Metodi statistici di scelta del modello applicati alla previsione d'insolvenza delle imprese.
(Stage presso Experian Scorex)

Aurora Bontade, Facoltà di Economia
Relatore: prof. Paolo Giudici

Il lavoro analizza i diversi criteri utilizzati per la selezione del modello partendo dal concetto di distanza fra il modello proposto e quello sottostante i dati. Vengono pertanto considerati una serie di indici come l'AIC, il BIC, altri basati su metodi non parametrici per il confronto e la misurazione della bontà dei modelli nell'ambito della previsione dell'insolvenza delle imprese.

I dati utilizzati per l'applicazione sono relativi ad un campione di imprese italiane e si riferiscono sia a dati quantitativi, come gli indicatori di bilancio, sia a dati qualitativi come le informazioni anagrafiche.

I modelli confrontati sono la regressione logistica e i sistemi esperti, casi particolari di modelli grafici.