Modelli per la misurazione del rischio di credito.

Tiziana Mancini, Dipartimento di Economia
Relatore: prof. Franco Moriconi
Correlatore: prof. Mauro Pagliacci

L'argomento oggetto della tesi sono i modelli interni usati dalle banche per il controllo e la misurazione del rischio di credito.
L’analisi di portafoglio e le metodologie per misurare il rischio di credito sono studiate sotto due profili: uno specifico, considerando solo il caso di “default”; l’altro più generale considerando l’eventuale degrado qualitativo delle imprese facenti parte del portafoglio (credit migration).

All’interno del caso di default si è considerato un caso concreto di portafoglio sul quale, effettuando simulazioni Monte Carlo, si è individuata la distribuzione di perdita di portafoglio. Tra le metodologie usate per la misurazione del rischio di credito si è posta particolare attenzione alla tecnica VaR per la determinazione del capitale economico.