Magyarországon a népszerű Credit Scoring Kurzus

Számos sikeres nyugat-európai, ázsiai és amerikai szeminárium után Budapesten is megtartotta Bart Baesens, a Leuveni Katolikus Egyetem adjunktusa credit scoring témájú kurzusát. A május 30. és június 1. között megrendezett "Kockázatkezelő megoldások fejlesztése SAS-sal" című tanfolyamot itthon is nagy érdeklődés kísérte. Ennek apropóján beszélgettünk Baesens professzorral.

Hogyan került kapcsolatba a SAS-sal?

A SAS-sal akkor kerültem kapcsolatba, amikor a Leuveni Katolikus Egyetem doktori iskolájába jártam. Ekkor ismerkedtem meg a SAS belgiumi leányvállalatának oktatási menedzserével, aki a felsőoktatási kapcsolatokért is felelt. 2002-ben a SAS diák nagykövete lettem a párizsi SEUGI konferencián (SEUGI = európai SAS-felhasználók nemzetközi konferenciája), ahol bemutathattam a munkámat. A doktori fokozat megszerzése után megkeresett a SAS, hogy részt vennék-e egy hitelpontozás témájú tanfolyam előkészítésében, és én igent mondtam - ez egy ötnapos kurzus volt Belgiumban. Azóta Ausztráliában, Ázsiában, Európában és az Egyesült Államokban is rendszeresen tartom ezt a tanfolyamot.

Pontosan mi a kutatási területe?

Hitelkockázat-modellezés a Basel II tőkemegfelelés értelmében. Ez magában foglalja a hitelkockázat modellek megvalósítását, értékelését és validálását, kvantitatív és kvalitatív szempontból egyaránt. A kvantitatív szempont azt jelenti, hogy hogyan alkalmazhatunk regressziós technikákat és döntési fákat a hitelkockázat modellezésére. A kvalitatív oldal ezzel szemben maga a validálási folyamat, vagyis annak ellenőrzése, hogy a modell megfelel-e a Basel II szabályozásnak.

Véleménye szerint milyen szerepet játszik az informatika ezeken a területeken?

Az informatikának igen nagy szerepe van- elsősorban a támogató funkciója jelentős. Ha fel akarunk állítani egy Basel II modellt, először is szükségünk van adatokra, amelyeket jellemzően adatbázisokban tárolunk. Manapság az a bankok egyik legnagyobb problémája, hogy ezek az adatok szétszórtan helyezkednek el a vállalaton belül. Az informatika segítségével létrehozhatunk egy adatinfrastruktúrát annak érdekében, hogy ezeket az adatokat egy összefüggő és konzisztens adatformátumban gyűjtsük össze - ezt a folyamatot támogatja például a SASR Banking Intelligence megoldása. Ezek az adatok inputként szolgálnak a Basel II becslőmodellek fejlesztése során. Itt azonban még koránt sem ér véget az IT szerepe. Az informatika támogatja a becslőmodellek megvalósítását, és a rendszer eredményeinek bemutatását, a modellek ellenőrzését, és a rendszer teljesítményének nyomon követését. Ezen a területen egyre nő az üzleti intelligencia jelentősége.

Melyek a legaktuálisabb témák, kérdések a Basel II, a hitelkockázat és a hitelpontozás területén?

Sok adattal kapcsolatos kérdés foglalkoztatja manapság a szakembereket. A direktíva szerint a bankoknak becslőmodelleket kell felállítaniuk, de sokszor nem állnak rendelkezésükre a megfelelő adatok - a modellezés első lépcsőfoka pedig mindig az adatok előállítása. Ez után következik a nemteljesítések számának kalkulálása, ugyanis a Basel II középpontjában az ügyfelek mulasztásainak modellezése áll. Vannak olyan bankok, amelyeknek nem állnak rendelkezésükre adatok ezekről a mulasztásokról, s ez megnehezíti a modellek felállítását.

Szintén népszerű téma a Basel II direktíva értelmezése, ugyanis számos előírás pontatlanul fogalmaz. Ezért nagyon nehéz a bankok számára, hogy ezeket az előírásokat beépítsék mindennapi tevékenységükbe, és hogy a szabályozásnak megfelelő hitelkockázati modelleket hozzanak létre.

Véleménye szerint manapság a bankok azért foglalkoznak kockázatkezeléssel, hogy megfeleljenek a Basel II előírásainak, vagy már túlléptek ezen, és alapvetően teljesítménymenedzsment szempontokat vesznek figyelembe?

Vannak olyan bankok, amelyek nem értenek egyet a Basel II összes előírásával. A Basel II azt a minimális tőkemennyiséget szabályozza, amellyel a bankoknak betéteseik védelme érdekében rendelkezniük kell - ezt a tőkét nevezzük szavatoló tőkének.

