Készen a Bázel II-re

Az Erste Bank Csoport közép-európai terjeszkedése kedvező növekedési mutatókat és nyereséget hozott az osztrák pénzügyi szolgáltatónak. A bank a SAS-t hívta segítségül, hogy a kockázatkezelés modern követelményeivel lépést tudjon tartani és megfeleljen a Bázel II előírásainak is.

Az Erste Bank Csoport 152,7 milliárd eurós mérlegfőösszegével és több mint 36 ezer munkatársával Közép-Európa vezető pénzügyi szolgáltatója. Azzal, hogy 2005-ben megvásárolt egy szerbiai és egy romániai pénzintézetet, az Erste Bank 3 millióval, 15,2 millióra növelte ügyfelei számát. Ezzel tovább javult az - elsősorban a keleti régióban fellendülőben lévő magánügyfél-forgalomra és a közepes vállalatokra összpontosító - osztrák bank piaci pozíciója a közép- és kelet-európai térségben. A terjeszkedés eredményeként a pénzintézet már 2700 tagból álló bankfiókhálózattal rendelkezik Közép-Európában és Ausztriában.

Az Erste - mint az ország legnagyobb bankja - Ausztriában átvette a takarékpénztárak vezető szerepét is, s ebben a funkciójában gyümölcsöző együttműködést épített ki a takarékpénztári csoporttal. Az Erste Bank nagy keresletnek örvendő részvényei nem csak a bécsi tőzsdén forognak, a papírokat jegyzik a prágai börzén is.

A sokszínűség megszüntetése

A csoport gyors nemzetközi bővülése és az ennek eredményeként keletkező heterogén informatikai tájkép természetesen új kihívást jelentett a banknak a stratégiai kockázatkezelés szempontjából. "Lényeges feladataink közé tartozik, hogy konszernszinten mérjük és jelentsük a kockázatokat, mégpedig szabványos módszerek és folyamatok alapján. Továbbá azért is felelünk, hogy megfeleljünk a Bázel II követelményrendszerének" - magyarázza Franz Reif, az Erste Bank stratégiai kockázatkezelésért felelős munkatársa.

Eredetileg a bécsi központban létezett egy adattárház, és számos IT-rendszer üzemelt a csoporton belül. 2004-ben a vezetés úgy döntött, hogy az összes külföldi leányvállalat rendszerét egy újonnan létrehozandó adattárházba integrálják a Bázel II-nek való megfelelés érdekében. Tervbe vették tehát a különböző platformok szinkronizálását és közös adatkészletben való egyesítését.

A Bázel II-nek megfelelő adatkészlet definiálása és implementálása után újabb kihívásra derült fény: meg kell oldani a kockázattal súlyozott eszközök (risk-weighted assets, RWA) értékének kiszámítását az ehhez szükséges kockázati paraméterek megadásával. "Kezdetben ezt egyedül akartuk megcsinálni. Hamar felismertük azonban ennek a projektnek a kockázatát, s külső partner bevonása mellett döntöttünk" - emlékszik vissza Günther Krähan, a Bázel II-program projektvezetője. Krähan csapatának tehát olyan partnert kellett keresnie, amely támogatja az Erste Bankot az RWA kiszámításához szükséges kockázatkezelő motor kifejlesztésében. Az is feltétel volt a fejlesztésben, hogy a kockázati paraméterek megadása, illetve az RWA-kalkuláció a jövőben közös platformra kerüljön a csoporton belül. Mindezek alapján pedig a pénzintézet bécsi központjának képesnek kell lennie a bázeli előírásoknak megfelelő jelentések elkészítésére a szabályozó hatóság számára.

"Azért volt számunkra fontos éppen ennek a feladatnak a megoldása, mert a nagy pontosság mellett nagyfokú rugalmasságot is biztosítani kellett. S mindezt annak tudatában, hogy a rugalmasság magas paraméterezési ráfordítást követel tőlünk" - mutat rá Reif. A kockázati szakértők elvárásai is magasak voltak: a potenciális megoldásnak képesnek kellett lennie arra, hogy elvégezze az RWA szabványos havi kalkulációját a kockázati kitettség aktuális értékeinek megfelelően, valamint, hogy rendelkezésre bocsásson szabványos kockázati paramétereket is. Megkövetelték továbbá a tőkeszükséglet előrejelzését (capital forecast) változó keretfeltételek között, illetve stressztesztek elvégzését különböző körülmények között.

Meggyőző rugalmasság

A különféle szállítók ajánlatainak beható tanulmányozása után az Erste Bank 2004 októberében a SAS kockázatkezelési megoldásának bevezetése mellett döntött. Egyrészt amiatt, mert a bécsi és a prágai leányvállalat már pozitív tapasztalatokat szerzett a szoftverrel kapcsolatban, másrészt pedig meggyőző volt a rendszer rugalmassága, ami szavatolta a gyors integrációt a csoport IT-környezetébe. Mindezen túlmenően az üzleti oldal is egyetértett a választással, mivel a fiókintézményekben működő megoldás az RWA-számítási igényeknek már mintegy 85 százalékét fedezte.

Ami a jelenlegi állapotokat illeti, Krähan elégedett az eddigi eredményekkel: "Már mintegy másfél évet invesztáltunk ebbe a programba, s ennek eredményeként létrejött egy csoportszintű kockázatkezelési motor. A projekt indulása után már három hónappal feltérképeztük az adatokat, bár korábban nem gondoltuk volna, hogy ennyi idő alatt elvégezhető ez a feladat. Végül kialakítottuk a megoldás saját Bázel II-logikáját; ugyanakkor nem gondoltuk volna, hogy az adatátvitel ilyen kevés idő alatt is lehetséges. A SAS azonban teljesítette, amit ígért, s végrehajtotta a tervet" - idézi fel Krähan.

Már 2005 júniusában készen álltak az első, tesztportfoliók és szabványos megoldások szerinti RWA-számítások, s a szakértők ezek alapján megkezdhették az értékelést. Ezzel az év végére el is érték a projekt első mérföldkövét.

Változáskövetés

Amennyiben a szabványos megoldás nem fedi le a bank speciális igényeit, több fázisú testreszabásra van szükség. Ez a folyamat a szoftver rugalmassága révén azonban könnyen kivitelezhető. Erről a bank kockázatkezelési csapata többször is meggyőződhetett: a megoldás rendkívül nyitott, az igények változása gyorsan átvezethető. A SAS ráadásul az újabb verziókban rendszeresen figyelembe veszi a Bázel II irányelveinek változásait.

Az erőfeszítések eredményeként az egész bankcsoport ma már mind időben, mind minőségben szinkronban van a Bázel II irányelveivel. Ám mindez még nem elég. "A Bázel II-projekt lezárása után olyan megoldással fogunk rendelkezni, amely a Bázel II követelményrendszerének teljes folyamatát lefedi, ez pedig a szakértői jelentéskészítés, az RWA-számítás, valamint a háttértesztek. A megoldás jól illeszkedik a bank informatikai architektúrájába, s támogatja külföldi érdekeltségeinket" - magyarázza a projektvezető.