MODELLI AVANZATI PER LA DETERMINAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO
(A.A. 2005)
Giovanni Fontanini, Università di Pavia - Facoltà di Economia
Relatore: Paolo Giudici

La tesi tratta di credit scoring e si basa su un’analisi volta alla determinazione del rischio di credito in cui concorrono banche e istituzioni finanziarie nella decisione di affidare o meno imprese, note a priori alcune variabili di bilancio.

Ho trattato un campione di 1581 osservazioni (imprese) e 55 variabili di bilancio, binarizzandolo e applicandovi la regressione logistica e l’albero decisionale. Su quest’ultimo ho anche applicato il nodo di Boosting (ensemble) per ottenere stime più robuste. Ho utilizzato il software SAS ed i suoi pacchetti Base, Insight ed Enterprise Miner.

I principali benefici di questa applicazione sono la riduzione e il controllo del rischio di credito tramite la definizione di modelli che prevedano a partire da variabili di bilancio il manifestarsi di default di clienti e imprese.