A bankok azonban ezen kívül egy úgynevezett közgazdaságilag szükséges tőkét is kalkulálnak, amely véleményük szerint jobban tükrözi az általuk viselt kockázatot.

A Basel II egyik kulcs gondolata, hogy a hitelkockázatot konzervatív szemszögből kell modellezni. Jóllehet, fennáll annak a veszélye, hogy az ezen a feltételezésen alapuló forgatókönyvek nem tükrözik hűen a valóságot.

Nagyon sokfelé járt már a világban. Melyek a legfőbb különbségek a trendekben és a kialakult gyakorlatban Kelet- és Nyugat-Európa, Ázsia és az Egyesült Államok között?

Vannak eltérések a nemzeti szabályozásokban, ami azt eredményezte, hogy az egyes országok kicsit különbözőképp valósították meg a Basel II előírásait. Ázsiában, Európában és az Amerikai Egyesült Államokban is tartottam kurzusokat. Véleményem szerint a nyugat-európai országok a legfejlettebb régiók közé tartoznak Basel II szempontból - számos nyugat-európai ország alkalmaz PD modelleket (Probability of Default = a nemteljesítés valószínűsége), LGD modelleket (Loss Given Default = nemteljesítéskori veszteségráta) és EAD modelleket (Exposure at Default = nemteljesítéskori kockáztatott összeg). Kelet-Európa is fel fog zárkózni - ezek az országok jelenleg PD modelleket alkalmaznak, de már LGD modellekben is kezdenek gondolkodni.
Az Egyesült Államok fő szabályozó hatóságai nemrég vették át a Basel II direktívát. Most a nagy amerikai bankoknak is adaptálniuk kell ezeket az előírásokat - ezért térek vissza oda négy kurzus erejéig.

Térjünk is át akkor az oktatásra! Több egyetemen is tanít - vannak kifejezetten Basel II témájú tantárgyak az egyetemeken?

A Basel II nem egy felkapott téma a felsőoktatásban. Van egy hitelpontozás kurzusom a Southampton Egyetem Üzleti Iskolájában - de ez csupán része a Basel II témakörnek. Ugyanakkor azt látom, hogy van igény az ilyen tudással rendelkező végzősökre, ugyanis hetente kapom az érdeklődő e-maileket és telefonhívásokat, hogy tudnék-e olyan diákokat ajánlani, akik értenek a PD- és LGD modellezéshez.

Üzleti szempontokat is számításba vesz, amikor összeállítja a tantervét?
A kurzusaim nagy mértékben üzleti irányultságúak. Amikor először tanítottam ezt az anyagot, nem volt túl sok üzleti tapasztalatom, hiszen egyenesen az egyetemről jöttem. Ma már azonban számos pénzügyi intézettel együttműködök, Basel II modellek megvalósítását és validálását végzem számukra, vagy más projektekben segítem a munkájukat. Ez idő alatt hasznos üzleti tapasztalatokat szereztem.

Mitől olyan népszerű a kurzusa?
Először is nagyon aktuális a Basel II téma. Másodszor pedig, mert a tanfolyamon a SAS szoftverét eszközként használom: délelőtt elméletet oktatok, délután pedig bemutatom, hogy mindezt hogy lehet megvalósítani a SAS alkalmazásával.

Miért a SAS megoldásait alkalmazza?
A SAS-alkalmazásoknak van a legjobb fejlesztői környezete. Felhasználóbarát, ugyanakkor erőteljes és egy szoftverrel mindent el lehet végezni - az adatelőkészítéstől kezdve a modellezésen át a modell-értékelésig.

Mely témák voltak a legnépszerűbbek a magyar résztvevők közt?
Nem tudok konkrét témát kiemelni, az egész kurzust nagy érdeklődéssel fogadták. Itt Magyarországon ugyanazokat a kérdéseket tették fel a résztvevők, mint amelyeket általában a világ más tájain is kapok: "Mi van, ha nem áll rendelkezésünkre elegendő adat? Mi történik, ha kicsi a nemteljesítések száma?"

Van ennek a tanfolyamnak folytatása?
Igen, van egy haladó kurzusom is. Ennek a mostani alapszintű tanfolyamnak a PD modellezés a témája, a haladó kurzus pedig az LGD modellezéssel, az EAD modellezéssel, a validálással és az érzékenység-vizsgálattal foglalkozik.

Gondolom a haladó kurzus iránt elsősorban a Basel II szempontjából fejlett országokból érdeklődnek. Kinek ajánlja a tanfolyamot?
Mindenkinek ajánlom a haladó kurzust. A haladó témák a magyar bankok számára is érdekesek lesznek a jövőben - már több magyar pénzintézet is megkeresett a tanfolyammal kapcsolatban.

Bart Baesens professzor haladó kurzusával 2008 február 11-13 között látogat el hazánkba.