Gartner posiziona SAS come leader nelle applicazioni per risk management

La valutazione si basa sulla completezza della visione e sulla capacità esecutiva nell’adeguamento a Basilea II

MMilano, 26 ottobre 2005 – SAS è stata inserita da Gartner Inc. nel quadrante ‘leader’ del report Magic Quadrant for Basel II Risk Management Application Software. Il report definisce leader i fornitori di soluzioni che presentano un rischio di insuccesso relativamente basso, abbinando tecnologia avanzata con una vasta gamma di prodotti e funzionalità specifiche. Secondo il report i ‘leader’ sono fornitori con un track record consolidato per ciò che riguarda la visione e gli investimenti relativi all’adeguamento alle norme di Basilea 2.

Nel report Gartner ha valutato le soluzioni SAS® Credit Risk Management e SAS® Operational Risk Management.

“Gartner ha raccolto i dati da clienti impegnati nell’adeguamento ai dettami di Basilea 2 e ciò rende questo riconoscimento ancora più importante per noi” ha dichiarato Peyman Mestchian, responsabile della divisione Risk Intelligence EMEA di SAS aggiungendo: “SAS opera a livello sia di piattaforma tecnologica sia di soluzioni offrendo una vera e propria soluzione end-to-end. Questo approccio permette alle aziende di andare al di là della semplice conformità alle norme di Basilea 2 e di dotarsi di una piattaforma integrata di enterprise risk management”.

SAS per il rischio di credito

Le soluzioni SAS dedicate alla gestione del rischio di credito comprendono:

• SAS Credit Risk Management (www.sas.com/industry/fsi/credit), un ambiente aperto ed estendibile per la implementazione del sistema di internal rating dei diversi segmenti, per la valutazione del capitale regolamentare e per il credit portfolio risk management. La soluzione consente alle aziende di calcolare in modo rapido e preciso parametri critici di rischio quali probabilità di insolvenza, esposizione al rischio di insolvenza, rischio di migrazione del credito, calcolo del capitale previsto dalla normativa, assetti di rischio ponderato, VaR del credito e economic capital. SAS Credit Risk Management è trasparente e verificabile, quindi facilita il controllo e la supervisione sia interna sia da parte di autorità di vigilanza esterne, in conformità alle norme di Basilea II.
  
  
• SAS® Risk Dimensions (www.sas.com/solutions/riskmgmt), una soluzione che consente di gestire il rischio su scala aziendale, fornisce risk data management e reporting nonché tecniche di analisi del rischio di credito, di mercato e operativo che consentono di tracciare un quadro completo della propria posizione di rischio.

SAS per il rischio operativo

Le soluzioni SAS dedicate alla gestione del rischio operativo (www.sas.com/industry/fsi/oprisk) includono:

• SAS® OpRisk Monitor, una soluzione basata su Web che raccoglie, gestisce, tiene traccia e trasmette informazioni relative a casi di perdita operativa, ai principali indicatori di rischio, alle mappe di valutazione del rischio e ai control assessment score.
  
  
• SAS® OpRisk VaR, un modello avanzato di analisi del VaR, semplice nell’utilizzo, che consente agli utenti di effettuare a piacere operazioni di splice e dice, di drill down. Il modello inoltre permette di rettificare, evidenziare le tendenze e riportare in grafici i dati relativi a perdite operative, seguendo un processo sequenziale, intuitivo e completamente trasparente.
  
  
• SAS® OpRisk Global Data, un database completo di dati relativi a perdite esterne che arricchisce il campione statistico utilizzato a fini di modellazione e che documenta oltre 10.000 casi di pubblico dominio di perdite operative che hanno superato il milione di dollari.

Numerosi istituti di credito mondiali utilizzano le soluzioni per adeguarsi alle normative di Basilea 2. Tra questi figurano la Banca Nazionale del Lavoro, uno dei principali gruppi bancari italiani, ERSTE Bank Group, una delle banche più importanti dell’Europa centrale con oltre 11 milioni di clienti in Austria, Repubblica ceca, Repubblica Slovacca, Ungheria e Croazia; il Grupo Santander, ottavo istituto di credito a livello mondiale per capitalizzazione e Swedbanck, una delle principali banche attiva nei paesi nordici.

Il Magic Quadrant
Il Magic Quadrant di Gartner Inc., è tutelato da copyright, 16 settembre 2005, ed è stato utilizzato dietro autorizzazione. Il Magic Quadrant è una rappresentazione grafica di un mercato per un periodo di tempo specifico e illustra l’analisi effettuata da Gartner sul posizionamento di alcuni fornitori rispetto ai criteri stabiliti da Gartner per quel settore di mercato. Gartner non sostiene alcun fornitore, prodotto e servizio illustrati nel Magic Quadrant, e non consiglia agli utenti di tecnologie di scegliere solo i fornitori inseriti nel quadrante “Leader”. Il Magic Quadrant è semplicemente un tool di ricerca e non deve essere considerato una guida operativa. Gartner non presta alcuna garanzia, esplicita o implicita, relativamente alla ricerca in questione, comprese garanzie di commerciabilità o di idoneità per un particolare scopo.
Gartner Research “Magic Quadrant for Basel II Risk Management Application Software“, 2005
di David Furlonger e Douglas McKibben, 16 settembre 2005.