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Scoprite il supporto
che le soluzioni SAS
possono offrire per le nuove scadenze nell'agenda
Basilea 2 quali la convalida dei
modelli interni, lo Stress
Testing, la misurazione
e integrazione di altri rischi (Pillar
2) come richiesto per il processo ICAAP.
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Durante questo
seminario di approfondimento
verrà illustrato lo stato di avanzamento
dei progetti in corso presso alcuni nostri clienti, in
ambiti quali:
- Sistemi di Internal Rating
- Calcolo del Capitale Regolamentare
- Sviluppo dei Modelli LGD |
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| Agenda |
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10.00
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Registrazione e Welcome Coffee |
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10.30
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Apertura dei lavori |
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11.00
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istemi di Internal Rating
e probabilità di default |
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11.30
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La LGD in Intesa SanPaolo:
il contesto progettuale,
la struttura architetturale e il
modello di stima |
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Andrea Zompicchiatti - Direzione Risk Management
- Intesa SanPaolo |
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12.00
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Convalida dei modelli interni |
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SAS |
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12.30
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Pranzo |
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14.00
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Il calcolo del capitale
regolamentare di credito: l'esperienza di Carige |
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Danilo Perucchio - CRE Area Credito - Banca
Carige |
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14.30
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Stress testing del capitale
regolamentare |
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SAS |
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15.00
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Pillar 2 e processo
ICAAP:
integrazione dei rischi e capital forecasting |
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SAS |
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12.30
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Snack lunch |
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| Il seminario si rivolge
a: Direttori e Responsabili
di Banche e Istituzioni Finanziarie che ricoprono i ruoli di
Risk Manager e Credit Risk Manager, e ai Responsabili ICAAP,
Ufficio Convalida Modelli, Amministrazione e Bilancio, Audit. |
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| altre informazioni |
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Eventi SAS
