sistemi le componenti della soluzione SAS sono corredate da datamodel pronti all'uso e da componenti di data quality e data governance, che costituiscono il presupposto per una corretta analisi dei parametri di rischio. La consultazione dei risultati prodotti avviene mediante reportistica gestionale e regolamentare, conforme ai template e ai requisiti della normativa. Infine per garantire la soddisfazione delle nuove richieste in termini di performance giornaliere e intraday le soluzioni SAS sfruttano logiche di high-performance risk computing, finalizzate a massimizzare le prestazioni computazionali per condurre analisi di dettaglio in tempi coerenti con le necessità del business.

Una visione completa e integrata dell'esposizione al rischio
In questo modo, l'istituto finanziario può ottenere una visione sia per singolo rischio sia cross risk e cross business unit ottenendo elementi e suggerimenti per l'implementazione di nuove strategie di business.

“La possibilità di affiancare ambienti di laboratorio sofisticati per gli analisti ad ambienti di sintesi per le scelte del top  management – prosegue Marmonti - consente ai nostri clienti di avere tempestivamente tutte le informazioni necessarie per reagire efficacemente alle mutazioni del contesto economico nel rispetto delle normative".

Basilea 3 e la Counterparty Credit Risk
La riforma di Basilea III impone di effettuare delle analisi di scenario e stress test allo scopo di determinare i fattori di rischio, che sono correlati positivamente con il merito di credito della controparte. Questi scenari devono prendere in considerazione delle crisi di maggiori proporzioni che determinano variazioni delle relazioni tra i fattori di rischio. La sfida è l'integrazione e la coerenza con l'informativa e il calcolo relativi al rischio di credito. SAS consente di:

  • gestire in maniera flessibile strumenti anche complessi che influiscono sulle esposizioni;
  • fare aggregazione sulle controparti, portafogli, accordi di compensazione e limiti;
  • gestire Collateral / Margin Agreement / Netting Set;
  • creare in-house dei modelli per la misurazione e monitoraggio del rischio controparte.

Obiettivi di Business

  • calcolare le esposizioni al livello di controparte e portafoglio;
  • monitorare il rischio di controparte dinamicamente utilizzando modelli ongoing;
  • gestire sia le esigenze regolamentari sia quelle di business;
  • gestire i collateral e i limiti delle controparti.

SAS

SAS è la maggiore società di software e servizi di Business Analytics e la più grande società indipendente nel mercato della Business Intelligence, con oltre 13.400 dipendenti e un fatturato globale di 2,870 miliardi di dollari. Il 25% dei ricavi annuali vengono reinvestiti in Ricerca e Sviluppo. SAS mantiene da 37 anni un trend di crescita e di redditività ininterrotto fin dalla sua fondazione. Attraverso soluzioni innovative fornite nell’ambito di un framework integrato e con oltre 60.000 installazioni, SAS aiuta le imprese a migliorare le performance e a veicolare valore supportando i manager nel prendere decisioni migliori in tempi brevi. In Italia dal 1987, oggi ha una struttura di oltre 300 persone operative nelle sedi di Milano, Roma, Mestre e Torino. SAS fornisce dal 1976 alle aziende di tutto il mondo The Power to Know® .

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